Avalancha - página 253
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Я, честно говоря, уже слегка замучился искать ошибки в своей реализации. Но я их найду. А тут и lasso подоспеет.
E_mc2, давай не будем уподобляться топикстартеру и спорить о том, как это будет в теории. Напишем свои коды, выложим и проверим на практике. Один-единственный прогон длинной серии сделок всё и покажет, и расскажет.
Ты пока еще не понял, видимо, что здесь важен не просто процент прибыльных сделок, а распределение серий.
¿Qué quiere decir la distribución en serie? No entiendo lo que es. Al fin y al cabo, en Laboucher cada serie va por libre. Todas las series anteriores se cerraron al menos en 0. Y en cada nueva serie de 1 transacción se requiere el 40% de las operaciones que saldrían en beneficio.Nunca he notado el impacto de las series, especialmente cuando operaba con dinero real. Cada serie fue por su cuenta. Todas las demás series no tenían nada que ver. No entiendo categóricamente lo que significa la distribución en serie. Si sólo hay una serie que importa, desde el primer acuerdo y que sería el 40% de las operaciones de beneficio.
¿O tal vez te refieres a cómo distribuir el 40% de las operaciones rentables en una serie? No si TS hace 20 paradas seguidas. Luego 1 beneficio y de nuevo 20 stops y 1 beneficio y 50 stops. Y luego son sólo beneficios. Y llegaremos al 40% en la serie. Pero es demasiado tarde, ya no tenemos dinero. Así que tenemos que dividir el depósito. Y aún mejor rechazar tal TS. Lo más importante es que si llegamos al 40%, saldremos ganando.
Или может Вы говорите о том как распределяеца эти 40 % прибыльных сделок в одной серии?
Sí, sobre eso. Por ejemplo, con una probabilidad de éxito de 0,5 (más o menos igual de stop y take) en el esquema Bernoulli (secuencia completa de operaciones) de varios cientos de longitudes, es bastante probable que haya una serie de operaciones perdedoras de 9 longitudes. Esa es una que probablemente tardará mucho en cerrarse con un Laboucher...
2 Orest: ¿Podría comentar su código? ¿Qué hace?
Да, об этом. Например, при вероятности успеха 0.5 (примерно равных стопе и тейке) в серии сделок длиной несколько сотен вполне вероятна серия убыточных длиной в 9 сделок. Вот ее-то, вероятно, долго придется закрывать Лябушером...
2 Orest: Вы могли бы прокомментировать свой код? Что он делает?
Hay un generador de series casi aleatorias, sólo hay que probarlo, de hecho: ganador - perdedor.
Puedes establecer el tamaño de la serie, es 4 por defecto, por ejemplo LLWL. El propósito era determinar cómo aumenta el lote para diferentes escenarios.
Puede tomar un trozo de código de allí donde se define el tamaño del lote e insertarlo en cualquier sistema como MM.
if (trial == "1") // ganador
si no {} // perdedor
Да, об этом. Например, при вероятности успеха 0.5 (примерно равных стопе и тейке) в серии сделок длиной несколько сотен вполне вероятна серия убыточных длиной в 9 сделок. Вот ее-то, вероятно, долго придется закрывать Лябушером...
2 Orest: Вы могли бы прокомментировать свой код? Что он делает?
DE ACUERDO. Es posible. Si estiramos una serie más de 500 oficios. Y alcanzaremos el 40% de beneficio en las últimas 500 operaciones. El beneficio será por supuesto. Pero tendremos que dividir nuestro depósito en un gran número de partes para poder manejar tal serie.Teóricamente podemos simular la situación en 1000 operaciones en las que este 40% de beneficio puede ser distribuido de tal manera que un conjunto de estas operaciones de 40% de beneficio, será alcanzado por las últimas 1000 operaciones. Es posible hacerlo incluso para 100000 operaciones.
El beneficio será siempre del 40%. Incluso si hay 100.000 ofertas en una serie. Si el 40% de estas 10000 operaciones son rentables, entonces tendremos beneficios. Pero sabes cuántas partes tendremos para dividir el depósito... da miedo decirlo. Eso es seguro sólo para el Deutsche Bank)).
Tendrá que mirar los indicadores de TS. Como siempre, no el TS bajo el MM. Y MM bajo el TS.
A su petición, estoy publicando el resultado de las pruebas en 2008, que algunos expertos consideran difícil para los Asesores Expertos que utilizan martin.
Олег, чтобы выяснить, каким может быть максимальный лот в неблагоприятных обстоятельствах, совсем не обязательно "закрывать" серию.
Esto es si suponemos que al principio de la serie habrá una distribución muy mala, y llegaremos al lote del pico. Entonces, hasta el final de la serie habrá operaciones rentables que disminuirán lentamente el lote máximo anterior. Y así hasta llegar al 40%. Pero el pico de carga se alcanzará en algún momento de la mitad de la serie, por lo que no es necesario cerrarla? ¿He acertado?Причём заметьте с полной уплатой двух спредов и удержания двух полных залогов.
Escribí sobre eso - léelo con atención.
Дибила выключи.
En resumen, estás mintiendo. Esto pone en tela de juicio el resto de tus mensajes.