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Si tenemos la propiedad Ci de algún objeto O, entonces esta propiedad puede tener un solo valor numérico, pero si no es una propiedad, sino varias - aquí hay un ejemplo de lo que no tiene una propiedad, sino varias. Creo que todo el mundo confunde o no expresa exactamente sus pensamientos, - pero la cuestión es que la capacidad de generalizar - de combinar objetos que tienen las mismas propiedades es lo que necesitamos como resultado de la evolución. En el proceso de cognición del mundo el hombre descubre nuevas propiedades y les da una característica. Así que una propiedad es lo que el hombre ve. Tomemos como ejemplo el clima: ¿hay algún indicador que pueda ayudar a predecir las lluvias con un alto nivel de probabilidad? Un termómetro, un barómetro, un medidor de humedad y un reloj (calendario). Pues bien, esencialmente ninguno de estos dispositivos es un indicador de la probabilidad de lluvia. Es decir, haciendo una proyección de las propiedades del mundo alrededor del objeto de la lluvia, ninguna de ellas es un indicador. Sólo son características. Una vez más, un objeto es un conjunto de propiedades: podemos elegir cualquier propiedad y combinarla con un objeto. Por ejemplo, un objeto, como el aire, tiene humedad, temperatura, presión, ¿es suficiente para analizarlo como una probabilidad de lluvia? ¡No! También tenemos la velocidad del viento, la radiación solar, la composición del aire, etc. ¿Dónde está el límite en el que hay que detenerse en los detalles? Probablemente en la transición de lo simple a lo complejo hasta alcanzar la precisión deseada. Hay que distinguir los indicadores de los indicadores - hay un indicador que refleja el valor numérico de algunas propiedades de uno de los objetos que componen el objeto que investigamos. También hay un indicador que refleja las propiedades del otro objeto.
En otras palabras, hay color de píxeles y hay belleza de fotos. Pero en la transición del nivel bajo a un nivel de detalle más alto no se añaden nuevas propiedades en el (alfabeto del nivel inferior) - esta es la capacidad del hombre para generalizar.
Pero cuando las propiedades básicas (atómicas) son pocas, sólo hay que analizarlas, pero no se las puede llamar indicadores de propiedades del alfabeto de nivel superior.
Первую производную, и спектр, ну сам спектр включает в себя амплитуду на некой частоте - итого мы имеем по сути машки ( свойства спектра ) и первую производную . И все. Первая производная считается так - по средней цене ( (High(i) + Low(i))/2 ) - ( (High(i-1) + Low(i-1))/2 ) . Ну сами (Open-+-Close) это по сути наиболее вероятное значение ВР. Да и то Open и Close я бы не учитывал - это есть в сперктре.
1. Una serie temporal NO tiene derivada - no por ninguna de SUS definiciones en matemáticas. Si tienes otra definición de la derivada, por favor, dámela, ciudadano "matemático".
2. El espectro es un concepto tan controvertido en la ciencia moderna que debe definirse explícitamente en cualquier caso de uso. ¿Puede decirme qué es un "espectro"?
3. La relación de "Mach con el espectro" no es tan REAL como probablemente crees.
"El concepto de AFC y FFC sólo existe para señales en estado estacionario" (C) Mandelstamm, "Lectures on Oscillation Theory".
de algunos indicadores de tendencia se puede obtener una vola, ya que tanto los indicadores de tendencia como los de volatilidad utilizan el tiempo y el precio (en realidad la variación del precio en el tiempo). El resto está contestado en el post anterior
Aprende a leer: no puedes obtener vola de la tendencia, pero puedes obtener tanto vola como tendencia de la BP.
Из одного индикатора нельзя аналитическим путем получить другой индикатор. Из индикатора тренда нельзя получить индикаторы объема, а из них обоих - волантильности. Хотф все моожно получить из исходного ВР.
No tan rápido. Personalmente, estoy de acuerdo contigo en que sería ASOMBROSO tener cortes de mercado (imágenes) dados por indicadores diferentes y ligeramente independientes (ortogonales) .... Pero hay algunas reservas:
1). por ejemplo, el volumen de ticks (y hablamos principalmente de la negociación en FC) es en realidad un ruido suavizado y luego cuantificado de una serie temporal, y por lo tanto difícilmente puede ser fuertemente independiente de la serie temporal. Y luego hay otro problema -la circunstancia que usted especificó- sobre la deducibilidad de un indicador a partir de otro debido a la cantidad de métodos utilizados para obtenerlos.
2). Así que cuando se habla de "ortogonalidad" de los indicadores, si se hace directamente y a grandes rasgos, sin un análisis detallado de cómo se define analíticamente un indicador y cómo se calcula, se puede perder fácilmente el punto.....
Personalmente, estoy de acuerdo con el comentario de Svinozavr: debería ser un trabajo MUY FINO y AVANZADO y no un apuro.
Creo que la mayoría de los modelos de gama de precios fracasan siempre precisamente por eso, por tratar de atacar el mercado con displicencia.
No tan rápido. Personalmente, estoy de acuerdo contigo en que sería ASOMBROSO tener cortes de mercado (imágenes) dados por indicadores diferentes y ligeramente independientes (ortogonales) .... Pero hay algunas reservas:
1). por ejemplo, el volumen de ticks (y estamos hablando principalmente de la edición de forex en DT) - es en realidad un ruido suavizado y luego cuantificado de una serie de tiempo, y por lo tanto apenas es posible hacerlo mucho más independiente de la serie de tiempo. Y luego viene la circunstancia que indicas -sobre la deducibilidad de un indicador de otro indicador- por el número de métodos de su obtención.
2). Así pues, cuando se habla de "ortogonalidad" de los indicadores, si se hace directamente y a grandes rasgos, sin entender precisamente cómo se define analíticamente un indicador y cómo se calcula, se puede perder fácilmente el punto.....
Por lo tanto, personalmente estoy de acuerdo con el comentario de Svinozavr - debe ser un TRABAJO MUY FINO Y AVANZADO y no fácil.
Probar la ortogonalidad es algo complicado. Pero lo necesitamos a nuestro nivel. Supongamos que se realiza un TS sobre diferentes mash-ups, que sí ponen de manifiesto algunas propiedades nuevas de la BP. Pero no tiene en cuenta la sobrecompra/sobreventa del mercado ni la volatilidad. Sostengo que un TS que incluya indicadores de tendencia, sobrecompra y volatilidad es potencialmente más prometedor que uno basado en los magos.Si tenemos la propiedad Ci de algún objeto O, entonces esta propiedad puede tener un solo valor numérico, pero si no es una propiedad, sino varias - aquí hay un ejemplo de lo que no tiene una propiedad, sino varias. Me parece que todo el mundo confunde o no expresa sus pensamientos con exactitud, - pero la cuestión es que la capacidad de generalizar - de combinar objetos que tienen las mismas propiedades es lo que necesitamos después de la evolución. En el proceso de cognición del mundo el hombre descubre nuevas propiedades y les da una característica. Así que una propiedad es lo que el hombre ve. Tomemos como ejemplo el clima: ¿hay algún indicador con el que se pueda predecir la lluvia con un alto grado de probabilidad? Un termómetro, un barómetro, un medidor de humedad y un reloj (calendario). Pues bien, esencialmente ninguno de estos dispositivos es un indicador de la probabilidad de lluvia. Es decir, haciendo una proyección de las propiedades del mundo alrededor del objeto de la lluvia, ninguna de ellas es un indicador. Sólo son características. Una vez más, un objeto es un conjunto de propiedades: podemos elegir cualquier propiedad y combinarla con un objeto. Por ejemplo, el objeto es el aire, que tiene humedad, temperatura, presión, ¿es suficiente para analizarlo como una probabilidad de lluvia? ¡No! También tenemos la velocidad del viento, la radiación solar, la composición del aire, etc. ¿Dónde está el límite en el que hay que detenerse en los detalles? Probablemente en la transición de lo simple a lo complejo hasta alcanzar la precisión deseada. Hay que distinguir los indicadores de los indicadores - hay un indicador que refleja el valor numérico de algunas propiedades de uno de los objetos que componen el objeto que investigamos. También hay un indicador que refleja las propiedades del otro objeto.
En otras palabras, hay color de píxeles y hay belleza de fotos. Pero en la transición del nivel bajo a un nivel de detalle más alto no se añaden nuevas propiedades en el (alfabeto del nivel inferior) - esta es la capacidad del hombre para generalizar.
Pero cuando las propiedades básicas (atómicas) no son numerosas -sólo hay que analizarlas- no pueden llamarse indicadores de propiedades del alfabeto de nivel superior.
Esto ya es una filosofía, aunque los partidarios de la economía del comportamiento tendrían una opinión diferente. Toman las propiedades de la psique humana (la lista es limitada y universalmente reconocida) y derivan de ella los movimientos del mercado.
Я утверждаю, что ТС, включающая индикаторы трендовый, перекупленность и волантильность потенциально перспективнее, чем построенная на машках.
Ahora, esa es una pregunta. Habrá que ver cómo se gestionan las lecturas de estos indicadores, cómo interactúan entre sí en su sistema de control. Tal vez, usted será capaz de construir un sistema tan armonioso con las llaves, que será más fuerte que una combinación de tres indicadores bastante diferentes.
Son lineales (más o menos). Es decir, en cada caso, hay que mirarlo. Lo que has dicho no es un principio, ni una ley, sino simplemente una declaración de tu experiencia personal.
Aprenda a leer: no se puede obtener un buey de una tendencia, pero sí se puede obtener tanto un buey como una tendencia de una PA.
Aprende a escribir: muchos indicadores de tendencia consideran la vola y/o contienen el cambio de precios en el tiempo y puedes obtener la vola de ellos ;)
Tome un wahm que se considera un indicador de tendencia. Cuente su cambio a lo largo de un período fijo y obtendrá la volatilidad :)
Sostengo que un TS que incluye indicadores de tendencia, sobrecompra y volatilidad es potencialmente más prometedor que uno construido sobre wols.
P.D. La sobrecompra/sobreventa, la volatilidad y la tendencia no son ortogonales ni independientes. Sólo hay tres dimensiones: precio, tiempo y volumen. La fijación de una "coordenada" cuenta con cambios en la otra o en otras 2. Todas las combinaciones no son difíciles de enumerar. Aunque además del cambio, es posible contar otras características integrales (máximo, mínimo, suma, media, etc.)
aprende a escribir: muchos indicadores de tendencia tienen en cuenta la vola y/o contienen la variación del precio en el tiempo y puedes sacar vola de ellos ;)
Tome una onda que se considera un indicador de tendencia. Puedes conseguir volatilidad con él por periodo de fijación :)
De ninguna manera. Intuitivamente, dicen que un cambio en la volatilidad precede a un cambio de tendencia, y estar estancado en zonas de sobrecompra lleva a algo. Lo atribuyo a la cultura general de la escritura del TS. Al escribir un programa, los bloques anidados pueden o no estar desplazados - un día el no desplazamiento jugará una mala pasada.Mi actitud ante los indicadores es la misma que ante la canción de Chukchi, que va y canta lo que ve. Hay que partir de las características de la PA: estacionaria, no estacionaria o ambas al mismo tiempo en diferentes sitios o incluso en el mismo sitio. Entonces, usando las matemáticas que han funcionado bien durante muchos años en otras áreas.
aprende a escribir: muchos indicadores de tendencia tienen en cuenta la vola y/o contienen un cambio de precio en el tiempo y puedes sacar vola de ellos ;)
Tomemos una onda, que se considera un indicador de tendencia. Cuente su cambio a lo largo de un período fijo y obtendrá la volatilidad :)
Bueno, hermano doblado. La volatilidad es la diferencia entre el precio y la media. Es el componente de mayor frecuencia de la PA. Una descomposición wavelet da una descomposición en estas frecuencias, la primera de las cuales es la tendencia. La suma de todo esto es la PA inicial. Hay una prueba de ortogonalidad para esta descomposición.