Para el seguimiento - página 31
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Это здорово смахивает на линии баланса и эквити. А что это на самом деле?
Señores, dan miedo - son :) .... del cirujano - un gran "gracias" personal a él
Pero, de todos modos, la pregunta estaba relacionada con el tema: cómo determinar el contexto para el comercio.... Personalmente, para mí es preferible la posición (similar a la suya) del estudio de mercado por parte de un experto - después de todo, hemos llegado a la misma opinión en este punto - nos interesa el beneficio..... o no así????.... y si es así, entonces con toda la complejidad en la codificación hay una segunda posibilidad - digamos que hay dos instrumentos negociados en diferentes momentos y con diferentes parámetros.... ¿quién te impide hacer 4 de ellos? :)) .... en diferentes "contextos"
..... al investigar "sólo" el mercado hay muchas posibilidades de perderse en él, o incluso de quedarse para siempre.
en la continuación de ..... el autor del hilo permitirá????
Así pues, .... después de uno o dos o tres mil optimizaciones, surgió un patrón notable - nadie podrá predecir con una probabilidad determinada el comportamiento del gráfico en el futuro - sólo se puede creer.... o no creerlo, lo que es de una manera u otra.... y ningún "Prado...." ayudará aquí.... vamos a intercambiar..... o no?
para el "seguimiento" ..... plagiado....
Me gustó mucho la función de adaptación (de Peter) ..... así que, de repente, resulta que la exp con entradas aleatorias funciona mejor que todo lo que se hace con la idea de comercio terminada...... ¿qué creer?
Esta conclusión ("una exp con entradas aleatorias funciona mejor que cualquier cosa que se haga con una idea completa de trading") definitivamente no es de fiar. Es aleatorio.
Esta conclusión ("una exp con entradas aleatorias funciona mejor que cualquier cosa que se haga con una idea completa de trading") definitivamente no es de fiar. Es aleatorio.
Por desgracia, más de una vez me convencieron de que un Asesor Experto con entradas aleatorias funciona mejor.
En algunas partes de la historia, e incluso durante mucho tiempo, tal vez. El problema es que no sabemos de antemano cuándo se reunirán y cuánto durarán.
Contexto
El contexto es una circunstancia, una situación, un significado que pertenece a la historia y que permanece inalterado durante algún tiempo (hasta que se nivela) y en el que se puede confiar, tener en cuenta, retroceder para aclararlo. En general, una combinación de factores fundamentales externos y condiciones de mercado anteriores.
Sale un indicador fundamental, y hasta que salga el siguiente, trabajamos en el contexto de este indicador y lo combinamos (el indicador) con el estado anterior del mercado. Una sesión o una temporada ha comenzado, trabajamos en el contexto de la sesión o temporada actual teniendo en cuenta el historial de la sesión anterior. No cambian durante algún tiempo, lo que nos permite concentrarnos en los parámetros actuales, para analizar y determinar el estado del mercado y la naturaleza del movimiento de los precios.
Condiciones del mercado
"bajo presión", "tendencia alcista", "prevalece el riesgo a la baja", "en la apertura del mercado europeo se negocia al alza", "el mercado está congelado, a la espera de la publicación del indicador...", gap.
Aspectos, modificadores
"La línea de resistencia clave se encuentra ...", "niveles de resistencia-soporte", "a la espera de los datos de empleo".
Patrón de movimiento de precios
"Rebote desde la línea de resistencia", "el precio está en un canal ascendente", "triángulo", "plano estrecho (ancho)", "cerca del soporte", hueco.
Vuelve a leer todo el hilo. Vaya, no recuerdo que me haya pasado eso últimamente. Un hilo impresionante. Las disputas ideológicas entre weismanistas y morganistas casi no cuentan, estos burgueses son todos iguales de todos modos. Hubo un punto en el que volví a perder la orientación (en algún punto después de la página 20, cuando llegó a FP). La imagen tridimensional puso todo en su sitio.
Había una pregunta: ¿en qué se diferencia todo este procedimiento de agrupación de contextos de la optimización habitual en el probador? Porque incluso visualmente en la segunda imagen (vista superior) estamos buscando un área estable de color "cálido" - al igual que en el diagrama de optimización en el probador (sólo el color es diferente allí, es verde).
A primera vista, hay una diferencia fundamental.
En el probador, las zonas de estabilidad del color están estrictamente ligadas a los parámetros del algoritmo comercial. Hemos encontrado la zona de estabilidad del color -> restaurado los límites "correctos" de los parámetros de la ST que la hacen estable, y así, supuestamente, hemos optimizado la ST.
¿Aquí qué? Se ha encontrado la región de estabilidad del color de contexto -> se ha agrupado correctamente el PF -> se han restaurado los límites correctos de los parámetros del filtro de contexto. Así que hemos vuelto a optimizar el TC. Filtro de contexto: ¡de eso se trata el TC!
¿Cuál es la diferencia, colegas?
P.D. Veo otra diferencia. En el probador, no vemos las operaciones individuales. Sólo podemos ver los resultados de las pruebas en todo el historial. Y son ellos los que filtramos. Pero en el probador, podemos ver las ofertas individuales que no se mueven en ningún sitio y filtrarlas.
Maldita sea, sólo tenía la esperanza de adaptar el optimizador para este procedimiento. Ahora ha vuelto a desaparecer :(
P.P.S. Parece que no todo es tan sombrío. Sólo tengo que pensar en ello.
вдруг, выяснилось, что эксп с рандомными входами работет лучше, чем все что было сделано с зконченной торговой идеей...... чему верить?
Un experto verdaderamente aleatorio debe tener momentos de entrada aleatorios, dirección de entrada aleatoria y momentos de salida aleatorios. Si se viola al menos una condición, no podemos hablar de aleatoriedad completa. Si un experto verdaderamente aleatorio tiene una ventaja estadística demostrada de forma fiable, hay que suponer que el mercado trabaja a propósito en contra de las ideas de trading populares (estándar). No me sorprendería, los sistemas complejos siempre tienden a compensar las influencias externas.
Contexto
...Condición de mercado
...¿Volvemos a la definición de los términos? :) Mucha gente aquí entiende el contexto como la condición del mercado.
Vuelve a leer todo el hilo. Vaya, no sé si he visto eso últimamente. Es un gran hilo.
Losdebates ideológicos entre weismanianos y morganos casi no cuentan.
No Weismanianos y Morganianos, sino Morgan y Flint. .. oh... Weisman :)
Había una pregunta: ¿en qué se diferencia todo este procedimiento de agrupación del contexto de la optimización habitual en el probador?
...
¿Y cuál es la diferencia, colegas?
En la búsqueda de la agrupación se trabaja con puntos fijos en el tiempo, sin importar si se trata de entradas-salidas ideales, de un sistema comercial de referencia o de cualquier otra cosa. Por otro lado, el probador siempre dará el mismo resultado con dicha fijación. Así que, técnicamente, el problema de utilizar los informes del optimizador se reduce, en mi opinión, al problema de sustituir el balance final (u otro criterio de optimización estándar) por el valor necesario, al menos dentro de una constante de normalización. Dado que el gráfico de precios puede utilizarse como GSCH :), existen algunas posibilidades de manipulación. Pero es incomparablemente más fácil, en mi opinión, utilizar un programa adecuado para mostrar los parámetros de estado.
Y el fantasma de la optimización y el ajuste siempre se nos aparecerá :)
Deberíamos hacer que una ejecución de optimización abra sólo una operación con un número determinado. En consecuencia, el número de ejecuciones será igual al número de operaciones del sistema (los parámetros del sistema de negociación no se modificarán). En el parámetro externo del Asesor Experto, tenemos que introducir el número de operaciones y "optimizar" por él. Parece que es posible aplicarlo, aunque no es la primera vez.
Pero también tenemos que enseñar al optimizador a informar de los parámetros de contexto. Esta es probablemente una pregunta para xeon o para los desarrolladores.
Por supuesto, no podemos obligar al optimizador a agrupar el contexto. Aunque también se puede intentar salir de ella aquí :)