TSR - resucitar los sistemas de comercio - página 9
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
si el EA no tiene valor, entonces cualquier combinación de sistemas más flojos será más floja. Es como filtrar un paseo aleatorio con otro: seguirás teniendo SB. Si al menos uno de los sistemas cruzados es robusto, entonces podría tener sentido. Hay que compararlo con una simple cartera de estos dos sistemas: qué será más rentable y/o en qué condiciones
Ahí está el llorón de nuevo. Nadie le obliga a utilizar una TS de base libre. El Asesor Experto Fuffy fue dado sólo como un ejemplo, es decir, cambié a propósito sus entradas de perceptrón por otras de mierda, para que pudiera ajustarse a la historia en el ejemplo de la demo, pero estaba seguro de fallar en las pruebas a futuro sin usar un filtro adicional - el TS es absolutamente inadecuado para el comercio en su forma pura de acuerdo con la metodología de R. Pardo. El objetivo era mostrar las ventajas de utilizar el filtro (una vez más para los especialmente dotados: el filtro de señales de trading, no el TS) cortando las señales de trading no coordinadas. Es decir, mostrar cómo obtener una señal de trading rentable a partir de una TS perdedora a sabiendas, mediante la eliminación parcial de las señales de trading falsas.
Una vez más para los especialmente dotados: El Asesor Experto que se adjunta como ejemplo en el primer mensaje de este hilo no se recomienda para el autotrading - no está destinado a este fin. Se trata de una versión demo deliberadamente reducida, no de un caballo de batalla.
Ahí está el llorón de nuevo. Nadie te obliga a usar la TS suelta. El pésimo Asesor Experto se dio sólo como un ejemplo, es decir, reemplacé a propósito sus entradas de perceptrón con otras de mierda, para que pudiera ajustarse a la historia en el ejemplo de demostración, pero estaba seguro de fallar en las pruebas hacia adelante sin usar un filtro adicional - el TS es absolutamente inadecuado para el comercio en su forma pura de acuerdo con la metodología de R. Pardo. El objetivo era mostrar las ventajas de utilizar el filtro (una vez más para los especialmente dotados: el filtro de señales de trading, no el TS) cortando las señales de trading no coordinadas. Es decir, mostrar cómo obtener una señal de trading rentable a partir de una TS perdedora a sabiendas, mediante la eliminación parcial de las señales de trading falsas.
Una vez más para los especialmente dotados: El Asesor Experto que se adjunta como ejemplo en el primer mensaje de este hilo no se recomienda para el autotrading - no está destinado a este fin. Se trata de una versión demo deliberadamente reducida, no de un caballo de batalla.
rarito, de dos sbs generaste un tercero aleatoriamente rentable y lo haces pasar por desarrollo y sacas unas conclusiones. El jardín de infancia es el grupo más joven :)
¿Por qué el adiós a la no estacionalidad? La no estacionalidad nunca irá a ninguna parte. Por eso el grial nunca aparecerá.
La estacionariedad, tal y como yo la entiendo, significa que hay patrones probabilísticos. En consecuencia, si el PA ha identificado patrones, entonces ya no es no estacionario. :)
La estacionariedad, tal y como yo la entiendo, significa que hay patrones probabilísticos. En consecuencia, si el PA ha identificado patrones, entonces ya no es no estacionario. :)
Usted pone su propio significado en el concepto de "no estacionariedad", que es diferente del generalmente aceptado.
Que un proceso sea no estacionario no significa que no haya regularidades en él. Del mismo modo, si un proceso es estacionario, no necesariamente tiene regularidades, por ejemplo, el ruido blanco, no tiene regularidades, aunque el proceso sea estacionario (la única regularidad en él es un canal, sabiendo que permite operar con rentabilidad).
rarito, de dos sbs generaste un tercero aleatoriamente rentable y lo haces pasar por desarrollo y sacas unas conclusiones. El jardín de infancia es el grupo más joven :)
Una vez más, para los especialmente dotados desde el jardín de infancia: no he afirmado en ningún sitio que esto sea un desarrollo superdotado con un 100% de garantía de resultados en el futuro. Además, advertí que el filtro anterior no puede filtrar todas las señales falsas y una parte de ellas no será detectada, lo que puede tener un impacto negativo en el balance. Sólo he dado un ejemplo demostrativo en el que el beneficio se obtuvo no en las mejores condiciones de negociación (empeoradas intencionadamente). Una vez más: no se trata de un desarrollo, sino de una demo, que cualquiera puede tomar y volver a comprobar, para tomar una decisión independiente sobre si el beneficio ha merecido la pena o no.
A los que no les gusta, es decir, a todos los llorones que se sienten ofendidos y humillados por el destino y el ejemplo de demostración dado, que se vayan al GOB, en lugar de cagarse con flubs vacíos en los hilos.
Pones en la noción de "no estacionariedad" algún significado diferente al generalmente aceptado. Que un proceso sea no estacionario no significa que no haya regularidades en él. De la misma manera si un proceso es estacionario, no necesariamente tiene regularidades, por ejemplo, el ruido blanco, no tiene regularidades aunque el proceso sea estacionario (la única regularidad en él es un canal que lo conoce para operar de manera rentable).
Bueno, en realidad, hay un poco de broma... Al fin y al cabo, ya escribí que si tomamos cualquier sección de BP, siempre encontraremos "regularidades" en ella porregresión (in)lineal o por Fourier o c NC o cualquier otra forma, que se desmoronará ya en la siguiente sección. Así que es posible encontrar algunas regularidades, pero no tienen sentido...
Y en cuanto al ruido blanco, efectivamente, ya se podrían utilizar los valores límite, es decir, aparece el sentido, pero por esta razón es una MO estable en un proceso estacionario.
Por lo tanto, cuando usted dice "He expresado un método específico ... que permite establecer la presencia de regularidades encontradas sin ambigüedad", quiero especificar - ¿son esas regularidades "sin sentido" de la RV no estacionaria de las que hablé u otras, "útiles"? Entonces, ¿cómo separar una cosa de la otra?
Y, por favor, dé su definición (o la generalmente aceptada) de no estacionariedad.
Así que cuando usted dice "He declarado un método específico .... que permite establecer sin ambigüedad la presencia de regularidades encontradas", quiero precisar - ¿son "útiles" esas regularidades "sin sentido" de la RV no estacionaria de las que he hablado o alguna otra?
Útiles que se pueden utilizar fuera de la Muestra.
voltair:
Entonces, ¿cómo separar una cosa de la otra?
En silencio. :)
No los separo. Sólo busco regularidades "útiles". Sin embargo, la cuestión sobre la duración y la velocidad de los cambios de las regularidades sigue abierta, lo que en realidad no es muy importante en este momento (la cuestión es puramente académica y es poco probable que sea interesante/aplicable en la práctica algún día). El mercado nunca se volverá completamente impredecible y caótico: no es el interés de los poderosos, ni de nadie. Lo único que queda por hacer es optimizar el ST más a menudo.
voltair:
Y, por favor, dé su definición (o una generalmente aceptada) de no estacionariedad.
De la wiki:
"La estacionalidad es la propiedad de un proceso de no cambiar sus características con el tiempo. Tiene sentido en varias ramas de la ciencia".
En consecuencia, la "no estacionariedad" tiene el significado opuesto.Útiles que se pueden utilizar fuera de la Muestra.
Esto es, por supuesto, comprensible, pero no dice nada sobre criterios conscientes y objetivos de "utilidad". ¡Ojalá fuera así!
... la cuestión sobre la duración y el ritmo de cambio de las regularidades sigue abierta, lo que en realidad no es tan importante a estas alturas (la cuestión es más bien puramente académica y es poco probable que sea nunca de interés/aplicable en la práctica).
Aquí no estoy de acuerdo. La pregunta es interesante y aplicable, en mi opinión.
... El mercado nunca llegará a ser completamente imprevisible y caótico: no interesa a los poderosos ni a nadie. Lo único que queda por hacer es optimizar el ST más a menudo.
En mi opinión, es (no del todo, pero) un elemento de... de la fe. :) Y me gustaría... La ciencia, la objetividad, al menos la estadística. La misma frecuencia de optimizaciones - sin criterios claros, sin datos, ¿verdad? Pero seguro que es posible encontrar los óptimos empíricamente. Y tal vez, habiéndolos encontrado, sería posible determinar su correlación con algunos ciclos (globales o no tan globales).
Yo, no me quejo, el efecto es el mismo, otro autotrader que conozco, aquí está Reshetov más. A veces en el fondo, a veces en el centro. Pruébalo.
Así que esto, Sergei:
En primer lugar, ¿por qué? Todo esto se puede organizar de una manera mucho más simple, con OOS en la parte delantera, y ser capaz de operar inmediatamente después de comprobar en la prueba, sólo un enfoque ligeramente diferente al problema ;)
En segundo lugar, una cosa es optimizar una estrategia rentable y otra muy distinta es jugar a encajar sin ningún tipo de fundamento. En el primer caso, es probable que el planteamiento esbozado produzca beneficios, pero entonces todo puede organizarse de manera muy diferente y no peor.
Todo podría organizarse de una manera mucho más simple, con OOS en la parte delantera, y ser capaz de operar inmediatamente después de la prueba en la prueba, sólo un enfoque ligeramente diferente al problema ;)