Avalancha - página 254
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Итог - вы лжете. Это ставит под сомнение все остальные ваши сообщения.
Y tú refutas mis posts. Pruebas en el estudio, de lo contrario estás mintiendo. Y probar que con el mismo precio de un pip en MT4 y MT5, sólo cerrará las pérdidas en MT4 por un lado, es decir, las pérdidas serán menores que en MT5. Estas son sus afirmaciones sin fundamento . Ya no es una mierda. No puedes probarlo. Por lo tanto, estás mintiendo.louboucher es mucho menos resistente al mercado que un martin clásico. La distribución en serie es fundamental para un lubucher.
Serie de varios loos, luego un beneficio, otro alce, otro beneficio, y varios loos de nuevo ( comportamiento estándar del mercado, nada artificioso).
Martin puede mantenerse en pie, pero si utiliza otro beneficio y un alce más, el coeficiente aumentará exponencialmente... No soy matemático. Tal vez Mathemat sea capaz de formalizar estos hechos. Pero realmente es así. Deducido empíricamente.
Así que el tema del laboucher (al menos en relación con el forex) es aún menos prometedor que el martin estándar.
Demuestra lo contrario es una mentira - ya es una proverbial:))) Además, le muestran sus propios puestos - no se da cuenta... Como si nunca hubieran existido.
La respuesta estándar - demostrar lo contrario es una mentira, pero no va a demostrar nada. Sus afirmaciones deben ser aceptadas como axiomáticas y no están sujetas a cuestionamiento :)
Era especialmente divertido cuando escribía sobre los grandes bancos y corporaciones... Me he reído con esos puestos... Y ahora hace lo de siempre: yo no he dicho eso, demuéstralo, sino es mentira...
O-lo-lo
Me pregunto si por casualidad el autor se apellida Gil...
En segundo lugar, para ver el tiempo que se tarda en salir de una reducción. Aquí, por cierto, hay un ejemplo interesante (la probabilidad base de beneficio es 0,5 - sí, 0,5, nada menos; la primera columna es el volumen, la segunda el resultado de la operación):
Hay 69 números en esta serie "completa". Relación entre lo rentable y lo no rentable: sólo 1 a 2, es decir, un 33,3% de rentabilidad. La serie se ha completado con éxito - ¡pero qué cantidad! La razón es que hubo un descenso local bastante fuerte de los números rentables, y no fue tan excepcional. Pero a lo largo de la serie, no tuvimos ni una sola oportunidad de "completar" la serie. Otro ejemplo de la misma secuencia, aún peor (en estas 10.000 operaciones fue un récord):
El lote máximo es aún mayor, aunque la serie es ligeramente más corta. Hay 20 operaciones rentables y 40 perdedoras en esta serie.
Lo más destacable de estas series es que todo el tiempo que se está en pérdidas, y cuanto más cerca del final de la serie, mayores son las pérdidas y las fluctuaciones de saldo.
Oleg, no se trata de raras excepciones. Si tenemos en cuenta que en los sistemas con martin es necesario hacer muchos tratos - porque el crecimiento del depósito es pequeño por trato (¡lote inicial pequeño!), entonces resulta que la estadística de miles de tratos se acumula fácilmente en un año o dos. Y en esta estadística es inevitable una serie tan aplastante.
La cuestión principal es: ¿qué hacer?
P.D. No voy a publicar el código todavía porque aún tengo errores. Pero en esta serie, no parecen ser visibles.
Об этом я писал - читайте внимательнее.
Un enlace a lo que has escrito. Si no, estás mintiendo y no has escrito nada.Dos mejillas en MT5 es genial. Eso es incluso más margen que con la compensación parcial)) Dos cuentas diferentes tomarán margen por cada lote abierto en full)))) Me imagino cuando se queden sin fondos libres)))
Es decir, usted abre una operación a 0,1 lote en una cuenta, y coloca una orden de 0,2 lotes en el lado opuesto del canal a 40p en la otra cuenta )) Si esto funciona, en una cuenta habrá 0,1 lote, y en la otra 0,2 lote. Por supuesto, han tomado un margen en ambos lugares. Y la extensión, también. Es decir, como para 0,3 lotes. Mira y verás. En una cuenta el lote 0,1 es una pérdida. Y el lote 0,2 está en beneficio. El precio pasó a 40 pips de la frontera del canal... El primer lote será de -80 pips. Y el segundo lote desde la frontera del canal será de +40 pips.
Calculemos. Lote 0.1 en la primera cuenta con una pérdida de 80 pips = 80 libras.
El lote 0,2 desde el límite del canal será de +40 pips. Son 80 libras. Tenemos un b\u.
Lo mismo en una cuenta.
Abrir 0,1. Tenemos un 0,2 pendiente en la frontera. Se activa la pausa. El primer lote tiene un stop loss de 40 pips. Se abre el lote 0.1, el precio pasa 40 pips. Tenemos en la primera - 40, en la segunda + 40 pips. Exactamente de la misma manera que tenemos a Boo.
La diferencia. En el primer caso, el idiota de Catala pagó el margen por 0,3 lotes. Y el diferencial también es de 0,3 lotes. En el segundo caso, usted pagó un margen por sólo 0,1 lotes. El diferencial también es de 0,1 lotes. La diferencia incluso en el primer paso es de tres veces. El resultado para el depósito es el mismo bu)))) Pero no es exactamente un abucheo. Pagaste el spread para dos cuentas como para 0,3 lote. Es decir, 0,2 lotes más. Por lo tanto, el importe de este diferencial en dos cuentas será menor. Incluso si las órdenes están cerradas en B/B)). Sólo a expensas de la propagación se perderá. Voprosy ... cuando Opolzny en dos cuentas en MT5 no es suficiente depósito y será ciruela)
Qué idiota.
Цель этого исследования - во-первых, увидеть, какими могли бы быть лоты в условиях, близких к боевым.
Во-вторых, посмотреть, какое время требуется для выхода из просадки. Вот, кстати, интересный пример (базовая вероятность прибыльной равна 0.5 - да, 0.5, не меньше; первый столбец - объем, второй столбец - результат сделки):
В этой "завершенной" серии 69 чисел. Соотношение прибыльных к убыточным - как раз 1 к 2, т.е. 33.3% прибыльных. Серия успешно завершена - но каков лот! Причина - в том, что произошло локальное довольно сильное уменьшение частоты прибыльных, и оно не было таким уж исключительным. Но на протяжении всей серии у нас не было ни одного шанса "завершить" серию. Еще пример из той же последовательности, еще хуже (в этих 10000 сделок это был рекордсмен ):
Максимальный лот еще больше, хотя серия немного короче. Прибыльных в этой серии 20, убыточных 40.
Самое примечательное в этих сериях то, что все время этой серии мы находимся в убытке - и чем ближе к концу серии, тем больше убытки и колебания баланса.
Олег, это не редкие исключения. Если учесть, что в системах с мартином надо делать много сделок - так как рост депозита небольшой за сделку (малый начальный лот!), то получается, что статистика в тысячи сделок легко набирается за год-два. И в такой статистике неизбежны такие сокрушительные серии.
Главный вопрос: а что делать-то?
P.S. Код пока не выкладываю, т.к. еще есть ошибки. Но в этих сериях их, похоже, не видно.
Bueno, lo que hay que hacer... Hay que tener un TS con un 40% de oficios. Tú eres el que ha calculado en 33% las operaciones de beneficio. El 33% para un Labouchere, eso es ir a cero. Y si rellenas esta serie con operaciones de 40% de ganancia. ¿No supondría eso una diferencia? Esa es una. Y dos. El beneficio debe ser al menos un poco mayor que la pérdida. Nadie nos obliga a aguantar hasta el final de la serie si hemos entrado en beneficios. Es muy posible que con un 40% de operaciones rentables y con un beneficio mayor que la pérdida, podamos salir de la serie con beneficios o incluso en O antes de que termine la serie. En tu ejemplo no es posible.No creo que la reducción sea grande. Bueno, relativamente grande... Es decir, cada par de operaciones, obtenemos un beneficio. Y un lote muy decente. No será lo mismo que si estuviéramos sobre un martín clásico. Después de todo, fijaremos los beneficios, y eso debería reducir la reducción...
Me interesa la pregunta sobre la relación entre el stop y las pérdidas. ¿Así es como cambiará la disposición? Si el beneficio es mayor que la pérdida incluso por 1 pip. Significa que aumenta el % de las operaciones rentables. Es decir, este pip extra será con el número de operaciones de digamos 20. En la toma de 20 pips. Esto traerá 20 pips. Esto es como un acuerdo extra rentable. Mejorará la relación entre beneficios y pérdidas.
... Это были просто два кусочка из общей серии в 10000 сделок. Кусочки вполне показательные.
Me pasa exactamente lo mismo. Estoy tratando de generar operaciones de diferentes maneras, pero no puedo deshacerme de las series fallidas.
Bernoulli llega a todas partes. :)
No estoy generando con la función aleatoria de mclw, sino basándome en citas reales, estableciendo todo tipo de condiciones de apertura. Cierre por SL/TP (son iguales).
Conclusión preliminar: el clásico Martin y LaBoucher son extremos diferentes del mismo garrote llamado boomerang.
lexandros tiene razón en sus conclusiones.
E_mc2 && Mathemat - парни. поверьте на слово... долго и серьезно мусолил тему лябушера. даже возможно где то сохранились советники.
Лябушер - гораздо менее устойчив к рынку чем классический мартин. Для лябушера критически важно распределение в серии.
Серия из нескольких лосей потом один профит, еще один лось, еще один профит, и опять несколько лосей (стандартное поведение рынка, ничего надуманного). Мартин выдержит, лябушер - стопроцентно приведет к коле при таком раскладе
Ибо по лябушеру, после профита, мы удаляем крайние числа в последовательности, на следуюшей серии лосей - увеличиваемся значительно быстрее, один профит, и опять лось - коеффициент увеличения вырастает по экспоненте... Я не математик. Возможно Mathemat сумеет формализовать эти факты. Но это дейтсвительно так. выведено эмпирическим путем.
Так что тема лябушера (по крайней мере по отношению к форекс) - еще менее перспективна, чем стандартный мартин
lexandros,
No creo que sea correcto decirlo, sin hacer referencia al TC. Creo que si el TS acierta más veces que se equivoca este método es mejor que el clásico. ¿Cuántas rodillas sin respaldo sostendrá el martin clásico con un depósito de 2000 dólares y un lote de 0,01? 12-15? Este se supone que aguanta más tiempo. Bueno, tendré que escribir un Asesor Experto en toda regla. Una vez más, el propio TS es importante en este método (no en el clásico).