El mercado es un sistema dinámico controlado. - página 379
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Hablando de eso,
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/332/ЭКСЦЕСС
;)
:))) Pero, antes de lanzarse a la búsqueda de un nuevo Grial, debería terminar el tema "Paseo aleatorio" sobre el ejemplo de la distribución de Laplace para los incrementos. Pero, ¿y si te equivocas?
Si en el movimiento de Laplace su ST va a cortar una cantidad loca de dinero, entonces, eso es - seguir los momentos de distribución real de los incrementos y poner dinero en sus bolsillos.
No agradezca - no lo haga. Mejor abrir una señal más tarde.
¿Qué pasa, estás triste o algo así, Automatista? No estarás bebiendo amargo, ¿verdad? Ejem... ¿Es eso algo bueno?
De acuerdo. Escuchen...
Sigo pensando que su sistema tiene una base racional.
Sin embargo, no tienes la llave...
Tienes que incorporar el análisis del momento a tu TS, te guste o no.
Entre en la operación con una curtosis no paramétrica <=10 y siéntese en la valla con >10.
En la curtosis no paramétrica <=10 prácticamente tenemos un Proceso Gamma de Varianza tipo SB, y su TS muestra resultados brillantes en eso.
¿Estás pellizcando?
desplegar y eso es todo)
:))) Pero antes de lanzarse a la búsqueda de un nuevo Grial, deberíamos terminar el tema "Paseo aleatorio" sobre el ejemplo de la distribución de Laplace para los incrementos. Pero, ¿y si te equivocas?
Si en el movimiento de Laplace su ST va a cortar una cantidad loca de dinero, entonces, eso es - seguir los momentos de distribución real de los incrementos y poner dinero en sus bolsillos.
No agradezca - no lo haga. Mejor abrir una señal más tarde.
¿Realmente echas de menos a Laplace en SB para tener algo de claridad? Bien, sólo para ti, haré una SB de Laplace también. Pero no hay que pensar que es una panacea. Muchos procesos de la SB (incluidos los de Laplace) no abarcan muchos procesos de la BP.
Pero recuérdame, ¿qué quieres de un SB con Laplace, qué crees que debe ser? (recuerda que allí di una lista de posibles manipulaciones). Y construiremos ese caso este fin de semana. Para mayor claridad ;))
Pero recuérdame, ¿qué quieres que sea el SB con Laplace, qué crees que debería ser? (recuerda que allí di una lista de posibles manipulaciones). Y este fin de semana construiremos el caso. Para mayor claridad ;))
Se toma el GSH con la distribución de Laplace:
desviación estándar.
Tomauna parte entera del HF generado.
1. El caso más sencillo es mu=0, b=1.
Tenemos una serie de tipos 0, -1, 5, 2, -10, ... que satisface la distribución de Laplace.
Y en cada paso considera la suma (integral) de estos números.
Obtendrá el SB más puro del tipo de movimiento de Laplace.
2. mu=sin(t).
etc.
Si en tal SB su TS no tendrá problemas al operar - sólo observe en el momento de entrar en la transacción - es su distribución de incrementos cerca de Laplace o no.
Te aseguro que en la mayoría de los casos está MUY cerca.
Hay que observar los momentos de la distribución real de los incrementos.
¿Seldym? No estoy bromeando.
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Se toma un GCF con una distribución de Laplace:
Aquí:
mu es la expectativa de las distribuciones
b es la desviación estándar.
Tomamos laparte entera del HF generado.
1. El caso más sencillo es mu=0, b=1.
Tenemos una serie de tipos 0, -1, 5, 2, -10, ... que satisface la distribución de Laplace.
Y en cada paso considera la suma (integral) de estos números.
Obtendrá un movimiento de Laplace puro tipo SB.
2. mu=sin(t).
etc.
Si en tal SB su TS no tendrá problemas al operar - sólo observe en el momento de entrar en la transacción - es su distribución de incrementos cerca de Laplace o no.
Te aseguro que en la mayoría de los casos está MUY cerca.
Hay que observar los momentos de la distribución real de los incrementos.
¿Seldim? No es broma.
Lo resolveremos. Si puedo hacerlo este fin de semana, lo haré. O un poco más tarde, entonces.
Porque tengo un trabajo mucho más importante que hacer ahora.
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