TSR - resucitar los sistemas de comercio - página 7
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Demasiada correlación es mala: los beneficios no cubrirán los gastos generales (diferenciales + comisiones + deslizamientos).
Una correlación demasiado alta es mala: el beneficio no cubrirá los gastos generales (spreads + comisión + deslizamiento + swaps).
En realidad, los gastos generales no aumentarán. No es necesario sólo operar con ambos sistemas (si están en el mismo instrumento), es suficiente con llevar la posición neta total al mercado.
La cuestión es diferente: el componente de beneficio útil no debe deducirse demasiado en ambos.
Sin embargo, podemos hablar mucho tiempo, tenemos que intentarlo.
De hecho, los gastos generales no aumentarán. No es necesario que opere con ambos sistemas (si están en el mismo instrumento), simplemente ponga la posición neta total en el mercado.
Net es, por supuesto.
Un ejemplo que permitirá comprender que los gastos generales seguirán aumentando:
Esta es precisamente la razón por la que es mejor (los gastos generales y otros factores) diversificar no los VP de beneficios, sino los propios IF de los que se derivan estos VP de beneficios.
1. ...................
2. Esta es precisamente la razón por la que es mejor (los gastos generales y otros factores) diversificar los IF de los que se derivan estos VP de beneficios, en lugar de los VP de beneficios.
1. Lo he descubierto. Bueno, en principio, parece ser cierto.
2. ¡Mierda! :) Lo que no puedo entender es por qué debemos oponernos a estos dos métodos. ¿Son incompatibles entre sí? ¡No puede ser! :))
...zy. ¡Joder, getch tenía la misma mala costumbre de pensar que sólo hay que mirar el mercado con un ojo, y el derecho es el mejor. ....! ¡¡¡Que se jodan los dos!!!
;-))))
2. ¡Mierda! :) Lo que no entiendo es por qué hay que contraponer los dos métodos. ¿Son incompatibles entre sí? ¡No puede ser! :))
¿Cuáles son los dos métodos?
1. Diversificación de la ST. O, más exactamente, decir (en el espíritu de este hilo) "que se refuerzan mutuamente".
2. Selección (síntesis) de IF para la negociación de la TS ya creada. // La diversificación en la IF es una especie de síntesis.
Me parece que dos ojos son mejores que uno. Tal vez de greed.......... :)
Entonces, ¿cuál podría ser el sentido de las siguientes acciones?
De la simple lógica se deduce que buscar relaciones lineales entre transformaciones lineales es una idiotez... Por eso digo que hay que buscar las conexiones entre los precios de las BP.
Entonces, ¿cuál podría ser el sentido de las siguientes acciones?
De la simple lógica se deduce que buscar relaciones lineales entre transformaciones lineales es una idiotez... (4) Por eso digo que hay que buscar relaciones entre los BP de los precios.
3. Wapcheta puedes argumentar el segundo punto también. No hay linealidad. Pero estoy más dispuesto a revisar el tercer punto. Aquí esta rama se dedica sólo a la sustitución de la diversificación (suma aritmética, de hecho) por la multiplicación lógica. Lo cual no es en absoluto una transformación lineal.
De la simple lógica se deduce que tiene un significado ligeramente diferente . Menos idiota, por decirlo en el lenguaje popular de aquí.
(4) Y no lo discuto en absoluto. Y no estoy discutiendo que la diversificación y otras manipulaciones del conjunto de CT sean mejores. Es necesario cruzar. Y debe hacerse con sensatez.
Se han sugerido tantos métodos diferentes en este hilo que no estoy seguro de a cuál se refiere.
Ver el primer post.
El asesor es una basura, la idea funciona.