El mercado es un sistema dinámico controlado. - página 23
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Эконометрика#.D0.98.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F_.D1.8D.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D0.BE.D0.BC.D0.B5.D1.82.D1.80.D0.B8.D0.BA.D0.B8
A pesar de su potencial, la econometría no fue apoyada por muchos economistas importantes. A principios de los años 70, Worswick criticó duramente a los econometristas por su "falta de conexión con los hechos concretos"[2]. Sostuvo que los econometristas "no se preocupan tanto por inventar medios para sistematizar y medir los hechos disponibles como por crear una incalculable multitud de pretendidas formas de hacerlo"[2]. Al mismo tiempo, F. Brown argumentó que "la construcción de regresiones de series temporales sólo sirve para hacer trampas". W. Leontief describió la econometría como "un intento de compensar la conspicua Falta de datos disponibles por el uso generalizado de técnicas estadísticas cada vez más sofisticadas". En una línea similar, Hicks dijo que "no hay que exagerar la importancia de los métodos econométricos en la teoría económica"[2]. Y E. Leamer escribió que "hay dos cosas que es mejor no ver: las salchichas y las estimaciones econométricas".
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эконометрика#.D0.98.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F_.D1.8D.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D0.BE.D0.BC.D0.B5.D1.82.D1.80.D0.B8.D0.BA.D0.B8
A pesar de su potencial, la econometría no fue apoyada por muchos economistas importantes. A principios de los años 70, Worswick criticó duramente a los econometristas por su "falta de conexión con los hechos concretos"[2]. Sostuvo que los econometristas "no se preocupan tanto por inventar medios para sistematizar y medir los hechos disponibles como por crear una incalculable multitud de pretendidas formas de hacerlo"[2]. Al mismo tiempo, F. Brown argumentó que "la construcción de regresiones de series temporales sólo sirve para hacer trampas". W. Leontief describió la econometría como "un intento de compensar la llamativa falta de datos disponibles mediante el uso extensivo de técnicas estadísticas cada vez más sofisticadas". En una línea similar, Hicks dijo que "no hay que exagerar la importancia de los métodos econométricos en la teoría económica"[2]. Y E. Leamer escribió que "hay dos cosas que es mejor no ver: las salchichas y las estimaciones econométricas".
A juzgar por tus mensajes, es posible que no tengas que darle vueltas (excepto para el propósito de la tesis).
Mientras escribía esto ya has contestado... vale, lo publicaré para nada)))
No he podido aplicarlo al forex... Si puede describir el modelo de Biryukov (a grandes rasgos).
1.No lo creo... todo muy probablemente arrancado del contexto del mercado (se necesitan varios años (2-3 años en la vida real) para
)....trabajando durante medio año o así puedo hacer docenas de ellos
durante 5 minutos como cualquier otra persona en este foro ...))
2.cual es el beneficio...para alguien el 20% anual es bueno...
uno puede no saber mucho sobre el mercado, por lo que no debe sacar conclusiones concluyentes... + los comerciantes de éxito no escriben libros sino que comercian...
uno no escribe libros, sino que comercia...
3.Por eso creo que has fracasado... porque quieres ganar dinero con el mercado y no con la venta de libros...
No puedo dejar de pensar que es imposible crear un modelo para las edades para las citas.
los mercados fueron creados para ganar dinero... y no fueron creados por gente pobre...
Una vez más, la gente que no pertenece a los pobres hace dinero... el clamor por América)))
Sería una pena llevar 5-10-20 p)) y todo ello acompañado de grandes discursos)))
Los pendejos no se sienten mal por ello: sacaron entre 10 y 20 pi del acuerdo
y volver a casa antes de mañana... pero no es ruido - es información... la próxima gran salpicadura de ruido
podría convertirse en un movimiento... es sobre el modelo para siempre - aunque algunos momentos
para siempre, por supuesto...
El plan es más sencillo: crear un modelo que cumpla los criterios: sin autocorrelación y sin heteroscedasticidad. Haga una previsión para 1 paso adelante (un paso es M1 o D1). Entonces lo repetimos. Es decir, la adaptación.
Así es como lo hice... retroceder en cada barra...
Pero, por supuesto, depende del modelo (sensibilidad a las entradas)... es mejor cubrirse
y hacer un servidor personal (con comillas) para que haya
cotizaciones en el historial ... de lo contrario se mira - una cotización fuera del mercado puede haber corrido ... pero puede
golpear el modelo y normalmente lo hace...
aunque el enfoque de retroceso en cada barra me parece cercano y parece muy lógico...
aunque la tendencia de los beneficios tampoco es mala...
mejor saltarse el fx y utilizar mercados transparentes con fuerte estacionalidad y valores fáciles de predecir...
valores fáciles de predecir...
aunque fx es interesante a su manera )))
todo imho por supuesto...
Si no estoy demasiado ocupado, describir el modelo de Biryukov (a grandes rasgos... lo principal es que utiliza el modelo en las entradas)...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эконометрика#.D0.98.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F_.D1.8D.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D0.BE.D0.BC.D0.B5.D1.82.D1.80.D0.B8.D0.BA.D0.B8
A pesar de su potencial, la econometría no ha sido apoyada por muchos economistas importantes. A principios de los años 70, Worswick criticó duramente a los econometristas por su "falta de conexión con los hechos concretos"[2]. Sostuvo que los econometristas "no se preocupan tanto por inventar medios para sistematizar y medir los hechos disponibles como por crear una multitud incalculable de pretendidas formas de hacerlo"[2]. Al mismo tiempo, F. Brown argumentó que "la construcción de regresiones de series temporales sólo sirve para hacer trampas". W. Leontief describió la econometría como "un intento de compensar la conspicua Falta de datos disponibles por el uso generalizado de técnicas estadísticas cada vez más sofisticadas". En una línea similar, Hicks dijo que "no hay que exagerar la importancia de los métodos econométricos en la teoría económica"[2]. Y E. Leamer escribió que "hay dos cosas que es mejor no ver: las salchichas y las estimaciones econométricas".
Muy buenos comentarios y estrictamente en el punto.
No he notado ningún nuevo Leontiev entre los miembros del foro. Así que, dejando de lado la escala universal vamos a comparar con lo que tenemos en este foro, y tenemos más o menos las siguientes direcciones:
TA
arrastrando a otras ciencias al comercio: la más popular es la DSP
un flagrante analfabetismo.
La econometría no es un grial y no compite con las teorías macroeconómicas como la de Leontief, sino que esla ciencia de la medición de los datos económicos, ni CS, ni NS, ni muchas otras cosas que han encontrado cabida en este foro, ¡¡¡menos la ciencia de la medición de los datos económicos!!! No es la primera vez que expreso mi sorpresa. ¿Por qué la AT, la creación de indicadores exclusivamente intuitivos y no las regresiones y demás? ¿Cuál es la razón?
Personalmente, no me interesan los temas mundiales sobre los que hablaban las personas respetadas. Me interesa un pronóstico con un paso adelante: todo. Todo lo que has enumerado no resuelve este problema y los autores no se han propuesto tal tarea.
Tienes razón. Los expertos en matemáticas decidieron sorprender a los economistas y nació la econometría. En cuanto los economistas hicieron las cuentas, descubrieron que ni siquiera hay una fórmula para el beneficio!
tienes razón. los expertos que saben de matemáticas decidieron sorprender a los economistas y nació la econometría.
El nacimiento oficial de la palabra "econometría" se considera la fecha de creación de la sociedad econométrica en los años 30. Antes se llamaba estadística matemática.
.... ¡ni siquiera hay una fórmula de beneficio!
Eso es demasiado.
tienes razón. los expertos que saben de matemáticas decidieron sorprender a los economistas y nació la econometría.
Se considera que el nacimiento oficial de la palabra "econometría" es la fecha de creación de la Sociedad Econométrica en los años 30. Antes se llamaba estadística matemática.
.... ¡ni siquiera hay una fórmula de beneficio!
Esto es demasiado fuerte.
Bryukov lo aplicó a forex en su libro, dice haber tenido éxito, yo no he podido aplicarlo.
V.G. Briukov. Cómo predecir la cotización del dólar
Si lo evalúa en relación con la verborrea bajo el orgulloso nombre de "Análisis Técnico", es una revelación. En mi opinión, es un ejemplo muy primitivo de aplicación de la econometría utilizando Excel y EViews.