TSR - resucitar los sistemas de comercio - página 5

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Mientras tiraba de la barra, se me ocurrió un método absolutamente claro para diversificar varias estrategias:

  1. Consideraremos como una TS independiente incluso la que tenga diferentes valores de parámetros de entrada.
  2. De todas las ST dejamos sólo las que son rentables.
  3. Para cada TP del TS correspondiente encontramos una regresión lineal - una línea recta, que va hacia arriba (todos son rentables).
  4. Restamos su regresión a cada PA de beneficio y luego dividimos la diferencia por el valor más a la derecha de la regresión (reducido a la misma escala).
  5. En consecuencia, los GR resultantes tienen una MO (muestra) nula.
  6. Descartamos los GR (respectivamente, los TC) que tienen una varianza superior a un determinado umbral (denominado riesgo), es decir, los que son demasiado amplios en el canal.
  7. Ahora, con el resto de BPs hemos hecho un escalado inverso: hemos multiplicado por el valor de regresión derecho mencionado anteriormente.
  8. Ahora tenemos que sumar estos PB para que la varianza sea mínima. Esto provocará un efecto tal que los mínimos en el gráfico de beneficios de una ST se solaparán con las subidas de otra ST.
  9. Los coeficientes de ponderación deben ser todos mayores que cero y dar uno en total. (casi una tarea clásica de la cartera de Markowitz).

Eso es todo, tenemos un determinado conjunto de TS con sus coeficientes de peso. Cruzamos respectivamente todas estas TS y obtuvimos la Super-TS más diversificada con un nivel de riesgo absolutamente definido (véase el punto 6).

 
hrenfx:

1. El método propuesto no tiene nada que ver con lo que he escrito en el punto 3.

2. A quién le importa que pierdan en el OOS, siempre que parezca que pierden. En eso consiste el arbitraje estadístico.

1. El método propuesto resalta las señales con correlación positiva y suprime las señales con correlación negativa. ¿No es una forma de encontrar correlaciones? Entonces estamos en algún lugar fuera de la terminología.

2. Tal vez no entienda el método de este tipo de comercio. ¿Puede explicarlo? ¿Cómo arbitrar estadísticamente dos secuencias de señales de trading para el mismo instrumento?

 
voltair:

En cuanto al EA, el tiempo dirá lo que vale.

El EA en sí puede no valer nada, vale la idea que demuestra y está haciendo un gran trabajo con eso. ¿Qué más se necesita?
 
hrenfx:
Eso es todo, tenemos un conjunto específico de TS con sus propios coeficientes de peso. Cruzamos respectivamente todas estas TS y obtuvimos la Super-TS más diversificada con un nivel de riesgo absolutamente definido (véase el punto 6).
Probablemente no lo creerás, pero lo hice. Los resultados son buenos, a veces incluso impresionantes. Pero incluso estos Super-TS no dan garantías. Y es necesario aplicar otros métodos.
 
hrenfx:

Mientras tiraba de la barra, se me ocurrió un método absolutamente claro para diversificar varias estrategias:

  1. Consideraremos como una TS independiente incluso la que tenga diferentes valores de parámetros de entrada.
  2. De todas las ST dejamos sólo las que son rentables.
  3. Para cada TP del TS correspondiente encontramos una regresión lineal - una línea recta, que va hacia arriba (todos son rentables).
  4. Restamos su regresión a cada PA de beneficio y luego dividimos la diferencia por el valor más a la derecha de la regresión (reducido a la misma escala).
  5. En consecuencia, los GR resultantes tienen una MO (muestra) nula.
  6. Descartamos los GR (respectivamente, los TC) que tienen una varianza superior a un determinado umbral (denominado riesgo), es decir, los que son demasiado amplios en el canal.
  7. Ahora, con el resto de BPs hemos hecho un escalado inverso: hemos multiplicado por el valor de regresión derecho mencionado anteriormente.
  8. Ahora tenemos que sumar estos PB para que la varianza sea mínima. Esto provocará un efecto tal que los mínimos en el gráfico de beneficios de una ST se solaparán con las subidas de otra ST.
  9. Los coeficientes de ponderación deben ser todos mayores que cero y dar uno en total. (casi una tarea clásica de la cartera de Markowitz).

Eso es todo, tenemos un determinado conjunto de TS con sus coeficientes de peso. En consecuencia, se cruzaron todas estas TS y se obtuvo la máxima diversificación de las Super-TS con un nivel de riesgo exactamente definido (véase el punto 6).

Esto es exactamente lo que Reshetov trataba en su anterior proyecto.

Aquí (en este tema) la idea es ligeramente diferente. Utilizar la multiplicación lógica en lugar de la suma lógica de señales. Se supone (y la práctica lo confirma) que una parte considerable del ruido se filtrará.

zy. Corrección. En lugar de la suma aritmética. // más adelante en el texto.

 
MetaDriver:

1. El método propuesto selecciona las señales con correlación positiva y suprime las señales con correlación negativa. ¿No es una forma de encontrar correlaciones? Entonces estamos en algún lugar fuera de la terminología.

No quiero discutir más el método propuesto por el iniciador del tema.

2. Tal vez no entienda el método de este tipo de comercio. ¿Puede explicarlo? ¿Cómo arbitrar estadísticamente dos secuencias de señales de trading para el mismo instrumento?

Puede negociar cualquier número de secuencias de señales de trading para cualquier número de instrumentos.

Estoy respondiendo a la pregunta planteada:

  1. Dos beneficios de BP están correlacionados entre sí.
  2. Significa que su cierta diferencia colgará en un canal horizontal.
  3. Así que se negocia este canal como cualquier piso.
 
voltair:
Probablemente no lo creerás, pero lo he hecho. Los resultados son buenos, a veces incluso impresionantes. Pero aun así, ni siquiera estos Super TCs ofrecen garantías. Y hay que aplicar otros métodos.
¿Qué métodos?
 
MetaDriver:
Esto es más o menos lo que hizo Reshetov en su anterior proyecto.
¿Un enlace?
 
hrenfx:

Puede negociar cualquier número de secuencias de señales de trading en cualquier número de instrumentos a la vez.

Para responder a la pregunta planteada:

  1. Dos beneficios de BP están correlacionados entre sí.
  2. Significa que su cierta diferencia colgará en un canal horizontal.
  3. Así que se negocia este canal como cualquier otro plano.
Desgraciadamente no sé cómo operar con la curva de beneficios/patrimonio. ¿Puedes enseñarme? Sinceramente, no lo entiendo.
 
voltair:
Probablemente no lo creerás, pero lo he hecho. Los resultados son buenos, a veces incluso impresionantes. Pero aún así, ni siquiera estas Super TS dan garantías. Y hay que aplicar otros métodos.

El truco está en que a medida que la ventana se mueve (intervalo), incluso cuando nuestro conjunto de TC no cambia, las escalas flotan. Pues bien, el conjunto de CTs también tiene que cambiar.

Este es el tipo de Super TS autoadaptable que debe ser investigado estadísticamente. Estoy de acuerdo en que es mucho mejor que todas las demás opciones propuestas, pero desde mi punto de vista es mejor no ocuparse de esa diversificación de las TS (que de hecho son funciones multivariables de los instrumentos financieros, es decir, simplemente convertir las BP de precios en BP de beneficios), sino ir directamente a la búsqueda de interrelaciones entre los datos iniciales - BP de precios. Y comerciar exactamente con esas relaciones, que definitivamente no son artificiosas, sino económicamente sólidas.

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