TSR - resucitar los sistemas de comercio - página 2
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¿Constructivo? ¿Quién está mirando al OOS por detrás? Eso es de lo más obvio.
Yo, no me quejo, el efecto es el mismo, otro autotrader que conozco, aquí está Reshetov más. A veces en la parte de atrás, a veces en el centro. Pruébalo.
Yuri, esto es obvio. Bueno, ¿quién puede desautorizar la prueba / deshacerse de ella? Esa no es la cuestión, la cuestión es (en mi opinión) que todos estos controles son... ¡preoptimización! Es decir, obteniendo un resultado positivo en OOS conseguimos que la TC se optimice figurativamente (y realmente) en otro sitio (que ahora incluye también a OOS). ¿Cuál es la probabilidad de que sea robusto en el futuro o en el pasado? ¿Cuáles son los criterios objetivos para evaluar la solidez futura, aparte del "creo que sí"?
¿Cómo puedo explicarlo de forma más popular?
Existen varios métodos de sacrificio de sistemas de comercio, como el expuesto por R. Pardo, el que dije arriba, y alguno más. El que más te convenga, elígelo.
No voy a agitar, persuadir o desanimar a nadie. Pongo el método en exposición pública y ya está, luego todo el mundo puede conducirlo, comparar y elegir. Quiero llevarlo, quiero verlo. No doy garantías de fiabilidad en el futuro, porque no soy un director de mercado, y ni siquiera soy el cabecilla de un banco central de mierda de un tercer país. Si mañana alguien difunde un rumor en las noticias o inicia una intervención conjunta y la TC fracasará a pesar del éxito de todas las pruebas, los desarrolladores de los métodos de rechazo de la TC no están involucrados de ninguna manera.
Por lo tanto, en cuanto a la probabilidad de una pérdida y otras garantías, no vengan a mí, sino al jefe de la Fed, Ben Chopper.
El mercado está cambiando, eso es evidente y no se puede discutir este hecho.
Sin embargo, yo diría que la causalidad evoluciona (digamos que el mercado está cambiando) en dirección al futuro, no al pasado.
Hablando de regularidades, no debemos olvidar que no existen por sí mismas como una ley férrea de gravitación aprobada de una vez por todas por el Todopoderoso, en absoluto. Están presentes debido a que se miran los acontecimientos pasados al tomar decisiones sobre el futuro, teniendo en cuenta factores adicionales externos al sistema (gráfico de precios). Así, el mercado cambia (nos referimos a la función que vemos en el gráfico y tratamos de estudiar) bajo la influencia controladora del exterior.
De ello se deduce que no tiene sentido comprobar el TS en OOS, situado antes de Sample. Si el TS se drena en tal OOS, no significará nada. Nada. Tan nada como que el TS muestre resultados positivos.
Sí, hay "gran retrospectiva" al pasado lejano, que se encuentra en OOS antes de la Muestra, pero el punto es sólo el hecho de que TC fue entrenado en la muestra más pequeña (distancia de tiempo desde el final de la muestra a por lo menos el final de OOS), y tan distante en los patrones de tiempo TC simplemente no sabe.
La única solución correcta, en mi opinión, es integrar el OOS en la Muestra (para utilizarlo como criterio de parada de la optimización), repartiendo uniformemente. Pero existe la posibilidad de que tales OOS se encuentren entre las partes inestables de la historia y el resultado en tales OOS será muy pobre (sin embargo no significará que el TS sea malo), por lo tanto el OOS debe ser lo suficientemente grande - no menos del 20%.
Prueba en el OOS que se encuentra detrás de Sample. Si los resultados son positivos, vuelva a optimizar en la muestra que termina lo más cerca posible del momento actual.
P.D. No me he opuesto al método, sino a la práctica de utilizar OOS ANTES de la muestra. (comentario hecho para los nerds especialmente dotados, no para Reshetov)
Al parecer, soy un superdotado especial. Los entusiastas y el autor, por favor, expliquen en qué se diferencia el método de cruzar dos CTs diferentes ajustados a diferentes intervalos.
Permítanme recordarles a los muy talentosos que el filtro está sintonizado para coincidir con las señales de comercio y todo el método se basa en esto. Y ahora intenta responder a la coherencia de las señales de dos TS diferentes.
joo:
PS No me he opuesto al método, sino a la práctica de utilizar OOS DO Sample. (el comentario está hecho para los nerds especialmente dotados, no para Reshetov)
En realidad, Figar0 sugirió una buena alternativa, a saber, OOS entre dos muestras. Lo intentaré.
Y qué decir del "antes" o "después", en algunos casos los resultados se ven mejor "antes" y en otros casos "después". La verdad está en algún lugar en el medio.
El método, por otra parte, es elementalmente generalizable:
Una especie de diversificación, que no es realmente una diversificación. Pero también un método. ¿Por qué no?
Bien, he descrito un caso más general en el que las CT pueden ser incoherentes. Tomamos el mismo TS, lo ajustamos en diferentes intervalos. Y entonces lo cruzamos. ¿Es esto exactamente lo que se sugirió en el primer post?
Esto no es cruzar, sino filtrar.
Es decir, durante la optimización utilizamos el TS, ajustándolo al historial, prefiltrando las señales comerciales. Utilizando el mismo TS filtramos las señales en la otra sección. Nos convencemos de que no están suficientemente filtrados, entonces filtramos adicionalmente según la consistencia.
Es decir, en el proceso de optimización el filtrado a nivel de CT puede confundir las señales verdaderas y falsas. En la segunda etapa, todas las señales verdaderas que no han sido cortadas antes por un error TS, pasan con éxito por un filtro adicional (porque si la señal es verdadera, entonces debe tener una relación causal acordada en ambas áreas), pero junto con ellas se filtran y algunas falsas, ya que también pueden estar de acuerdo y pueden no estarlo (porque las señales falsas relaciones causa-efecto no están cargadas).
Ese es en realidad todo el principio de funcionamiento.
De hecho, es posible desglosar en más de 2 áreas de adaptación. Sin embargo, debido a la limitada vida útil de las señales de trading, es necesario observar la moderación.