¿Qué hace que un gráfico no sea estable o por qué el petróleo es petróleo? - página 29
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Да первый момент и так константа и равен нулю.Дисперсия не должна зависеть от времени,и забей на "толстые хвосты".
Qué es este método, no lo encuentro. Parece que es "estadísticamente irracional" () :o) Muchos métodos se basan en dividir una serie en un grupo de segmentos e investigar el comportamiento de los parámetros de las distribuciones de los segmentos entre sí. A grandes rasgos, simplemente investigan si existe una tendencia (según otros criterios) entre una serie de parámetros. Y la cuestión es que debe haber muchos de estos segmentos, sólo que es imposible entender si hay una tendencia entre dos muestras o no.
Por cierto, estoy seguro de que si tomas una serie aleatoria estacionaria generada, puedes obtener su no estacionariedad en algunas circunstancias.
Estoy seguro de haber hecho los cálculos correctamente, colega. En lugar de un montón de segmentos, elegí dos. El número de bares en ambos segmentos es de unos 22 mil, los datos son de octubre de 2006. Por supuesto que puedo profundizar en la historia, pero no tengo una historia tan larga. El resultado no es del todo inesperado. El primer momento de la diferencia de precios ronda el cero, lo que indica que no hay tendencia. El segundo impulso aumenta de 1 a 3,4 a medida que pasamos del primer segmento al final del segundo. También está claro. El primer segmento incluye los precios de 2006-2008 y el segundo los de 2008-2010. La volatilidad del mercado ha aumentado considerablemente durante ese tiempo. Suponer que el segundo momento de la diferencia de precios es constante en el tiempo es suponer que no hay periodos de calma económica (crecimiento) y de crisis, que es lo que estamos viviendo ahora. Esto es en plazos más amplios. En plazos más cortos, la volatilidad (o varianza) tampoco es constante debido a las noticias que provocan picos y brechas en los precios a determinadas horas del día y días de la semana. Así que puedo entender por qué no hay estacionariedad en el mercado, incluso sin las matemáticas, incluso si se toma la primera diferencia de precios. Aunque estoy dispuesto a cambiar de opinión si alguien presenta sus cálculos indicando que la diferencia de precios es estacionaria al menos en sentido amplio.
Por cierto, no estoy afirmando que no haya periodos cortos de estacionariedad en los precios. Por ejemplo, el EURGBP se comporta de forma bastante tranquila en la noche europea, sin tendencias significativas ni estallidos de volatilidad debido a la falta de noticias relativas a ambas divisas en ese momento. Este par es un paraíso para los operadores de pip. Pregúntale a YuraZ :-)
Porque la relación de divisas(y no sólo ellas) nunca entrará en territorio negativo.¿Qué tiene que ver la escala de precios absoluta? Si se añade/baja a/desde 1,18 incluso mil millones - el primer impulso de SB será cero.Su beneficio esperado es de 11800 pips? - ¡Eso es genial! Sólo digo que es hora de cortar.
¿Qué tiene que ver el precio medio con el margen de beneficio? No considero que comprar y mantener sea una estrategia.
¿Estás mirando el precio como un SB o un SB geométrico?
Как связано среднее значение цены с величиной прибыли?
Вы рассматриваете цену как СБ или геометрическое СБ?
1) Me parece que estoy diciendo a la pared - no, por supuesto que no. Entonces, ¿todavía tiene el primer momento no es igual a cero?
2)Como SB.
1) Me siento como si le dijera a la pared - no, por supuesto que no. Entonces, ¿su primer momento sigue sin ser igual a cero?
2)Como SB.
Todavía no es igual.
По прежнему не равен.
Para los que siguen en el tanque - el modus operandi de los paseos aleatorios es cero.
El paseo aleatorio y el paseo aleatorio geométrico son cosas diferentes. Dudo mucho que el precio pueda ser inferior a cero. Concluir cuál de los dos está "en el tanque".
p.d. Para divagar al azar, por supuesto que tienes razón.
Для тех кто по прежнему в танке - М.О. случайного блуждания(цены) равно нулю.
Случайное блуждание и геометрическое случайное блуждание - разные вещи. Я сильно сомневаюсь, что цена может быть меньше нуля. Делайте выводы кто из нас "в танке".
p.s. Для случайного блуждания, естественно, вы правы.
Я сильно сомневаюсь, что цена может быть меньше нуля. Делайте выводы кто из нас "в танке".
p.s. Для случайного блуждания, естественно, вы правы.
Porque la relación de las divisas (y no sólo ellas) nunca entrará en territorio negativo.¿Qué tiene que ver la escala de precios absoluta? Añadir/bajar a/desde 1,18 incluso mil millones - el primer momento SB será cero.Su beneficio esperado es 11800 pips? - ¡Genial! Eso es lo que estoy diciendo - "es el momento de cortar".