Nuevas tendencias en el análisis técnico. - página 12
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El hecho de que una reducción en el número de operaciones conduce a la estabilidad del TS en el historial es evidente.
Si quieres utilizar la misma función de la misma manera que en la anterior, tienes que utilizar la misma función de la misma manera que en la anterior.
Así que usted puede operar con dos EAs, uno con un error de compra solamente, el otro con un error de venta solamente. Y será un grial en total:)))
Pero no pude aprender a cometer esos errores deliberadamente :))
Así que usted puede operar con dos EAs, uno con un error de compra solamente, el otro con un error de venta solamente. Y será un grial en total:)))
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Optimización.
La entrada son los resultados de la señal - la salida es un histograma con frecuencias. La línea horizontal es la frecuencia, la línea vertical es el resultado de las transacciones. Las frecuencias pueden calcularse utilizando diferentes parámetros.
.....................................¿Quería decir " ....... con diferentes metodologías"?
¿O la metodología es la misma, pero los parámetros son diferentes, es decir, los vectores de entrada?
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Y otra pregunta sobre el histograma:
Resulta que en el periodo estudiado para obtener el AFC (3 meses) el TC mostró un resultado altamente rentable...
¿Cuántos intercambios hubo en tres meses?
Y podrías adjuntar una imagen del espectro de actividad por número de operaciones (como DC2008)...
Tampoco entiendo muy bien cuál es la frecuencia de 257 en el caso del cruce. Además, ¿cuál es la diferencia entre los filtros - filtro1, filtro2...
La frecuencia es un tipo de fluctuación de precios en el mercado. La oscilación del precio puede ser al alza o a la baja. (de ahí el filtro 1, el filtro 2) Cada tick la frecuencia puede cambiar.
Mi mercado está dividido en 512 frecuencias, es decir, la frecuencia mínima de oscilación es 1 y la máxima 512.
La frecuencia 257, del histograma anterior, es la frecuencia con la que la mayoría de las operaciones de la estrategia son perdedoras.
El hecho de que la reducción del número de tratos conduzca a la estabilidad de la ST en la historia es evidente.
ZS: He cometido errores en mis códigos un par de veces, como resultado de lo cual EA operó sólo en una dirección (Buy/Sell only) la misma rentabilidad aumentó.
Por supuesto, hago mis pruebas de historia. Las frecuencias se seleccionan en un período, mientras que la negociación a determinadas frecuencias se realiza en otro marco temporal. No hay ajuste de resultados. Los resultados muestran que el número de operaciones perdedoras ha disminuido. (Es decir, de 98 operaciones, el sistema sólo dejó 16 rentables)
Durante la prueba, la negociación es tanto de compra como de venta. Hay períodos en los que el EA sólo empieza a comprar, esto se debe a que no hay frecuencias necesarias para la venta en el mercado.
¿Quiere decir ".. .... con métodos diferentes"?
¿O la metodología es la misma pero los parámetros son diferentes, es decir, los vectores de entrada?
Y otra pregunta sobre el histograma:
¿Resulta que la ST muestra el resultado fuertemente rentable en el período estudiado (3 meses)?
¿Cuántos acuerdos hubo en tres meses?
Y podría adjuntar el espectro de actividad por número de operaciones (como en DC2008)...
Todo lo mismo, diferentes vectores de cálculo de frecuencia. Como escribí anteriormente, en un caso estamos buscando fluctuaciones de frecuencia hacia arriba, en el otro caso estamos buscando fluctuaciones de frecuencia hacia abajo. En el tercer caso tenemos los dos.
Con la misma estrategia tomé un período más largo para la prueba. Lo publicaré ahora.
He aquí otro resultado de la optimización de la misma estrategia. Como recomendó Mathemat . Me tomé un período más largo. (Debo decir de entrada: no tiene sentido tomarse un año o dos o cinco para la optimización. Las frecuencias cambian de vez en cuando. Las rentables se convierten en rentables, las rentables - no rentables).
Esta vez.
La optimización se realizó para el período: 1 de noviembre de 2010 - 1 de marzo de 2011. (4 meses) Seleccione las frecuencias.
Prueba con la aplicación de un filtro: 1 de marzo de 2011 - 5 de junio de 2011. (3 meses) Probar las frecuencias seleccionadas con nuevos datos.
Prueba sin filtro
Con el filtrado
De 265 operaciones, 147 se mantuvieron. El valor porcentual de las operaciones rentables ha pasado de 24 a 35. (No es tan alto como en la prueba anterior), pero el resultado es mayor. (probablemente debido al largo periodo de pruebas)
Espectro AFC (hasta 74 frecuencias) 512 frecuencias no caben en la pantalla horizontalmente=) . Los rojos son los máximos y los verdes los mínimos. Azul - actividad.
En la grapa están las estadísticas completas con las transacciones.
O bien puede tomar un indicador disponible públicamente sin utilizar las misteriosas frecuencias cuánticas y obtener esta curva de balance para el periodo 08.08.08 hasta hoy.
O puede tomar un indicador disponible públicamente sin utilizar frecuencias cuánticas misteriosas y obtener esta curva de balance para el período 08.08.08 hasta hoy.
Es decir, ¿la frecuencia es sólo la diferencia de los cierres en las barras vecinas?