TSR - resucitar los sistemas de comercio - página 8

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MetaDriver:

También se podría argumentar el segundo punto. No hay linealidad. Pero estoy más dispuesto a revisar el tercer punto.

Estoy 100% de acuerdo, me dejé llevar. No hay linealidad ahí.
 
MetaDriver:

El concejal es una basura, la idea funciona.

Escribió un resumen de la idea casi inmediatamente. No es la idea lo que funciona, es el método de encajarla lo que no es clásico.
 
hrenfx:
Así que escribió casi inmediatamente una generalización de la idea. No es la idea la que funciona, es el método de adaptación el que no es clásico.
No. La adaptación allí no es más que una fórmula. Se sugiere un método para filtrar el "componente de ajuste". Mediante el filtrado mutuo de las señales comerciales de dos TS ajustadas en diferentes partes de la serie temporal de cotizaciones.
 
Tal vez no entendí a Reshetov. Entonces, por favor, explíqueme en otro lenguaje claro, ¿qué es la interfiltración y cómo funciona?
 
hrenfx:
...... ¿qué es la interfiltración y cómo funciona?
Debido a que el sistema sintético (de 2 TCs) sólo realiza transacciones de mutuo acuerdo de las dos partes. Si hay una contradicción, las transacciones se cancelan.
int Supervisor() {

// Подгонка первой системы
   if (pass == 1) {
      return (perceptron1());
   }

// Подгонка второй системы
   if (pass == 2) {
      return (perceptron2());
   }

// Совместный танец двух систем :
   if ((pass == 3) || (! IsTesting())) {
      if (perceptron1() == perceptron2()) {
         return (perceptron1());
      }
   }
   return (0);
}
 

En resumen, se propone lo siguiente:

  1. Se encuentran las condiciones "óptimas" para cerrar las operaciones en dos intervalos al mismo tiempo. Estos parámetros son fijos.
  2. Se optimiza el TS (condiciones de apertura) en el primer intervalo. Obtuvimos TS1.
  3. TS optimizada (condiciones de apertura) en el segundo intervalo. Obtuvimos el TS2.

A continuación, el TC1 se cruza con el TC2 mediante filtrado: si las señales en el TC1 y el TC2 coinciden, la señal se pasa, en caso contrario se filtra.

¿Lo has hecho bien?

 
hrenfx:

En resumen, se propone lo siguiente:

  1. Se encuentran las condiciones "óptimas" para cerrar las operaciones en dos intervalos al mismo tiempo. Estos parámetros son fijos.
  2. Se optimiza el TC (condiciones de apertura) en el primer intervalo. Obtuvimos TS1.
  3. TS optimizada (condiciones de apertura) en el segundo intervalo. Obtuvimos el TS2.

A continuación, el TC1 se cruza con el TC2 mediante filtrado: si las señales en el TC1 y el TC2 coinciden, la señal se pasa, en caso contrario se filtra.

¿Lo has hecho bien?

Sí.

// Eso es, Iván, me estoy picoteando la nariz ahora mismo. Me voy a la cama. Continuaremos mañana.

 
Figar0:
Puede que el asesor en sí no valga nada, lo que vale es la idea que demuestra y hace un gran trabajo con eso. ¿Qué más se necesita?
El Asesor Experto no vale para nada, ya que si se observa con detenimiento el trabajo de R. Pardo, este tipo de sistemas deben ser desechados inmediatamente, ya que el ST está perdiendo en OOS las dos veces después de dos intentos
 
voltair:
Muy interesante. Si se resuelve el problema de establecer patrones... ¿¡Adiós a la no estacionalidad de BP!? :) (¡Quiero decir, genial!) Pero, ¿qué le permite afirmar la unicidad, es decir, el resultado de la detección?

¿Por qué decir adiós a la no estacionalidad? La inestabilidad nunca irá a ninguna parte. Por eso el grial nunca aparecerá.

Figar0:

Es una pena que ese hilo estuviera tan desordenado, allí había retazos de ideas útiles y ahora es difícil encontrarlas... Pero recuerdo tus posts allí, aunque no estaba del todo de acuerdo con ellos.

Y una vez más es una pena que no pueda dar una o dos palabras sobre su método "para afirmardefinitivamente la existencia de las regularidades encontradas por TC ". ¿Es tan secreto e inequívoco? ¿Tal vez pueda darnos una pista sobre lo que es?

Efectivamente, estaría muy bien que los moderadores limpiaran ese hilo. Hay suficiente información en él para sacar conclusiones de gran alcance.

El EA presentado en el primer post se refiere a CTs del primer tipo (por lo que entendí del código), mientras que yo considero y trabajo con CTs del segundo tipo exclusivamente.

 
Reshetov:
El Asesor Experto no vale para nada, ya que si se lee detenidamente el trabajo de R. Pardo, este tipo de sistemas deben ser inmediatamente tirados a la basura, porque el TS falla en OOS las dos veces


si el asesor no cuesta nada, entonces cualquier combinación de sistemas de loos será loos. Es como filtrar un vagabundeo al azar con otro: seguirás teniendo SB. Aunque se obtendrá una tercera SB, que bien puede ser dirigida hacia arriba por pura casualidad.

Si al menos uno de los sistemas cruzados es robusto, entonces podría tener sentido. Debe compararse con una cartera simple de estos dos sistemas: cuál es más rentable y/o en qué condiciones

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