El absurdo de un stop loss - página 22

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No se pierde la mitad de la extensión :)
 
ratnasambhava:

Déjame intentarlo de nuevo. Así, por cada cambio de posición damos la mitad del diferencial (sin contar el deslizamiento) al "intermediario", que es el primero. Segundo, activación de TP (o SL) = = cambio de posición. Así, nos han quitado la mitad de la extensión, contra nuestra voluntad. Bueno y en tercer lugar, MO usando SL y TP "no brainer" (no sé cómo decirlo más claro), == ~0 sin tener en cuenta la comisión del mediador, y teniéndola en cuenta ==-spread/2.

Así que si tu TP tiene "cerebro", está bien.

Además, hay diferentes casos de uso de TP(SL) donde se puede justificar la pérdida de la mitad del spread.


¿A quién le das qué?

El diferencial es la diferencia natural entre el precio de compra y el de venta

 
TheXpert:
No se pierde la mitad de la extensión :)
¿Cuánto hay?
 
paukas:
¿Cuánto hay?

La cuestión era que la pérdida se produce al cerrar en sl o en tp, en lugar de cerrar en el mercado
 
ratnasambhava: Déjame intentarlo de nuevo. Así pues, por cada cambio de posición damos la mitad del diferencial (sin contar los deslizamientos) al intermediario, esto es lo primero. Segundo, activación de TP (o SL) = = cambio de posición. Así, nos han quitado la mitad de la extensión, contra nuestra voluntad. Y tercero, MO de usar SL y TP "sin cerebro" (no sé cómo decirlo más claro), == ~0 sin tener en cuenta la comisión del mediador, y teniéndola en cuenta ==-spread/2.

Si quieres que te entiendan, muestra los cálculos.

La totalidad del diferencial se cobra al operador estrictamente en el momento de la apertura de la posición. Independientemente de que se calcule la expectativa del comercio o no.

 
Mischek:

La cuestión era que la pérdida se produce cuando se cierra exactamente en el sl o en el tp, en lugar de cerrar en el mercado

El stop loss es un cierre del mercado. No necesitas hacer ninguna pregunta. Pero el tp está en contra.

 
paukas:

Un stoploss es un cierre del mercado. Eso es una obviedad. Pero es contra el grifo.



M-M-M-M-M... ¡SMIIIIIRNA!... :-)))
 
Mathemat:


Latotalidad del diferencial se cobra al operador estrictamente en el momento de la apertura de la posición. Independientemente de que se calcule o no la expectativa del comercio.

cerca;). El negativo actual muestra cuánto perdería si cerrara ahora mismo. Para comprar, por ejemplo, si la empresa de corretaje tiene spreads flotantes, entonces si el ask no cambia, este valor cambiará constantemente con el cambio del precio de compra y venta - cierre. Es la comisión, si la hay, que se paga cuando se abre la posición.
 
ZZZEROXXX:

aquí está el resultado sin paradas 0.1 lote sin MM 1H prueba a 1M todos los ticks

¿cuál fue el motivo del movimiento antes del 06.2004?


¡Le doy una imagen!
 
ZZZEROXXX:

aquí está el resultado sin paradas 0.1 lote sin MM 1H prueba a 1M todos los ticks

¿cuál fue el motivo del movimiento antes del 06.2004?

)))) gracias por la foto Tantrik, pero sobre el tema de mi pregunta y el tema de este tema - ser o no ser una parada - nadie tiene ninguna opinión? Porque hasta el año 2004 el beneficio bastante real muestra 6000 pt por año, el drawdown es pequeño. Y después es posible exprimirlo del gráfico, filtrando las ofertas.
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