¿Qué hace que un gráfico no sea estable o por qué el petróleo es petróleo? - página 4
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З.Ы. просто меня часто убивают высказывания это....вставить любое слово-неработает. Спрашиваеш почему. Ответ у меня куча лосов и нет прибыли ((( и человек не понимает. что такое утверждение бред. Если бы фурье неработал, то извините у Вас сейчас бы небыло ни копьюторов. ни телевизоров, ни сотовой связи....оглянитесь вокруг. Эти предметы есть ? значит он Фурье работает, только Вы его неправильно применяете...
Estoy de acuerdo: "no funciona porque no me ha funcionado" no es un argumento.
Tus ejemplos tienen algo que no existe en el mercado: la frecuencia de la portadora es periódica, por lo que Fourier funciona para estos sistemas. Lo mismo ocurre con la supresión del ruido, por ejemplo en el radar: éste, el ruido, no es periódico (para todos los sistemas). Aislando la portadora se puede aislar la señal útil.
IMHO, por desgracia esto no es para FOREX - muy mal por cierto ;)...
Buena suerte.
así que es Fourier el que funciona, sólo que lo estás aplicando mal...
Si Fourier no funciona, entonces todas las matemáticas no funcionan, aunque podría estar equivocado. Lo más probable es que no lo esté aplicando correctamente, o no del todo.
"не работает" конечно зависит от человека. У меня - плохо. У других - получается хорошо. Буду изучать проблему.
Что вы можете посоветовать по поводу сигнал\шум? К фурье что-то нужно добавить, а что я не пойму. Фильтр, но какой?
Haga una transformada de Fourier con ventana de cada barra y luego trace el destino de cada coeficiente como un búfer de datos, entonces quedará claro lo que significa la palabra no estacionariedad.
Completamente estacionarios serán los datos que a tal desplazamiento de la ventana darán los mismos coeficientes todo el tiempo
(es decir, al seguir un solo coeficiente se verá una línea recta horizontal).
Prival tiene razón en que sin Fourier no habría habido muchos avances.
De ahí una pregunta razonable: ¿cuáles son los límites del método de extrapolación?
Me parece que se puede predecir un proceso mediante la interpretación de la transformada de Fourier,
pero sólo para el proceso en el que se pueden despreciar las variaciones de estacionariedad dentro del rango de predicción (y depende de la discreción).
Si camino por la carretera, es imposible predecir mi movimiento a un observador externo con una discreción de un paso,
ya que el siguiente paso puede ser en 4 direcciones diferentes con la misma probabilidad,
pero a una discreción de 25 fotogramas por segundo es elemental (pero sólo por la inercia de mi cuerpo).
En mi opinión, las cotizaciones tienen una discrepancia demasiado grande para considerar el proceso como condicionalmente estacionario.
..., например, в радиолокации: он, шум, не является периодическим (для всех систем). Выделив несущую можно потом выделить полезный сигнал.
ИМХО, увы это не для FOREX - кстати, очень жаль ;)...
Удачи.
Me alegro de conocer a un compañero entusiasta de los radares. Hay otro método. No se selecciona la portadora, sino que se suprime inmediatamente, antes del procesamiento, la salida es frecuencia Doppler+ruido. Determina la cantidad de ruido. Puede hacerlo allí (tiene razón, pero hay problemas en Forex).
Buena suerte también.
Ah, ¿qué le interesa exactamente?Me interesa el gráfico desde un punto de vista matemático, si quieres:). Es decir, lo que es en términos matemáticos, comprensión y conceptos. En cambio, hay un post-hardcore en marcha:) ...... Verás, al final del día todo se reduce al gráfico, toda la economía macro-micro_whatever_ro, todo el ruido de las noticias y el flujo de información, los juegos de los MarketMakers, las huelgas, las manifestaciones, las grandes victorias, etc se reflejan en el gráfico y lo crean. Ahora bien, ¿qué sabemos de este gráfico y le prestamos atención? Desde la perspectiva de su comprensión fundamental, es decir, de lo que es originalmente. Bien, ahora sé que se llama gráfico inestable, expresando el mismo proceso. Y aún más: ¡entiendo la esencia de este proceso (no estacionario)! Y ahora, con un poco de razonamiento, se pueden entender ciertas cosas de forma precisa y razonable. Por ejemplo: el enfoque de casos especiales en el comercio no es nada, pero el enfoque de casos generales lo es todo.
....
ИМХО у котировок слишком огромная дискретность чтоб рассматривать процесс как условно стационарный.
Hacía tiempo que no entraba en el foro. Veo que es una pena tener a alguien con quien hablar. Yo también me di cuenta e incluso calculé (en algún lugar del foro) qué fluctuaciones podemos seguir. Intenté ir con garrapatas, jugueteando con ellas durante mucho tiempo. Incluso pedí los ensambladores de garrapatas. Yo mismo estaba trabajando en algunos de ellos, pero una vez que entendí una cosa, mis ojos se abrieron. La frecuencia de muestreo no es constante, y yo pensaba que era una constante (((. Los métodos de Fourier y el análisis espectral en general implican que delta t es constante, pero no lo es, y todo empezó a desmoronarse como un castillo de naipes.
Incluso hice una tesis )) la frecuencia de muestreo gobierna el mundo )).
Intenté entrar en las garrapatas, pasé mucho tiempo jugueteando con ellas. Incluso pedí conjuntos de garrapatas. Yo mismo estaba terminando algunas cosas allí, pero una vez que entendí una cosa, mis ojos se abrieron. La frecuencia de muestreo no es constante, y yo pensaba que era una constante (((. Los métodos de Fourier y el análisis espectral en general implican que delta t es constante, pero no lo es, y todo empezó a desmoronarse como un castillo de naipes.
Incluso hice una tesis )) la frecuencia de muestreo gobierna el mundo )).
No es la primera vez que se encuentra con este problema. La solución son las consultas correctas en Google y la bibliografía adecuada.
El enfoque más sencillo que he encontrado es recoger los ticks y sus tiempos de llegada, realizar una interpolación lineal entre pares de ticks consecutivos, teniendo en cuenta el tiempo. Además, es obvio.
No es usted el primero que se encuentra con este problema. La solución son las consultas correctas en Google y la bibliografía adecuada.
El enfoque más sencillo que he encontrado es recoger los ticks y sus tiempos de llegada y realizar la interpolación lineal entre pares sucesivos de ticks teniendo en cuenta el tiempo. Es aún más obvio.
La literatura correcta, ¿puede detallar cuál es? A mí personalmente no me resulta evidente, ¿puede explicarlo? Hiciste una interpolación lineal de los tics, ¿y luego qué?
Incluso propuse una tesis )) la frecuencia de muestreo gobierna el mundo )).
¿Si no se trata sólo de cambios en los precios? ¿Sugiere que esto también "funciona" en otras "industrias"? Por supuesto, ahora no estoy hablando de ingeniería de radio, es obvio allí.
Простейший подход, с которым встречался - собираем тики и время их прихода, выполняем линейную интерполяцию между последовательными парами тиков с учетом времени. Дальнейшее очевидно.
La mejor variante es la aproximación spline cúbica + el filtrado de ruido ADC (bajo error de bits) directamente en la entrada.Cómo esperaba que MT5 almacenara los ticks. Espero que almacene las garrapatas en él. Renat no escribió al respecto que es importante para el procesamiento, pero no escuchó. Lo siento mucho.