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Este no era el tema. Para empezar, no pretendía hablar de "contexto" aquí. Ha surgido por sí solo. O más bien, alguien - no recuerdo quién, ¡pero yo no! - lo ha sacado a relucir.
Cierto, no lo era. He tenido que volver a la primera página para recordarlo. Sin embargo, lo que me interesaba era el tema del contexto. Por eso sólo me he unido en la página 4 y en relación con ella. Y también en relación con esta declaración de Nikolai:
Me he formulado algo así como un teorema: Para cualquier mercado (líquido) para cualquier zigzag el deslizamiento medio será aproximadamente igual a 1/2. Difícilmente se puede probar, pero un solo hecho bastaría para refutarlo. Así que mi interés, y con razón, es más bien académico :) .
Así que, al principio, para mí fue una conversación "académica" sobre el contexto.
Hm... Creo que sé lo que tiene Nikolai tanto. Al parecer, esta es la afirmación de mi primer post:
En cuanto al oficio de "zig-zag con definición de contexto adecuado incorporado", no lo necesita. Si tú, Nicolás, tienes una forma de definir correctamente el contexto, entonces eso es suficiente para el comercio. Pero, por supuesto, también puedes construir un zigzag sobre él. Hay que admirar algo. :-)
Como si hubiera devaluado su hallazgo. Así que trató de averiguar en qué me equivocaba. Y al final decidió rematarme con el argumento más irrefutable: su exitosa práctica. Y, de hecho, si el zigzag tiene, por ejemplo, un parámetro adaptativo y este parámetro define el contexto (es decir, puede utilizarse para la PF), entonces resulta que es necesario "un zigzag con definición correcta del contexto incorporada" (porque define el parámetro de la PF), y "la forma de definir correctamente el contexto para el comercio es suficiente". :-)
Gracias Peter por devolverme a mis "raíces".
De hecho, la volatilidad fue sugerida por mí mucho antes de que apareciera este hilo.
De hecho, la volatilidad fue propuesta "antes de nuestro tiempo, en el siglo XVIII" (C) "El prisionero del Cáucaso".
Sin embargo, que yo sepa, todavía no se había utilizado como parámetro de la PF. Y aunque se hubiera utilizado, no es tan sencillo. El hecho es que la volatilidad puede representarse de muchas formas diferentes. El clásico es el retornado de la varianza. Pero no es en absoluto la única opción. No creo que todas las formas sean iguales.
Спасибо Петр, что вернул меня к "истокам".
))) ¡Qué orígenes hay! Todo se ha dicho aquí en el tema. Sobre todo porque a mí mismo me resulta interesante: me permite ver algunas cosas de forma diferente.
De hecho, la volatilidad fue propuesta "antes de nuestro tiempo, en el siglo XVIII" (C) "Prisionero del Cáucaso".
"Todo ha sido ya robado antes que nosotros". (C) "Operación Y". // "Es bueno, ¿no?" (desde el mismo lugar).
Sin embargo, que yo sepa, todavía no se ha utilizado como parámetro de la PF. Y aunque se hubiera utilizado, no es tan sencillo. El hecho es que la volatilidad puede representarse de muchas formas diferentes. El clásico es el retornado de la varianza. Pero no es en absoluto la única opción. No creo que todas las formas sean iguales.
Incluso diría que es una opción inútil. Creo que se ha probado/mostrado en un foro de yallam times.... escrito/contado/cantado.
Por Dios, no me gustaría volver a las devoluciones por tf y sus distribuciones, espectros, etc. aquí.
Desglosando en contextos por volatilidad - ya he escrito aquí cómo. El método, por supuesto, no es crucial. El uso de la volatilidad normalizada (no importa cuál - no hay mucha diferencia entre ellas en períodos cortos) me parece más adecuado para mi tarea - generación de series no tf.
y una vez más me callo..... la payasada no es mi especialidad, pero de alguna manera es muy específica.... ¿no crees? .... cualquier, la táctica de comercio más chic, necesita ser justificada - cualesquiera que sean las palabras y los pensamientos que utilices para encubrirla.....
lo has vertido todo.... no has puesto los códigos..... así que yo tampoco he puesto mi código :))) .....
Для меня, конечно, сюрприз, что я - один из двух сталкеров, которые хвастаются друг перед другом своими находками.
Personalmente, sólo tengo una dificultad de percepción: no puedo entender su motivo. ¿Quieres medir pips conmigo? ¿O quieres presumir aquí ante el público?
Para seguir (como debe ser en este hilo :-)
También, en mi opinión, no discutimos la agrupación, ya que discutir la agrupación es discutir los parámetros que dan esa agrupación
.Ni yo ni tú hemos hablado de parámetros concretos
.Me atrevo a recordarle que fui yo quien planteó la cuestión de la parametrización. Más tarde lo levantó por segunda vez. Y, además, sugirió, además de la liquidez (parámetro del autor de la rama), también la volatilidad.
La cuestión es que en el contexto de los contextos la volatilidad es un parámetro de Peter para mí. En el sentido de que antes de abrir el hilo estaba claro que lo utilizaba precisamente para eso. No puedo considerar la liquidez como un parámetro debido a la falta de una fórmula para su cálculo. Sin embargo, mentí. Yo mismo sugerí un parámetro más: el número de grados de libertad. Sin embargo, mi memoria me falla.
Hm .
..Creo que sé lo que hizo que Nikolay se metiera tanto en su
cabeza. Por lo visto esta afirmación en mi primer post:Como si yo devaluara su hallazgo
.¿Sigue buscando un motivo? Generalmente "zigzag con definición de contexto correcto incrustado" era una construcción puramente escolástica, parece que apreciaste este "hallazgo" más que yo :) . Después de eso nos "reconciliamos" contigo dos veces :).
El último estallido de la discusión fue causado por su ... uh... epifanía. Me refiero a cuando de repente reconociste tu enfoque en mis fotos. En mi opinión, tal afirmación (al no estar probada) dificultó seriamente la comprensión de mi post por parte de terceros. Si simplemente hubieras escrito que, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de trabajo con diagramas de fase, no habría necesidad de interferir. Pero tú con este "reconocimiento" de un plumazo has atado mis fotos a las entradas-salidas perfectas. Simplemente no me dejaste otra opción que involucrarme en las explicaciones.
P.D. Por cierto, he vuelto a mirar mi diagrama (página 26). No hay racimos como los has descrito (por puntos).
Это не системно....
basura ..... mi bad....... simplemente no desaparecen, plz¿tal vez deberíamos cerrar en los extremos? ....
а может по экстремумам стоит закрыться?.... интресненьким таким
Se parece mucho a las líneas de balance y de equidad. ¿Qué es realmente?
El último estallido de la discusión, sin embargo, fue provocado por su ... er... epifanía. Me refiero a cuando de repente reconociste tu enfoque en mis fotos. En mi opinión, tal afirmación (al no estar probada) dificultaba seriamente la comprensión de mi post por parte de terceros. Si simplemente hubieras escrito que, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de trabajo con diagramas de fase, no habría necesidad de interferir. Pero tú con este "reconocimiento" de un plumazo has atado mis fotos a las entradas-salidas perfectas. Simplemente no me dejaste otra opción que involucrarme en las explicaciones.
Ya veo. Los términos "mi enfoque" y "su enfoque" fueron introducidos por usted. Siento haberlos usado después de ti. De este modo, te pones en tensión, sin saberlo.
Eso es lo que siempre quise decir: tus diagramas son un excelente ejemplo de trabajo con el espacio de fase. Pero no tienen nada que ver con una entrada-salida perfecta. Espero que los terceros entiendan que, en general, somos unánimes con respecto a la PF y a la metodología de su uso. La diferencia entre nosotros se refiere únicamente al algoritmo que se utiliza para la agrupación de FP. Considero que es la mejor manera (¡pero no la única!) de "perfeccionar" las entradas-salidas, mientras que usted considera las operaciones de una estrategia de negociación particular.
Vuelve a leer mis posts, está todo ahí en casi todos ellos. En el contexto. :-)