¿Dónde está la línea que separa los patrones de ajuste y los reales? - página 43

 
Un buen sistema seguirá siendo rentable con una salida SL/TP y una vida de posición fija. Y con una combinación de ambos.
 
IgorM:


...¡yat!

con todas estas búsquedas no puedes recordar lo que has encontrado y por qué más tienes que buscar - lo siento, pero entonces para el punto: ¡el foro es malo!

)))

SZS: Artem, gracias por un poco de estímulo intelectual, ahora no tengo tiempo para cantar tus alabanzas (en casa temprano la tradicional vanidad))) ), pero para no olvidarlo, ¡he dibujado tu halo en tu avatar con un rotulador! )))))))))))))))))))))))

Igor, para... Parece que se ha encontrado una buena regularidad o un método de negociación (¿?), que permite dibujar las líneas de un gráfico que se extiende en los últimos 10 años uniformemente hacia arriba en una prueba. А?

ZS. Limpia todos los garabatos del monitor... :) No tuve nada que ver con eso. Sólo es una pensadora... :) ¿Eres un maestro del Photoshop? :)))))))

 
Es mejor dividir los sistemas por métodos: seguimiento de tendencias, seguimiento de patrones, swing trading, spread trading, etc. Las limitaciones necesarias sobre el tiempo en una posición, la gestión de la posición, las formas de formalizar la entrada y la salida están determinadas por el tipo de sistema, y de hecho por el tipo de la regularidad subyacente. Así que lo que tiene sentido ajustar/optimizar para el método apropiado y lo que no, también es característico de cada método.
 
Avals:
Es mejor dividir los sistemas por métodos: seguimiento de tendencias, seguimiento de patrones, swing trading, spread trading, etc. Las restricciones necesarias sobre el tiempo de posicionamiento, la gestión de las posiciones y las formas de formalizar la entrada y la salida vienen determinadas por el tipo de sistema y, de hecho, por el tipo de regularidad subyacente. Y lo que tiene sentido ajustar/optimizar para el método apropiado y lo que no - también es característico de cada método.

¿Puedes hacer una tabla comparativa de CTs según tu tipificación para que quede claro cuáles son susceptibles de encajar y cuáles no? Es posible sin explicaciones.

La misma pregunta va dirigida a MetaDriver.

 
joo:

¿Puedes hacer una tabla comparativa de CTs según tu tipificación para que quede claro cuáles son susceptibles de encajar y cuáles no? Es posible sin explicaciones.

La misma pregunta va dirigida a MetaDriver.


todos ellos pueden ser instalados. Para cada tipo de sistema, hay diferentes peligros de ajuste y lo que puede ser optimizado relativamente inofensivo. Escribir mucho da pereza y escribir poco no sirve :) Cada tipo de sistema y la discusión de lo que debe contener, qué y cómo buscar/optimizar es el tema de una rama decente. Por ejemplo, el hilo "Hablemos de patrones" en la araña.
 
Para que no haya ajuste no debe haber parámetros dedicados en el sistema. Cualquier sistema que lo haga (por ejemplo, una ondulación con periodos de 8 y 33: ¡¿por qué 8, por qué 33?!) es susceptible de ser ajustado.
 
Mathemat:
Para que no haya ajuste no debe haber parámetros dedicados en el sistema. Cualquier sistema que lo haga (por ejemplo, una ondulación con periodos de 8 y 33: ¡¿por qué 8, por qué 33?!) es susceptible de ser ajustado.

para H1 en las cotizaciones de las veinticuatro horas son números comprensibles
 
artmedia70:

Igor, para... Parece que hemos encontrado una buena regularidad o un método de trading (¿?) que nos permite dibujar uniformemente hacia arriba las líneas del gráfico en los últimos 10 años. А?

He encontrado el patrón y no va a ninguna parte - era un cruce entre))) asesor de tendencias y un casillero basado en Avalanche, he mejorado un poco Avalanche, pero no perdió y de hecho el código en el probador siempre funcionó en beneficio debido a que optimicé los riesgos - limité la salida del casillero por el número de flips, es decir. En otras palabras, durante el tercer giro real el objetivo no era el punto de equilibrio, y al llegar a una pequeña pérdida cerré todas las órdenes - tanto las primeras de la parte de tendencia del código como las del propio Avalanche. El sistema de flips en sí fue esbozado en términos generales en el tema Avalanche y dejé la investigación porque la estrategia de tendencia principal demostró ser completamente ineficiente incluso en una cuenta demo - en una semana de comercio lo que se había ganado se habría perdido sin el casillero. Ahora el problema es encontrar la estrategia básica eficaz, como se discute en este hilo - sin parámetros que necesitan optimización, pero cuando el desarrollo de su estrategia en primer lugar la necesidad de probar por el comercio de la mano, para que luego ser capaz de formalizar el problema para la programación. Creo que el problema de mucha gente es que "jugar" con el probador de estrategias se lleva todo el tiempo y no hay tiempo para operar o incluso para ver los gráficos online.

 
Mathemat:
Para que no haya ajuste no debe haber parámetros dedicados en el sistema. Cualquier sistema que lo haga (por ejemplo, una ondulación con periodos de 8 y 33: ¡¿por qué 8, por qué 33?!) es susceptible de ser ajustado.

Por ejemplo, una onda de 120 horas. Por el número de horas en una semana.

¿Y por qué la presencia de este reloj significa de repente que es objeto de ajuste? En una semana, ¿el horario cambia de vez en cuando?

 
paukas:

En una semana, ¿el horario cambia a veces?

pero el punto de partida de la MA120 cambiará cada hora, para ser lógico, dibuje una línea de tendencia, el primer punto 0 el lunes, el segundo punto 0 el sábado - imho esta línea le dará mucha más información para pensar que una media móvil;)