¿Dónde está la línea que separa los patrones de ajuste y los reales? - página 39
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Por supuesto. Pero nadie nos prohibirá reoptimizar (en el buen sentido) el ST al final de cada patrón, es decir, comprobar si los patrones han cambiado. Así, el buffer de patrones útiles puede mantenerse siempre mayor que el volumen de patrones cambiantes. La ventaja del segundo tipo sobre el primero es la capacidad de observar y seguir los cambios en los patrones identificados. En el caso del primer tipo ni siquiera es posible revelarlos.
Lea con más atención lo que se le dice. Comprueba si está ahí.
Segunda pregunta: ¿cómo se hace sin un historial?
Lo tengo.
Lo siento, todavía estoy pensando en el primero.
Pues las TS del segundo tipo no garantizan la rentabilidad en el futuro, así como las TS del primer tipo pueden ser rentables. El segundo tipo se introdujo para tener claros los criterios y parámetros de optimización y poder identificar si un TS está ajustado u optimizado, en sentido estricto, para separar las moscas de las chuletas sin vergüenza. Uf, al contrario. :)
Probablemente no sea una mala opción para el tipo 2, la verdad no está en el código, pero el potencial, estoy seguro, está ahí. Yo mismo sigo "acercándome" a una excavación en esta dirección, aunque el tema y
es antiguo, pero el enfoque es el mismo. Leí en alguna parte que hay un verdadero experto en ganancias que explota este patrón, por lo que identifiqué
para mi consideración - http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/25750/an/0/page/0#Post25750.
¿Dónde está la línea que separa los patrones adecuados de los reales?
Si observamos el mercado, vemos que los patrones posiblemente existentes no pueden ser paramétricamente constantes. Todo sistema tiene un nivel de ajuste y un nivel de regularidad de uno o más eventos.
Y la preponderancia hacia el segundo nivel es responsable de la racionalidad de la propia idea de negociación.
Pensar en abstracto. Los pensamientos de otros serán de interés.
Hago pruebas en minutos con un periodo de 5 años. Ningún ajuste ayuda en ninguna de las estrategias que he probado. Me gustaría saber cómo les va a los demás.
Tengo un período de muestra de un máximo de 4 meses, por supuesto depende del sistema hasta qué punto "mantiene" los patrones de la muestra en el futuro.
preguntas:
1) ¿para qué se necesita el backOOS? prueba extra, ¿le ha servido a alguien?
¡2) los malvaviscos y otras mardas en forma de cocodrilos y criaturas rastreras similares ) son los peores ejemplos de ST!
2)Mashkins, macdashkins y otros mardashkins en forma de cocodrilos y criaturas rastreras similares .....
¡Oh, Dios mío! Mashka es una criatura así. Es obvio que es un cocodrilo:))))
1)¿para qué sirve backOOS? una prueba innecesaria, ¿ha servido de algo a alguien?
backOOS y forwardOOS son la misma cosa.
Me explico, si no hablamos de patrones "eternos" que están siempre en el mercado, sino de idas y venidas, entonces el patrón aparece en algún momento y se va en algún momento. La probabilidad de que nuestro período de la muestra coincida con el momento en que aparece el patrón es aproximadamente igual a la coincidencia de su final con la desaparición del patrón. Al realizar OOS después de la muestra, aumentamos la posibilidad de no captar un patrón en el mercado. Al realizarlo antes de la Muestra, evitamos este rastrillo.
De hecho, este es un juicio muy primitivo, un patrón no aparece de la noche a la mañana y no desaparece en un momento. Siempre hay regularidades en el mercado. Hay muchos. Tal vez parezca un montón de sinusoides superpuestos con un determinado tono. Lo que es peor, hay muchas de estas pilas con varios períodos. Seleccionando el tamaño de la muestra seleccionamos el periodo de esta onda sinusoidal. Después de ejecutar Sample, deberíamos captar la onda sinusoidal cayendo al máximo en la sección de tiempo de Sample (este patrón es el más fácil de detectar). Debe haber colas delante y detrás. Lo que está en la parte delantera puede ser comercializado, el que está detrás es adecuado para las pruebas.
Sólo utilizo backOOS para mi TS, fOOS se puede utilizar para pruebas y experimentos. En principio, este enfoque se justifica para mí.
Z.U. No fui capaz de expresar mis pensamientos con claridad, pero honestamente, lo intenté)
¿Quién considera que el subsistema Breakeven es una parte integral de la ST?
¿Qué es?
Lo siento, pero no has entendido la pregunta - en tal asociación de conjuntos será imposible identificar regularidades por métodos conocidos - las "figuras" serán diferentes no sólo en tamaño - serán absolutamente incomparables entre sí, es decir, ciertamente encontrarás figuras similares, pero serán similares sólo en la forma, pero no en el contenido.
Me disculpo, pero no he entendido el sentido de la respuesta.
¿Una cifra en términos de contenido es qué?
Normalmente, la forma debe corresponder a su contenido (el comportamiento establecido del proceso en el futuro).
Y qué es esta sustitución - ¡parece!, y el resultado es de nuevo 25...
% de adivinación aparentemente.
;)