Arrendatario - página 31

 

Neutron:

También está la cuestión de la frecuencia con la que se deben realizar las retiradas (una vez al año, al mes o a la semana). Si juegas con los parámetros (por supuesto, el valor de q cambiará), el óptimo es el retiro más frecuente, que está limitado por el porcentaje de las tasas de retiro.

Creo que de nuevo te has equivocado en la solución "óptima" y sin fundamento.

Reshetov, y después yo, demostramos mediante una fórmula reducida que la retirada óptima está más cerca del final del plazo. Así, me parece (tampoco tengo tiempo para probarlo), que la retirada óptima sería en elTribunal y al final...

;)

 
Un recordatorio: Mikhail Andreyevich, sin molestarse en comentar, publicó la "solución" aquí.
 
Mathemat:
Sólo un recordatorio: Mikhail Andreyevich, sin molestarse en comentar, publicó la "solución" aquí.

También en este caso, la conclusión sobre la proporción es errónea.

La siguiente página lo muestra.

aquí está la del tiempo de corte de la reinversión, más o menos estricta.

;)

 

FreeLance:

Creo que, una vez más, se ha obtenido una solución "óptima" incorrecta y sin fundamento.

Reshetov, y luego yo, hemos demostrado con una fórmula reducida - que es óptimo retirarse más cerca del final del plazo. Así, me parece (y tampoco tengo tiempo para probarlo) que la retirada óptima sería en elTribunal y al final...

Tal vez usted y Reshetov tengan razón.

He justificado mi afirmación por la fórmula incorrecta obtenida anteriormente, antes del comentario de Alexey. Si se utiliza la dependencia correcta para la cantidad de retiros obtenida unos cuantos puestos más arriba, el cuadro es el siguiente:

Aquí se muestra la dependencia de la cantidad de fondos retirados de la cuenta normalizada con respecto a la cantidad del depósito inicial para el tiempo t = 100 meses. Esta es la línea roja. Se puede ver un claro máximo en k=0,4q. La línea azul muestra el resultado para el caso de que retiremos fondos 100 veces más a menudo. No hay ninguna diferencia.

Gracias, Mikhail Andreevich, por su valioso comentario.

 
Neutron:

Tal vez usted y Reshetov tengan razón.

He justificado mi afirmación por la fórmula incorrecta obtenida anteriormente antes del comentario de Alexey. Si se utiliza la dependencia correcta para la cantidad de fondos retirados obtenida unos puestos más arriba, el cuadro es el siguiente:

Aquí se muestra la dependencia de la cantidad de fondos retirados de la cuenta normalizada con respecto a la cantidad del depósito inicial para el tiempo t = 100 meses. Esta es la línea roja. Se puede ver un claro máximo en k=0,4q. La línea azul muestra el resultado para el caso de que retiremos fondos 100 veces más a menudo. No hay ninguna diferencia.

Gracias, Mikhail Andreyevich, por su valioso comentario.

¡Gracias por los problemas de zigzag!

Están relacionados con el comercio, y las respuestas no siempre son obvias...

;)

 

Estos son los resultados de la resolución numérica de la ecuación resultante para una vida media del depósito de 1 año. Suponemos que retiramos los fondos una vez al mes en un esquema óptimo.

En el eje de abscisas se representa el porcentaje medio q de subida del depósito por mes, que va del 1% al 100% en una escala logarítmica. La línea azul muestra el porcentaje óptimo (de intereses acumulados) de retirada de kOpt que maximiza la cantidad de dinero retirada a lo largo del año (como fracción del depósito original - la línea roja).

Puede observarse que con una tasa de crecimiento del depósito inferior al 17% mensual, ¡es más rentable retirar más de lo que se acumula (línea azul sobre 1)! En otras palabras, en esta situación, es mejor no abrir un depósito, o por el momento previsto de la muerte del depósito, retirar más de lo que no era posible. Pero, a q>17%, es mejor retirar menos de q, mientras que tendremos tiempo de retirar más de lo que depositamos (línea roja) y estaremos en beneficios.

Es interesante que el propio depósito en esta situación crezca como un cohete, mientras que las deducciones en nuestros bolsillos son mucho más lentas... Ver Fig. Al 100% por mes (bueno, por ejemplo), tenemos un beneficio de bolsillo 200-300 veces en comparación con la inversión, y aquí está nuestro depósito antes de la muerte crece tanto como la luna: 2^12=4000 veces. ¡Y no podemos mejorar nada! - Al fin y al cabo, no sabemos con seguridad cuándo tenemos que parar y guardar el depósito. Por lo tanto, tenemos que conformarnos con lo que tenemos tiempo para retirar según nuestro sistema óptimo. ¿Entiendes lo que digo? Este hecho parece explicar muchos de los mitos existentes sobre el Forex. Por ejemplo, la aparente enorme tasa de crecimiento de los fondos (después de todo, mira el depósito), con la "pobreza" casi total de la gran mayoría de los comerciantes. La paradoja es fácil de explicar: si miramos la curva de crecimiento de los depósitos, tenemos que vivir con lo que hemos conseguido retirar y, por regla general, no tenemos tiempo para retirar nada.

Creo que este ejemplo para el caso especial de t=12 meses, aunque está idealizado al extremo, es muy interesante para el análisis y las reflexiones posteriores.

 
Para MD: Encontré la razón de la discrepancia en mi "balance de materiales".

Retirada_(junto_con_los_intereses_que_deberían_ser_procedentes) = Devengo_sin_retirada - Depósito_al_final_del_periodo

La fórmula es la misma, pero incluyendo los intereses. Ahora debería sumar. Lo comprobaré esta noche.