Avalancha - página 48

 
además... podría establecer el tamaño del lote como un porcentaje del depósito... y cada vuelta subsiguiente debe sumarse (en lugar de multiplicarse)... es decir, no en progresión geométrica para que la "avalancha" crezca)
 
Sumar ya no es una garantía de un resultado global positivo en una serie de acumulaciones. Aunque ciertamente ya no es una duplicación, y se puede reducir la probabilidad de un stop-out y, en general, de grandes detracciones.
La gestión del tamaño de los lotes es un asunto demasiado complejo y serio como para resolverlo de una sola vez.
Hay otros esquemas de trabajo con un lote creciente, no tan agresivo. Siguen requiriendo un capital muy importante, pero si se tiene en cuenta que las 15 vueltas son irrealmente raras, se mantienen. La estimación del "último" lote da una cifra de unos 100 si el lote inicial es 1. Pero eso es un conocimiento que me guardaré para mí por ahora.
 
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Matemat, el punto es diferente... Puedes poner un determinado lote en un determinado volumen del depósito... y en los siguientes retrocesos sólo hay que añadir su tamaño... cuando el depósito crezca n veces, por ejemplo, el tamaño de ese lote crecerá... sería mejor... sería mejor operar en la dirección del movimiento del precio y dejar este truco para una salida inesperada...
 
Mathemat писал(а) >>
Sumar ya no es una garantía de un resultado global positivo en una serie de acumulaciones. Aunque ciertamente no se duplica, y la probabilidad de un stop out y de enormes drawdowns en general puede reducirse.
La gestión del tamaño de los lotes es un asunto demasiado complejo y serio como para resolverlo de una sola vez.
Hay otros esquemas de trabajo con un lote creciente, no tan agresivo. Siguen requiriendo un capital muy importante, pero si se tiene en cuenta que las 15 vueltas son irrealmente raras, se mantienen. La estimación del "último" lote da una cifra de unos 100 si el lote inicial es 1. Pero ese es un conocimiento que me reservo para mí por ahora.


¿Y el nivel de equilibrio, en este esquema, se desplaza cada vez más?

 
JonKatana писал(а) >>

切腹 - En realidad, no es así como se escribe "katana", es mucho más sencillo: 刀 .

¿Qué tal "Avalancha"? Vale, no te molestes: 雪崩 (pronunciado "nadare").



Seppuku" y "harakiri" se escriben con los mismos dos caracteres. La diferencia es que seppuku se escribe como 切腹 (el primer carácter es "cortar" y luego "estómago"; la pronunciación es "ony", una lectura sino-japonesa) y harakiri es lo contrario, 腹切り (el primer carácter es "estómago"; la pronunciación es "kuny", una lectura puramente japonesa). El uso japonés de la palabra "harakiri" es coloquial y tiene algunas connotaciones peyorativas: mientras que "seppuku" se refiere a un suicidio ritual, "harakiri" se traduce más comúnmente como "destriparse a sí mismo con una espada"(fuente no publicada 297 días).
 
En fin... no operamos en la reunión de la Fed, ni en la plana... y no nos negamos nada... )))
 
sever29 >>: А уровень безубытка, при этой схеме, у тебя смещается все дальше и дальше?

No lo conté, para ser honesto. Lo he simulado varias veces en Excel. Sí, los drawdowns son significativos, por eso no me gustó el sistema en su momento. Por otro lado, se pueden reducir las detracciones (reduciendo también la rentabilidad). En resumen, es un arma de doble filo, pero tiene cierto potencial.

 
matemáticas, me he dado cuenta de que si se añade el crecimiento de los beneficios, éstos (a veces) suben mucho...
 

Depósito inicial 1000$. Lote inicial 0.03 + MM. Intervalo de tiempo 01.01.09 - 16.03.10. La ganancia esperada es de 5,99 $. La posición máxima del lote en este intervalo de tiempo resultó ser de 2,16. La reducción máxima es grande: 6842 dólares. Pero para los aficionados a los casinos, no es un obstáculo. Sólo hay que esperar a que se duplique el depósito. Tras la retirada de su dinero se puede aumentar el lote inicial, aunque yo no lo haría.
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