Avalancha - página 43
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рассказал свое видение вопроса, ищет единомышленников. Нет, каждому надо обозвать его плохими словами и посмеяться, как будто у каждого уже есть
Póngalo en seguimiento, ya hizo 100 .
Póngalo para el seguimiento, ya hizo 100 .
>> ¿Dónde podemos ver?
Но зашли и убедились - что вот оно опять... Опять и снова... опять тот же вдоль и поперек просчитанный и предсказанный опостылевший мартин.
А активное обсуждение идет скорее всего потому - что топикстартер черезчур уверен. даже не хочет включить элементарный калькулятор и посчитать разницу между одним сливом и одним профитом:)
Y como ha señalado acertadamente Sever29, todavía no se ha presentado ninguna EA que refleje plenamente la estrategia de Avalancha.
Es decir, todos los que prueban la historia están probando algo propio.
Если все в один голос заявляют, что это сливная ТС, то задумайтесь... это говорят те самые 98%, из них 1-2 % хитрожопых, которые сами на этом зарабатывают. Если все говорят об одном, то задумайтесь... Если кто-то что запрещает, то это означает, что именно это может ему навредить, а адресатам запрета помочь... Все критики предложенной ТС являются трейдерами с "тунельным" мышлением (моя аватара тому подтверждение), а их как известно большинство, как выше говорил- парачка из них хитрожопых.
Empezando a entender... Bravo.
А Железный Джон красава, симпатичны личности, которые прут на нерест против течения.
За последнее время, второй уже... побольше б таких
"Ser fuerte es estar solo. Todos los hombres se sienten solos. El fuerte acepta y bendice su soledad. Los débiles huyen de ella".
"Cuando intentas aprender sobre ti mismo de los demás, les das poder sobre ti. Así que sé tu propia medida de lo que te pasa".
Y como ha señalado acertadamente Sever29, todavía no se ha presentado ninguna EA que refleje plenamente la estrategia de Avalancha.
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No entiendo, ¿por qué no te gustó la mía?
Hay miles de variaciones de esta estrategia, que se denominan simplemente martingala. No importa en qué proporción y de qué manera.
El lote se incrementa al lado perdedor, esperando un pullback y consiguiendo la equidad en el lado positivo. O viceversa, el lote está aumentando hacia el lado de las ganancias, esperando la continuación del movimiento.
En el primer caso el depósito morirá por una tendencia sostenida, en el segundo caso (como el tuyo) - por un plano prolongado (que es mucho más probable).
El algoritmo detrás del Asesor Experto es exactamente el suyo... Hasta la coma más cercana, como se dice. Puedes descargarlo, ejecutarlo en modo visual en el probador y verlo. Es que es mucho más rápido ver el resultado final en el Asesor Experto que probarlo en una demo en tiempo real.
Ahora el número de pasos. Cuantos más retrocesos permitamos, más sólida será la estrategia. Tres retrocesos y el cierre de toda la estrategia es un drawdown muy rápido.
Tomé hipotéticamente para mi prueba - permitido 10 reversiones
3 reversiones en una fila - se producirá mucho más a menudo ... Prácticamente todos los días
Ahora calcule la relación beneficio/pérdida.
hipotéticamente con un corredor de 40 p y un lote de 0,1
0,1+0,2+0,4 la pérdida sería de 40/2=20*0,7=140 libras
beneficio=40p*0,1=40 libras
es decir, para recuperar una sola pérdida = se necesitan al menos 4 veces para coger suerte.
Partiendo del axioma irrefutable de que el precio no depende de nada, y de que predecir el movimiento futuro es imposible en principio, la probabilidad de que el precio se tambalee en el pasillo 3 veces y la probabilidad de que el precio vaya 3 veces en la dirección correcta son idénticas, es decir, 0,5. Es decir, la probabilidad de una pérdida y la probabilidad de 3 beneficios son iguales.
cuenta la diferencia.
1 pérdida a 140 dólares=140
3 ganancias a 40 dólares=120.
Ya en menos.
Y teniendo en cuenta el hecho de que el precio está principalmente en plano de acuerdo con la historia de varios años - la probabilidad de oscilación es mayor que la probabilidad de una tendencia. Pero no lo tengamos en cuenta. Porque por las condiciones del problema las probabilidades planas y de tendencia son idénticas. (aunque no sea así en la práctica).
Este es un ejemplo hipotético... Se puede experimentar con la anchura del corredor y hacer que el beneficio sea menor que el corredor, por ejemplo, el corredor tiene 40 puntos, y el beneficio es sólo de 1 punto. Entonces, la probabilidad de obtener beneficios se multiplicará sin duda alguna. Pero la diferencia entre una ganancia y una pérdida también aumentará repetidamente.
Por ejemplo, en este caso necesitamos 140 veces coger suerte para ganar un beneficio).
En general, el resultado será el mismo en cualquier caso.
Lo que realmente se demuestra con la prueba.
>>¿Dónde puedo verlo?
>> https://www.mql5.com/go?link=http://rogersignals.com/ru/master.php?master=LavinaИ как справедливо отметил sever29, пока не было представлено ни одного советника, полностью отражающего стратегию "Лавина".
Mi EA refleja su estrategia exactamente hasta el punto decimal. Descárgalo en el probador en lo visual y señala con el dedo dónde me desvié de tu estrategia.