¿El análisis clásico "no funciona"? - página 8
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Откуда такая классификация прогрессивности взялась? Разворот в сторону от развития имеющегося, ввиду непонимания процессов - прогресс?!
Por el contrario, en vista de la comprensión
Y entonces parece que estás hablando solo.
También podría haber llamado "benzokrivopil" a cualquiera de las CTA existentes si hubiera nacido un número correspondiente de años antes
Helen, ¿es posible mostrar alguna operación, del historial, o sólo una virtual sobre datos actuales con justificación basada en el CTA. Como: ¿merece la pena comprar más el australiano ahora porque Demark esto, RSI aquello...? Tal vez, es demasiado pedir, pero no estoy tratando de extraer los secretos, lo que los secretos en el análisis clásico, cuando todo está en los libros? Sólo quiero entender, si KTA lo hace todo? Ya que has iniciado este hilo, quizás puedas encontrar tiempo para un pequeño ejemplo, demostrando tus argumentos.
Sí, puede, en general.
Par - libra. М30. La razón para abrir una operación de venta: el precio está en la línea de tendencia (por conveniencia dejé los puntos), cerca del primer nivel de pivote, cerca de la media de 30 días (azul), sobrecomprado por JPSX y RSI (21), deivers de 4H (RSI, OsMA de la norma).), 4H "Egipto" a la baja, 1H "Egipto" precio detrás de la MA90, y la MA ligera no tirada hacia arriba (posible rebote). Un factor más de observaciones personales: muy a menudo en este par un jugador fuerte hace stops por encima del máximo anterior (147,212) y por supuesto, al fijar el beneficio, abandona el par, es decir, deja de trabajar en él (se queda con lo suyo, hasta la siguiente situación similar). El factor de "hábito de mercado": la cercanía de la hora de reversión frecuente en Asia (alrededor de las 5:00 hora de Moscú), si en la primera mitad el mercado asiático ha apoyado la dirección del día anterior.
El riesgo se consideró justificado. Decisión de hacer una operación adicional: vender desde 147,08 (abierto antes de tiempo) con el mismo lote que el anterior antes del pivote (seguro), la primera operación debe dejarse hasta el bloque de noticias sobre Europa (si Asia invirtió, a menudo se moverá antes de ese momento). El acuerdo está cerrado por TP.
Eso parece ser todo...
Cualquier Asesor Experto hecho sobre la base de un indicador clásico (no importa cuál), después de la optimización en un determinado marco de tiempo dará resultados positivos. A continuación, realizamos una prueba de avance en otro marco temporal con mejores parámetros: parámetros del indicador, TP y SL, el número de posiciones abiertas simultáneamente, etc. Como resultado obtenemos una pérdida o resultados más o menos positivos. Fijamos los resultados positivos para el comercio real. Al cabo de un tiempo notamos que el sistema empieza a fallar. Entonces decimos una frase ingeniosa: "El mercado ha cambiado.
La optimización de los Asesores Expertos es lo que muchos llaman "encajar la historia". Victor, llama a la optimización una adaptación a las condiciones del mercado. La esencia no cambia de nombre. Buscamos los mejores resultados positivos según nuestros criterios de evaluación. Al realizar las pruebas a futuro, cambiamos artificialmente las condiciones del mercado y eliminamos la correlación con el período de optimización, por lo que los resultados positivos obtenidos son una nueva adaptación al mercado. A continuación, ponemos el Asesor Experto en la cuenta y rompemos artificialmente la conexión con el período de prueba anterior de nuevo. De nuevo forzamos al Asesor Experto a adaptarse a las nuevas condiciones pero no tenemos la posibilidad de seleccionar el mejor resultado.
Por ejemplo, abrimos una posición por la señal del indicador, fijamos SL y TP. Entramos en el mercado en una operación. Esperamos cuando el SL o el TP se activen. Durante este tiempo, el indicador puede emitir más de una señal de entrada. Se cierra el trato, se espera una nueva señal del indicador, etc. Al optimizar, encontramos resultados positivos de tales acciones.
¿Pero funcionará en el futuro? Llevamos a cabo una prueba de avance utilizando el marco temporal alargado. La relación no está rota. Comparamos los resultados obtenidos con los de la optimización. Los criterios de evaluación son diferentes. Por ejemplo, (Рt - Ro) / Pt, donde Pt es un beneficio durante la prueba, Ro es un beneficio durante la optimización, Pt es la reducción máxima durante la prueba.
Ahora habilite el Asesor Experto correctamente, es decir, antes de habilitar el Asesor Experto, ejecute una prueba utilizando el período de tiempo que coincide con el punto de inicio de la optimización hasta el momento actual. Si la última operación se cerró por la fuerza, el Asesor Experto debería empezar a trabajar en una ruptura de los niveles de SL o TP.
Eso es todo. Ahora sólo tenemos que controlar el EA hasta que se cumpla el criterio que limita las pérdidas: drawdown, número continuo de posiciones perdedoras, etc. Si se cumple el criterio. entonces sustituimos los nuevos parámetros, dando los mejores resultados del momento. Si no hay ninguno, entonces "el mercado ha cambiado" :)
kharko, ¿quieres que te dé un asesor que no pierda dinero en ningún periodo? No sólo eso, sino que también gana dinero, el muy cabrón :) Sólo los viejos índices y nada más. Sólo se utiliza el conocimiento de algunos procesos del mercado...
Bueno, tal vez una declaración fuerte que en cualquier período... Lleva compitiendo desde el 01.01. todos los años desde 1998. Desde junio también...
Sólo bajo un juramento de no proliferación... No hay otra manera...
kharko, хотите подарю советничка, который не сливает в любой период? Мало того, ещё и зарабатывает, подлец :) Только старые, добрые индюки и ничего более. Используется только знание некоторых рыночных процессов...
Ну, может сильно сказано, что не сливает и зарабатывает... Гоняла от 01.01. каждого года, начиная с 1998. С июня тоже...
Только под клятву нераспространения... Иначе никак...
No rechazaré un regalo).
No vendo ni distribuyo EAs. Los hago por encargo.
Советники не продаю и не распространяю. Делаю на заказ.
¿Así que lo haces gratis? :))
si no estás vendiendo... ))))
¿Así que lo haces gratis? :))
si no estás vendiendo... ))))
¿Cuál es el problema? Algunos incluso alquilan sus asesores. :)
Los parámetros no parecen haber sido escritos. Par: Libra Yen, TF-M30. En cuanto a los precios de apertura. En orden: 0,1 / 26 / 26 / 0 / 10 / 20 / 1 / 1 / 9800 / 27400 / 1440. Depo - 10.000,0. TP y SL se dan para cinco dígitos. Los parámetros de los indicadores secretos no están optimizados, se toman, en general, "de sopetón".
No me importaría un regalo).
Me lo pido. Escriba si el Asesor Experto utiliza el AT clásico o el clásico :), o tal vez algún "moderno" o, por ejemplo, el "AT barroco" ;).
(Yo prefiero el imperio :) )
Como una opción de atribución al "clásico" - la fecha de la primera publicación del algoritmo :).
SZY. Señores y señoras, ¿qué están discutiendo? Primero hay que definir los términos.
Y la esencia misma de la disputa... Por ejemplo, si eres un principiante, empiezas con un oponente real y empiezas con un oponente real).
ZS. (Antes de que te acusen de retroceder en tus publicaciones).
Resulta que NO 13 y/o NO 8 ya no es un clásico.
Y Fourier con "su" descomposición :) vivió mucho antes.
Notus rex nova lex
:)