Valores óptimos de las órdenes SL y TP para una TS arbitraria. - página 3
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Мне нужна критика, это единственный способ не попасть в дурнушку.
Se refiere a esta enumeración:
Probablemente cada uno de nosotros se ha preguntado al menos una vez qué valores de las órdenes de protección deben ser elegidos para el funcionamiento fiable de la Estrategia de Trading (TS) creada. Algunos de ellos aconsejan usar TP=SL y no menos de 100 pips, y otros aconsejan usar TP mucho más grande que SL - siguiendo así la estrategia de "dejar crecer las ganancias y cortar las pérdidas". Otros prefieren el scalping, con objetivos cortos (TP<100 pips). ¿Qué estrategia de negociación seguir?
No hay nada que criticar. Ninguno de sus métodos es autosuficiente, lo que debe ser criticado por separado del TP utilizado. Es evidente. TP y SL son las dos caras de una moneda, para cada insumo uno maximiza el ingreso (producción por TP), el otro minimiza el costo (producción por SL).
Como ves, no hay nada que criticar. Tu pregunta es como la respuesta del gran pensador "42" a la pregunta "¿Cuál es el sentido de la vida y de todo?". Si quieres que te critiquen - da al menos "una incógnita" :o)
PD: Para cada TP específico se asigna una SL específica y no otra cosa, esto se empaqueta en una orden y convive durante un tiempo. Pero tal vez deberíamos pensar en la dirección opuesta: primero definimos el SL y fijamos el TP para él. Todo es posible.
Sugiero el siguiente concepto de "comunicación" con el mercado.
Extrañamente, este bloque por alguna razón no lo noté de inmediato. Seryoga, quizás lo estés completando poco a poco :o). Tendré que pensarlo.
Así que, tal vez debamos criticar aquí:
Предлагаю следующую концепцию "общения" с Рынком: Котир->ТС->ММ->$ Суть сводится к тому, что мы создаём набор правил по которым ТС оптимальным образом нарезает ценовой ряд, максимизируя доходность, которую я определяю как количество пунктов, которые зарабатывает ТС за единицу "человеческого времени". Далее, блок ММ максимизирует процесс перевода этих рыночных пунктов в рублики (оптимальный ММ заточенный под конкретную ТС). Всё.
Tomemos como base el hecho de que ningún MM podrá obtener un beneficio de salida positivo en rublos si el pago esperado (ME) de la ST es inferior a cero (tomaremos como ME el número medio de puntos de una transacción, teniendo en cuenta la comisión de las empresas de corretaje). Esta es una tarea muy complicada, que es mucho más difícil que la búsqueda de un MM óptimo, y me parece que nadie ha prestado mucha atención a esta misma tarea - se centran en la búsqueda de parámetros óptimos de un TS arbitrario. Es obvio que el número de TS arbitrarias (las que se pueden inventar) es infinito, y sus parámetros son aún más (si, claro, se puede decir así) y el problema no converge en principio, es decir, no hay vida suficiente para probar todas las estrategias que se le puedan ocurrir a la mente inquisitiva, y desde luego para probar todos sus parámetros de ajuste en el probador. Por lo tanto, parece que necesitamos un enfoque sistemático para elegir la TS óptima y su mejor funcionamiento.
Además, digamos de inmediato que
1. ninguna ST es capaz de obtener una MM diferente de cero en la martingala (variable aleatoria integrada (CI) con MM cero - en primera aproximación, un análogo de las series de precios) con una historia bastante larga.
Esta última reserva es importante, porque cualquier resultado es posible sobre muestras históricas cortas, que son por naturaleza fluctuaciones estadísticas y no tienen nada que ver con la realidad. Por esta razón, de vez en cuando surgen rumores en los círculos comerciales sobre el enriquecimiento "milagroso" de los amigos afortunados. Todos estos rumores se basan en el hecho de que en la vida, por regla general, la gente suele exagerar los éxitos y callar los fracasos. Esto da la impresión de que todos los que te rodean están ocupados ganando dinero y que tú eres un perdedor.
2. Los milagros no se producen (en todas sus formas).
No obstante, comienzo mi consideración de estos problemas con la MM óptima para una TS arbitraria, que se da con un conjunto de trucos suficientemente grande (o, de forma similar, la primera diferencia (FDR) del saldo de la cuenta). Me resulta más fácil presentar el material de esa manera.
Ahora, Seryoga, ¿puntualiza dónde sugieres aproximaciones a los valores óptimos de SL y TP aquí? Vt es esto:
Kotier->TCs->MM->$.
O quizás aquí:
que la ST corta la serie de precios de forma óptima, maximizando la rentabilidad, que defino como el número de pips que la ST gana por unidad de "tiempo humano". A continuación, el bloque de MM maximiza el proceso de conversión de estos pips de mercado en rublos (MM óptima afinada para un TS concreto). Eso es todo.
Seryoga, ¿entiendo que has abierto algo nuevo? El "MM maximizará el proceso de transformación de estos puntos de mercado en rublos" - ¿es necesario criticarlo? En resumen, diviértete por tu cuenta, no te molestaré :o)
Sí... leyendo el hilo y dándome cuenta de que si todavía hay románticos en forex, deben ser sólo programadores de neuronas. En este caso, el mercado no es el único, pero el mercado es el único, y el mercado no es el único, y el mercado no es el único.
El tema en sí consta de dos cuestiones: determinar el nivel óptimo de precio SL (TP) y determinar la cantidad óptima de fondos para esta operación.
Por alguna razón nadie ha dicho una palabra sobre la teoría de la probabilidad. Si SL<TP entonces para un proceso estacionario el porcentaje de operaciones perdedoras será menor que el de las rentables, pero el impacto en la cuenta de una operación perdedora media será menor que el impacto de una operación rentable media. Así, la influencia resultante de las operaciones rentables y perdedoras será neutral. Lo mismo ocurre con la relación TP<SL. En este caso, la rentabilidad del sistema será superior al 50% incluso en un proceso estacionario. Es decir, es absolutamente todo lo mismo para la martingala con la relación de SL a TP; el impacto resultante será siempre el mismo e igual al 50%. Dado que usted desarrolla un modelo universal de ajuste de SL y TP, debe basarse en el modelo universal de mercado, y el modelo universal de mercado generalizado y simplificado es la martingala. Y si esto es así, significa que te contradices, porque para la martingala no hay diferencia en cuanto a niveles de riesgo y beneficios, así como el volumen de transacciones, lo que automáticamente significa que la creación de un modelo universal es imposible en principio.
La solución de trabajo racional consiste en encontrar el SL TP óptimo para un TS y un mercado concretos. He aquí un ejemplo concreto: el robot entra en el mercado en la apertura del día, establece el SL igual al valor del ATR y sale en la apertura del día siguiente:
Aparece algo así como una tendencia.
Ahora vamos a cambiar la condición. El robot ha mantenido la posición durante cinco días:
Pues bien, parece que ha dejado que se acumulen los beneficios, ¡pero el resultado es mucho peor!
Aquí hay otro TS probado en el mismo mercado:
El robot mantuvo una posición durante un día, y el resultado no fue muy bueno. Volvemos al concepto "cortar pérdidas, aumentar beneficios", es decir, mantenemos la posición durante cinco días:
Como vemos, los beneficios aumentan. La calidad de la modelización no cambia los resultados de estas estrategias y en la segunda estrategia no se utilizaron paradas en absoluto.
Como vemos, lo que es divertido para una ST, es la muerte para la otra.
en general, creo que, en una situación "favorable", el SL debería ser (¿puede? ¿preferiblemente? ¿posiblemente?) tomado no como una orden dura de cierre, sino como una orden para encontrar las pérdidas mínimas, al alcanzar ciertos niveles calculados a partir del SL calculado... de nuevo, necesitamos detalles... ( la consideración de esta cuestión no conduce a una fórmula para calcular el SL y el TP, sino a nuevas estrategias! lo que sin duda es un efecto más positivo...)
А теперь, Серега, ткни пальцем, где ты тут предлагаешь подходы к оптимальным значениям SL и TP? Вт это что ли:
или может быть тут:
Серега, так понимаю, ты открыл что то новое? "ММ максимизирует процесс перевода этих рыночных пунктов в рублики" - это нужно критиковать? Короче, развлекайся самостоятельно, не буду тебе мешать :о)
Sergei, deberías... ...tómate una cerveza o algo, relájate un poco, aún no he dicho nada. Todo es un cuento de hadas, no tenemos prisa, ¿verdad? Tengan paciencia, prepararé material, lo sistematizaré, lo publicaré y luego les daré un comienzo a sus críticas :-)
C-4 escribió(a) >> Por alguna razón nadie ha dicho una palabra sobre la teoría de la probabilidad. Si SL<TP entonces para un proceso estacionario el porcentaje de operaciones perdedoras será menor que el de las rentables, pero el impacto en la operación perdedora media será menor que el impacto de la operación rentable media. Así, la influencia resultante de las operaciones rentables y perdedoras será neutral. Lo mismo ocurre con la relación TP<SL. En este caso, la rentabilidad del sistema será superior al 50% incluso en un proceso estacionario. Es decir, es absolutamente todo lo mismo para la martingala con la relación de SL a TP; el impacto resultante será siempre el mismo e igual al 50%. Dado que usted desarrolla un modelo universal de ajuste de SL y TP, debe basarse en el modelo universal de mercado, y el modelo universal de mercado generalizado y simplificado es la martingala. Y si esto es así, significa que te contradices, porque para la martingala no hay diferencia en cuanto a niveles de riesgo y beneficios y volumen de transacciones, lo que significa automáticamente que la creación de un modelo universal es imposible en principio.
Todo es correcto, excepto uno - no considero el proceso de cotización como martingala cuando hablo de la posibilidad de ganar estadísticamente en el mercado (TS con MO>0) y lo considero como tal cuando considero aproximaciones que permiten obtener expresiones analíticas para la parametrización del funcionamiento del algoritmo TS. Al mismo tiempo, estimo cuidadosamente los posibles errores relacionados con el uso de uno u otro supuesto. Por lo tanto, no hay contradicción, a menos que, por supuesto, me equivoque. Para eso están las críticas.
Серёга, ты енто... пивка что ль глотни - охлонись немного, я ещё ничего не сказал. Это всё присказка - мы же с тобой никуда не спешим? Потерпи, я материал подготовлю, систематизирую, выставлю и тогда дам тебе отмашку на критику:-)
Como no has dicho nada, ¿entonces con quién he estado hablando todo este tiempo? :о) Vale, pero dime tú... dime cuándo está bien criticar, porque estoy perdiendo mi Belinsky).
Как ты ничего не сказал, а с кем же я тогда беседовал все это время? :о)
Bueno, a mí también me ha recordado a la lucha de sombras... En resumen, no seas tan duro contigo mismo, yo también lo necesito :-)
ivandurak escribió(a) >> Quizás sea más productivo hacer otra pregunta . Cuánto tiempo serán relevantes el SL y el TP, al menos una estimación cualitativa, así como el criterio para una nueva búsqueda de TC, optimización, etc.
No te adelantes. Deberíamos hablar de los parámetros dinámicos teniendo en cuenta las expresiones analíticas en las que se incluyen los parámetros. Es más claro y menos subjetivo y, por tanto, más cercano a la realidad.
Quizá sea más productivo hacer otra pregunta. Cuánto tiempo serán relevantes los SL y TP encontrados, al menos una evaluación cualitativa, así como el criterio para iniciar una nueva búsqueda de TS, optimización, etc.
Desde mi punto de vista, respondería a esta pregunta diciendo que "los stops viven mientras se calcula la operación". es decir, eso significa stops diferentes para cada operación. otra cosa es que "casualmente" coincidan con los stops de operaciones anteriores, eso es otra cuestión.
PS: ............ Но может имеет смысл думать в "обратном" направлении, - сначала определяться с SL и для него выставлять TP. Все возможно.
Primero determine el SL, calcule el volumen a partir del SL elegido, y luego sólo piense en el TR. En mi opinión, esta es la única manera de hacerlo.