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Tengo dudas sobre la idoneidad de tal comparación,
pero seguirá siendo muy interesante ver lo que ocurre.
Así que, perdón por el retraso. Este fin de semana he puesto en marcha la optimización. Creo que publicaré los resultados aquí la próxima semana.
P.D. He reescrito la mitad del código del Asesor Experto. He reescrito la mitad. + También he añadido TP y SL.
Vale, perdón por el retraso. Este fin de semana he puesto algunas optimizaciones. Creo que publicaré los resultados aquí la próxima semana.
P.D. He reescrito la mitad del código del EA. He reescrito la mitad. + He añadido TP y SL.
Sí, es como con los diseñadores: si quieres llamarla "oreja", la llamas "oreja"; si quieres llamarla "mejilla", la llamas "mejilla".
Recuerdo que he visto un detalle en los dibujos llamado "Punto" ..... Y no se puede hacer nada al respecto, ni siquiera el diseñador jefe tiene derecho a prohibir al creador que nombre su creación.
Algo me hace dudar de la idoneidad de tal comparación,
Pero seguirá siendo muy interesante ver lo que ocurre.
Voy a publicar la investigación.
El enfoque de las "frecuencias cuánticas" es el siguiente:
Tomamos cualquier TS, que da el máximo número de señales para entrar en el mercado. A continuación, determinamos las frecuencias de las operaciones rentables y perdedoras utilizando el historial (retrospectivamente) como resultado de la optimización. A continuación, se añaden condiciones (filtrado) al Asesor Experto: a qué frecuencias tendrá que operar en el futuro y a qué frecuencias no.
Como ejemplo, tomamos el Asesor Experto de la página 8 de este foro. He añadido TP y SL al Asesor Experto + optimizado el código. La entrada en el mercado es el cruce de la EMA5 y la EMA50. Salir cuando el cruce es opuesto o TP = 800 pips (en 5º signo) SL = 400 pips (en 5º signo). Siempre se opera con 0,1 lotes en M15.
La optimización se realizó en el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2011 y el 31 de abril de 2011.
Prueba con filtrado - 1 de mayo de 2011 - 2 de junio de 2011.
Optimización.
Tenemos resultados de la señal en la entrada - histograma con frecuencias en la salida. Línea horizontal - frecuencias, línea vertical - resultados comerciales. Las frecuencias pueden calcularse en función de varios parámetros.
A continuación se muestra un histograma filtrado por uno de los parámetros. Por ejemplo, podemos ver que las operaciones en las frecuencias 400х, 441х son positivas. Necesitamos estas frecuencias. Y deberíamos excluir todos los tratos que se realizaron en las frecuencias 257.
Pruebas.
1. Prueba del 1 de mayo de 2011 al 2 de junio de 2011. Sin filtros.
2. el mismo período. Aplicación del filtro 1.
3. El mismo periodo del filtro 2.
4. Filtrado máximo. Filtrado por 3 parámetros a la vez.
Resultado: como resultado del filtrado, el número de operaciones ha disminuido en un 80% en el primer caso, en un 60% en el segundo y en un 90% en el tercero. El porcentaje de operaciones rentables se multiplicó por 2. Se necesitaron 2 días para obtener estos resultados.
La estrategia inicial tenía una media de 3 operaciones al día. Lo cual no es suficiente. Es decir, ¡no hay nada que filtrar! En el lado bueno, debería haber una estrategia con 20-30 entradas por día.
Pruebas completas en un clip.
Yo también agruparía esos "quanta" en "punto"). Todo es por el deseo de la gente de parecer "grandes gurús", renombremos las barras en quarks, mesones, bosones según el marco. Que todo el mundo tenga envidia de lo guays que somos.
Frecuencias cuánticas es el enfoque que el autor de DC2008 denominó. Puedes llamarlo puntuación, empuje, método de la tortuga verde o cosas cuánticas. Con lo que te sientas más cómodo.
Frecuencias cuánticas es el enfoque que el autor de DC2008 denominó. Puedes llamarlo puntuación, empuje, método de la tortuga verde o cosas cuánticas. Lo que usted prefiera.
Así que te han pedido 11 páginas. ¿Cómo se calculan estas tortugas verdes? ¿Fórmula?
Toda mi vida la frecuencia ha sido determinada por la fórmula F=1/t
Donde F es la frecuencia en Hertz.
t es el tiempo, medido en segundos.
Cómo calcular esta "frecuencia cuántica". Supongamos que tengo un TS que realiza 300 operaciones al día.
¿Cómo se calcula?
A continuación se muestra un histograma filtrado para uno de los parámetros. Puede ver, por ejemplo, que las operaciones en torno a las frecuencias 400x, 441x son positivas. Necesitamos estas frecuencias. Y tenemos que excluir los tratos con 257 frecuencias.
serler2, tomar al menos un orden de magnitud más de operaciones, aumentando el período de prueba - digamos, de un mes a dos o tres años.
Estos resultados carecen de valor, ya que no son estadísticamente representativos. Y eliminar los desajustes en los gráficos.
No digo que haya que aclarar el concepto de frecuencia, porque si no, seguiremos hablando de cosas místicas, que cada uno entiende a su manera.
Aquí están los estudios. ................
Resultado: Como resultado del filtrado, el número de operaciones ha disminuido en un 80% en el primer caso, en un 60% en el segundo y en un 90% en el tercero. El porcentaje de operaciones rentables se multiplicó por 2. He tardado 2 días en obtener estos resultados.
Sergey, muchas gracias por el exhaustivo informe.
Sí, difícilmente puedo comparar dos STs directamente utilizando diferentes métodos de filtrado (como pretendía en un principio),
pero esto no disminuye en absoluto el poder de este método. Incluso las 16 transacciones en el OOS lo demuestran ;)
La única decepción es la alta intensidad de recursos del proceso de optimización.
Incluso los 16 oficios de la CB lo demuestran ;)
El hecho de que una reducción en el número de oficios conduce a la estabilidad de la ST en la historia es claro
He cometido errores en mis códigos un par de veces, como resultado de los cuales los EAs operaron sólo en una dirección (sólo Compra/Venta), aumentó la rentabilidad.