TSR - resucitar los sistemas de comercio - página 3

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hrenfx:

El método, en cambio, es elemental:

  1. La historia es golpeada en intervalos de N.
  2. En cada intervalo, se ajusta el mismo sujeto TS.
  3. Todos los equipados se cruzan entre sí.

Una especie de diversificación, que en realidad no lo es. Pero también es un método. ¿Por qué no?


Se trata de elegir los intervalos a optimizar. Porque dividirlo en partes iguales está fuera de lugar)) Digamos que ahora hay 2 fases del mercado global - dentro de una fase específica, una estrategia específica es óptima. Pero no tenemos un filtro para saber qué estrategia aplicar ahora (es decir, en qué fase del mercado ahora). Entonces la mejor solución sería cruzar estos dos sistemas - incluso si el segundo (en la fase equivocada) rechaza algunas operaciones o viceversa, el resultado seguirá siendo positivo.

En este caso, la suerte de la experiencia puede explicarse por una división fortuita de la historia. En otras ocasiones puede que no sea así :) Es decir, el parámetro importante aquí es dividir la historia en trozos para que encaje: cómo dividir. La partición aleatoria puede dar beneficios aleatorios incluso en la pared correcta

 

Sin embargo, un poco sobre los diferentes TCs:

  1. Se toman N CTs y se emparejan. ¿Cómo? - De cualquier manera. Puedes hacerlo de la forma en que lo sugirió el jefe de filas, puedes hacerlo de cualquier otra forma.
  2. Como resultado obtuvimos N TP Equity.
  3. Encuentra la relación entre ellos.
  4. O bien los intercambian como un arbitraje de estadísticas.
  5. O tomamos los que tienen la menor correlación entre ellos y los cruzamos.
 
joo:

El mercado está cambiando, eso es evidente y no se puede discutir este hecho.

Sin embargo, me atrevo a decir que la relación causa-efecto está evolucionando (digamos que el mercado está cambiando) hacia el futuro y no hacia el pasado.

....

PS No estaba objetando el método, sino la práctica de usar OOS DO Sample. (comentario hecho para los nerds especialmente dotados, no para Reshetov)


¿Estas conexiones surgieron de la nada en Sample y fueron cambiando hacia el futuro? O posiblemente han surgido antes de la Muestra y han evolucionado suavemente allí y por lo tanto estarán durante algún tiempo en esta o aquella forma y antes de la Muestra y después. ? Ok, olvidemos lo de "antes de la Muestra", y tomemos el siguiente camino: tomamos un periodo de 5 meses, entrenamos al EA durante 1,2,4,5 meses, esto es la Muestra. El tercer mes es "Simple". ¿Es razonable?

Nuestra tarea es encontrar los patrones, no ajustar el Asesor Experto con excesivos grados de libertad a la curva. OOS sirve para ayudarnos a distinguir uno de otro. De hecho, tanto el "antes" como el "después" son erróneos. El periodo de aprendizaje fue de tendencia ascendente, en OOS aunque "después" de la tendencia descendente. La SLO fue un fracaso. Pero volverá a subir, y el TS puede mostrarse aún mejor. En resumen, cada uno se equivoca según la medida de su "talento especial".

Pero sí es sólo fuera de tema, pero en el tema como para mí y para aquellos que preguntan "¿cómo el método difiere del cruce de dos TS diferentes, ajustado a diferentes intervalos? Pero estoy seguro de que puede abrir "todo el mundo" para alguien, como el mundo de las redes neuronales se abrió una vez para mí, de hecho, en absoluto por la red neuronal asesor AI del mismo autor, enviando a todos a Job)

 
Reshetov:
Figar0 ha sugerido una buena alternativa, a saber, OOS entre dos muestras. Lo probaré. Qué pasa con el "antes" o el "después": a veces los resultados se ven mejor "antes" y "después". La verdad está en algún lugar en el medio.

He probado tanto entre como dividiendo en (muchas y no tantas, especialmente seleccionadas y aleatorias) parcelas, probado luego en demo, real. El resultado es el mismo: todo es una lotería. Bastante parco e incluso aceptable. Pero la respuesta a si esta TS en particular será rentable o no, estos métodos no la proporcionan.

En cuanto a su nuevo Asesor Experto, aún no lo he visto.

 
hrenfx:

Sin embargo, un poco sobre los diferentes TCs:

  1. Se toman N CTs y se emparejan. ¿Cómo? - De cualquier manera. Puedes hacerlo de la forma en que lo sugirió el jefe de filas, puedes hacerlo de cualquier otra forma.
  2. Como resultado obtuvimos N TP Equity.
  3. Encuentra la relación entre ellos.
  4. O bien los intercambian como un arbitraje de estadísticas.
  5. O tomamos los que tienen la menor correlación y los cruzamos.

1. Sí.

2. Sí.

3. No necesariamente. El método propuesto "lo encuentra por sí mismo". De hecho, esa es la cuestión. Puede pensar que es sólo una forma de encontrarlo. Y es automático.

4. No funcionará. Ambos son poco rentables fuera de OOS/.

5. La quinta es realmente deseable. Pero no hasta el punto del fanatismo. En general, la esencia de la idea es que el componente "verdadero abstraído" de las estrategias optimizadas se sumará bajo ese filtrado mutuo, mientras que el componente de "ajuste de ruido" no se sumará. El resultado es un aumento de la "rentabilidad específica".

 
hrenfx:

Sin embargo, un poco sobre los diferentes TCs:

  1. Se toman N CTs y se emparejan. ¿Cómo? - De cualquier manera. Puedes hacerlo de la forma en que lo sugirió el jefe de filas, puedes hacerlo de cualquier otra forma.
  2. Como resultado obtuvimos N TP Equity.
  3. Encuentra la relación entre ellos.
  4. O bien los intercambian como un arbitraje de estadísticas.
  5. O tomamos los que tienen la menor correlación y los cruzamos.

1. Puedo contarte un terrible secreto de inmediato. Una misma TS será la más correlacionada y consistente de las señales comerciales. Y el sello distintivo de una señal falsa es la presencia de inconsistencia en los diferentes resultados de optimización. Otra cosa es que una señal falsa puede ser consistente o inconsistente, por lo que no es una tarea trivial eliminarla por completo. Y si tomamos diferentes TS, por ejemplo, una que opere por tendencia, la segunda contra tendencia, obtendremos una fábula con el nombre de "un cisne, una langosta y un lucio" del abuelo Krylov.

2. El ajuste no es obligatorio. Es decir, si el TS pasa de una forma u otra las pruebas OOS, entonces es aún mejor para este método y mucho más fiable. Tomé a sabiendas de ajuste TS sólo por el bien de ejemplo para demostrar cómo filtrar adecuadamente las señales incluso de persecuciones desnudo. Porque incluso un tonto puede obtener beneficios sin ajustar, es decir, esta variante no es un buen ejemplo. Pero ahora ya no hay necesidad de buscar una línea entre el ajuste y su falta por medio de la inundación de foros vacíos, porque las regularidades se pueden encontrar incluso a partir de resultados ajustados, lo que se mostró públicamente.

 
Avals:


la cuestión aquí será elegir los intervalos a optimizar. .................

No. No es cierto para ti. Esa no es la cuestión. Y la elección de los intervalos no es especialmente importante. Aunque... cuanto más al azar, mejor. :)
 
voltair:


En cuanto a tu nuevo EA, aún no lo he mirado.


Ahí es donde deberías haber empezado: no lo he leído, pero he dado mi propia opinión sobre él.
 
MetaDriver:
No. Eso no es cierto. Esa no es la cuestión. Y la elección de los intervalos no es especialmente importante. Aunque... cuanto más al azar, mejor. :)

¿puedes demostrarlo? ¿o bla, bla, bla? :)
 
Avals:

¿puedes demostrarlo? ¿o bla, bla, bla? :)

Teniendo en cuenta que fuiste el primero en hacer una declaración, eres tú quien debe demostrarlo. Puedes empezar ahora.

Me voy a por palomitas...

;)

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