TSR - resucitar los sistemas de comercio - página 10
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Yo sí. ¡Dame una primicia de cómo hacerlo (en todo caso, puedes hacerlo en persona), pls!
No es necesario hacerlo personalmente, sólo hay que hacer el proceso iterativo, que es un poco más técnico, pero es mucho más representativo.
No lo he cogido. ¿Qué hay en la iteración? ¿Optimización-prueba-comercial? No funcionó, ¿otra vez?
En otras palabras, convertir casi todo el periodo de pruebas en OOS.
Pero lo divertido es que justo ayer (antes de la activación en varias ramas Reshetov), he expresado un método específico (algo diferente de Reshetov), que le permite establecer de forma única la presencia de los patrones encontrados TC, y hay una posibilidad de identificar múltiples patrones simultáneamente (el número está limitado sólo por las capacidades de hardware y la cantidad de historia disponible para el análisis). Anuncié al respetado miembro del foro local en una conversación personal (si lo considera oportuno, confirme la existencia del método).
Sí, una conversación productiva, seguro.
Se puede hacer sin datos personales, sólo hay que hacer el proceso iterativo, es un poco más complicado técnicamente, pero es mucho más indicativo.
¿Es posible que Joo haya encontrado alguna forma de forjar un patrón? Pero ese mismo método es probablemente más revelador que el ejemplo de demostración del primer post de este hilo, pero difícilmente más revelador que mi caballo de batalla:
1. joo informa de que hay que cargar una gran cantidad de historial y de que los requisitos de rendimiento computacional son elevados. Yo uso R-Net, en la misma cantidad de 2 meses de muestra y 1 mes OOS, los requisitos de rendimiento son mínimos - celron con 500 MB de RAM - no podía encontrar menos rendimiento, porque EA en mql sólo ejecuta una prueba en 2 meses y guarda los resultados como señales de los indicadores que preceden a un comercio y el beneficio obtenido después de su cierre en el archivo en formato CSV. Un programa externo toma estos datos, los descompone en dos partes y los formaliza en código mql y los emite como un Asesor Experto listo con un único modo de filtrado. Lo único que queda es probar este EA en OOS para asegurarnos de que todo está bien y podemos operar. Además, R-Net hace que ni una sola operación de la muestra sea perdedora, es decir, la filtración inicial en el nivel de TC es del 100%, y por lo tanto todavía en esta etapa todas las señales de operación falsas y verdaderas están claramente separadas, es decir, incluso si hay algún error es sólo en la última etapa y es mínimo.
2. joo dice que su método requiere una optimización adicional constante. Mis ganancias en OOS aumentan constantemente en 3 a 5 meses. Por lo tanto, no es necesario rastrillar el ordenador de forma sistemática y continua.
Así que chicos, podéis llevaros a la tumba el terrible secreto del método confidencial de joo para forjar patrones, ya que no tiene ningún interés, al menos para mí, seguro.
¿Es posible que Joo haya encontrado alguna forma de forjar un patrón? Pero ese mismo método es probablemente más revelador que el ejemplo de demostración del primer post de este hilo, pero difícilmente más revelador que mi caballo de batalla:
1. joo informa de que hay que cargar una gran cantidad de historial y de que los requisitos de rendimiento computacional son elevados. Yo uso R-Net, en la misma cantidad de 2 meses de muestra y 1 mes OOS, los requisitos de rendimiento son mínimos - celron con 500 MB de RAM - no podía encontrar menos rendimiento, porque EA en mql sólo ejecuta una prueba en 2 meses y guarda los resultados como señales de los indicadores que preceden a un comercio y el beneficio obtenido después de su cierre en el archivo en formato CSV. Un programa externo toma estos datos, los descompone en dos partes y los formaliza en código mql y los emite como un EA listo con un único modo de filtrado. Lo único que queda es probar este EA en OOS para asegurarnos de que todo está bien y podemos operar. Además, R-Net hace que ni una sola operación de la muestra sea perdedora, es decir, la filtración inicial en el nivel de TC es del 100%, y por lo tanto todavía en esta etapa todas las señales de operación falsas y verdaderas están claramente separadas, es decir, incluso si hay un error es sólo en la segunda etapa y es mínimo.
2. joo dice que su método requiere una optimización adicional constante. Mis ganancias en OOS aumentan constantemente en 3 a 5 meses. Es decir, no hay necesidad de hacer una carrera sistemática y continua en la competición.
Así que chicos, podéis llevaros a la tumba el terrible secreto del método confidencial de joo para forjar regularidades, ya que no tiene ningún interés, al menos para mí, seguro que no lo tiene.
Reshetov, has malinterpretado un poco mis mensajes.
1. De hecho, no lo haces. Se necesitarán grandes volúmenes de historia, si se quiere (por ejemplo, por interés deportivo) encontrar el mayor número posible de regularidades. Para un comercio rentable, 1-2 regularidades serán suficientes, y la fecha grande ya no es necesaria.
2. La optimización adicional es deseable, pero no obligatoria para toda la CT en general, no sólo para la mía en particular, y esta "deseabilidad" resulta precisamente de la mutabilidad de los patrones en el tiempo. No necesito competir con el ordenador todo el tiempo, es decir, practicar la compofilia.
Le deseo sinceramente lo mejor.
Y a ti, sinceramente, te deseo lo mejor.
BIEN. Así que la pregunta de "¿dónde está la línea entre los patrones de ajuste y los reales?" puede considerarse resuelta, ya que es completamente inútil en este momento:
1. Existen varios métodos para identificar patrones a partir del ajuste y métodos para identificar y eliminar las señales falsas
2. El ajuste no es malo, sino una fuente de información sobre patrones o señales falsas
Pero lo curioso es que justo ayer (antes de la activación de Reshetov en varios hilos) expresé un método específico (algo diferente al de Reshetov), que permite identificar de forma única la presencia de los patrones encontrados por TC, y existe la posibilidad de identificar múltiples patrones simultáneamente (el número está limitado sólo por el hardware y la cantidad de historia disponible para el análisis).
Por cierto, es doblemente divertido, ese mismo día también he resuelto el mismo dilema para mí. O los astros están tan alineados, o la gente "inteligente" camina en grupo, o Nibiru abre nuestros chakras, o quizás la telepatía...) Milagros. Pero el hecho está ahí. Ahora que he terminado de probar la metodología de forma exhaustiva, al menos el 80-90% de mis resultados de formación de NS son capaces de funcionar con éxito. No me lo puedo creer...
Sólo que lo tuve todo mucho antes. Para saber la fecha, consulta el último hilo sobre los flecos. Ese día intenté explicar algo sobre el ruido, pero todo el mundo hacía ruido y nadie me escuchaba. Paukas también hizo un buen chiste sobre que el ruido está sólo en la cabeza. Me quedó claro, que es inútil explicar, porque (no voy a especificar una parábola sobre algunas bestias y cuentas). Lo que necesitaba era un ejemplo concreto. Por la noche, finalmente formulé el principio del filtro. Y al día siguiente, el primer Asesor Experto estaba listo y dio resultados positivos en adelante.
Digamos que me llevó más tiempo seleccionar las ST para los ejemplos de demostración porque muchas de ellas tuvieron más o menos éxito en las pruebas de avance después de al menos una adaptación. Y necesitábamos que ambos pasaran el OOS sin filtro.
Por no hablar del hecho de que ya he escrito un artículo entero en el ínterin, que luego resultó ser infructuoso para el tema elegido. Y la demostración se ha hecho coincidir con este mismo artículo.
Así son las tartas.
Así que las estrellas no se alinearon simultáneamente. Aunque qué carajo importa, lo más importante es que los resultados de casi todos (salvo algunos quejumbrosos contumaces a los que no les sirve de nada probar o demostrar nada) han confluido en el beneficio y ahora se puede poner punto final a la cuestión de la (in)prometedora AT.
Hmm. Todo está bien, me alegro por todos. Yo también he tenido entre el 70 y el 90% de los sistemas seleccionados mostrando algún tipo de tiempo de supervivencia, y durante mucho tiempo (un año y medio). Pero aquí no se desean métodos empíricos, sino matemáticos.
Por cierto, ya mencioné uno (de) similar a la idea propuesta por Reshetov. Se trata, en general, de un filtrado adicional. La idea del filtro es sencilla, pero no muy fácil de aplicar. Entonces, tomé arbitrariamente un TS, lo coloqué en otro símbolo y marco de tiempo, apliqué un filtro adicional a Sample (no se cambian los parámetros del TS) y miré el OOS - funciona. :)