El mercado es un sistema dinámico controlado. - página 24
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V.G. Bryukov. Cómo predecir el tipo de cambio del dólar
Cuando se compara con la verborrea bajo el orgulloso nombre de "Análisis Técnico", esto es una revelación. En mi opinión, es un ejemplo muy primitivo de aplicación de la econometría mediante Excel y EViews.
Pero con responsabilidad.
Hago una regresión sobre la cita de Vizard y la utilizo para hacer una predicción acertada. El resultado de la estimación del coeficiente de regresión:
La última columna es la probabilidad de que el coeficiente correspondiente sea cero Para Vizard esta probabilidad es cero, es decir, todos los coeficientes son fiables. ¡La predicción aquí es un beneficio!
Tomo el mismo kotir de la terminal. El resultado de la estimación de la misma ecuación (FACT = kotir)
El pronóstico de mi lotería no se cumplirá, es una pérdida. ¿Por qué? Esta pérdida podría haberse predicho porque la probabilidad de que kotir(-1) sea igual a cero es igual al 82,68%.
Para mí este enfoque es responsable.
No pretendía relegar la econometría, yo mismo la enseño.
Hago una regresión sobre la cita de Vizard y la utilizo para hacer una predicción acertada. El resultado de la estimación del coeficiente de regresión:
La última columna es la probabilidad de que el coeficiente correspondiente sea cero Para Vizard esta probabilidad es cero, es decir, todos los coeficientes son fiables. ¡La predicción aquí es un beneficio!
Tomo el mismo kotir de la terminal. El resultado de estimar la misma ecuación (FACT = kotir)
El pronóstico de mi lotería no se cumplirá, es una pérdida. ¿Por qué? ¡Esta pérdida podría haberse predicho porque la probabilidad de coeficientes iguales a cero en kotir(-1) es igual al 82,68%!
Para mí, este es el enfoque responsable.
Trabajemos juntos. Tengo muchos modelos, pero me da miedo salir al mundo real. ¿Cómo estás? Puedes decírmelo en persona.
En este caso tienes razón, pero yo me refería a la fórmula del beneficio de las estructuras comerciales o industriales, que aún no existe explícitamente, más que para determinar la diferencia entre ingresos y gastos.
Estoy de acuerdo.
Me gustaría que este foro (y no el tema) tomara una dirección más constructiva.
faa1947:
Серьезные животные (свинозавры) могли бы и не поддакивать, а по существу.
No estoy cediendo (aunque eso también, por supuesto)), sino sinergizando. // Dios... qué estoy diciendo...))
.
"El mercado es un sistema dinámico controlado".
Eso es para que no te pongas nervioso. Aunque el sábado está escrito de forma analfabeta. O, si es políticamente correcto, redundante. Está claro que serás dinámico si te gobiernan.
Pongámonos de acuerdo desde el principio: es imposible ver el futuro. Sólo se puede esperar la duración (inercia, persistencia) de la respuesta de una perturbación. La propia perturbación está fuera del sistema, fuera del modelo.
Si se trata de crear un modelo en el que esta perturbación sea predicativa, entonces no hay nada que hablar. En absoluto. Vas a ir al manicomio.
Lo que queda es poder determinar el HECHO de la perturbación. Pues bien, todo es relativamente sencillo: el propio modelo de obtención de beneficios (¿no has olvidado por qué estás aquí?)) se reduce en este caso a gestos comerciales triviales.
Sólo cabe esperar la duración (inercia, persistencia) de la respuesta de la perturbación.
Sí, sin duda.
La propia perturbación está fuera del sistema, fuera del modelo.
Pero a uno le gustaría poder probar el modelo para la perturbación (impulso).
En ambos casos, uno quisiera tener estimaciones actuales de la corrección del diseño del modelo.
faa1947:
No estoy cediendo (aunque eso también, por supuesto)), sino sinergizando. // Dios... qué estoy diciendo...))
.
"El mercado es un sistema dinámico controlado".
Eso es para que no te pongas nervioso. Aunque el sábado está escrito de forma analfabeta. O, si es políticamente correcto, redundante. Está claro que serás dinámico si te gobiernan.
Pongámonos de acuerdo desde el principio: es imposible ver el futuro. Sólo se puede esperar la duración (inercia, persistencia) de la respuesta de una perturbación. La propia perturbación está fuera del sistema, fuera del modelo.
Si se trata de crear un modelo en el que esta perturbación sea predicativa, entonces no hay nada que hablar. En absoluto. Vas a ir al manicomio.
Lo que queda es poder identificar el FACT de la perturbación. Pues bien, todo es relativamente sencillo: el propio modelo de obtención de beneficios (¿no has olvidado por qué estás aquí?)) se reduce en este caso a gestos comerciales triviales.
sería interesante ver fotos.... si no es un secreto ))))
V.G. Bryukov. Cómo predecir el tipo de cambio del dólar
Cuando se compara con la verborrea bajo el orgulloso nombre de "Análisis Técnico", esto es una revelación. En mi opinión, un ejemplo muy primitivo de aplicación de la econometría utilizando Excel y EViews.
ese es mi punto )))) hacer que el título suene más fuerte para vender el libro...
¿por qué molestarse con el ek?... sigue con ello, si Dios quiere
nace un modelo de trabajo...
en cuanto a mí - lo principal es hacer que funcione y no es tan importante...
para los algoritmos - un ejemplo sencillo... la tarea era encontrar un profesor...
línea negra - NS
línea roja - regresión lineal
blanco - propio
ves que la diferencia es mínima... conclusión - no lo que hay que buscar sino lo que hay que buscar...)
buena suerte y beneficios a todos ...