Operar con spreads en Meta Trader - página 72

[Rid]

hippy >>:

Добрый день.RID,скиньте пж и мне в личку адрес и вопрос:с этим ДЦ вы работали?на выходных нашел еще пару инструментов с хороше корреляцией:CH0,CCH0,CCK0-какао,СTH0,CTK0-коттон

No funcionará. ¡Le recuerdo que en un contrato "lejano" de baja liquidez del mismo instrumento (CCH0+CCK0) - ticker #I abrirá/cerrará el contrato "lejano", por lo que en el mejor de los casos el resultado total será "consigo mismo" !

Y lo más probable es que se cierre con pérdidas.

[HIPPYODESSA]

rid писал(а) >>
El script funciona correctamente sólo para un par de herramientas con la misma dimensionalidad - mismo orden.

ZSH0-1---ZWH0-1.5; ZCH0-1---ZSH0-0.4; ZWH0-1---ZCH0-1.7.

[HIPPYODESSA]

rid писал(а) >>

No funcionará. ¡Le recuerdo que en un contrato "lejano" de baja liquidez del mismo instrumento (CCH0+CCK0) - ticker #I abrirá/cerrará el contrato "lejano", por lo que en el mejor de los casos el resultado total será "consigo mismo" !

Y lo más probable es que al final se cierre con una pérdida.

En cuanto a la posición de los corredores, debería haber operado al mismo tiempo.

[Олег]

he cambiado un poco el script, he intentado normalizar por dimensionalidad. pruébalo:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                          Lot.mq4 |
//|                      Copyright © 2010, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                        http://www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2010, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.metaquotes.net"
#property show_inputs


extern string s1;
extern string s2;

int start()
  {

Alert("Лот символа ", s1," = 1, Лот символа ", s2," = ",
      MarketInfo( s1, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo( s2, MODE_TICKVALUE)*
     (iOpen( s1,0,0)/MarketInfo( s1, MODE_TICKSIZE))/
     (iOpen( s2,0,0)/MarketInfo( s2, MODE_TICKSIZE)));

   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

[Rid]

hippy >>:

спасибо за ответ,не обратил внимание.получается надо торговать контракты примерно одного времени?

En B. debería intentar operar con diferentes instrumentos en parejas.

Y evite combinar diferentes contratos del mismo instrumento en tándem.

[Rid]

Volumes >>:

.... например XLV - сектор компаний здравоохранения,

его доля (доля компаний) 13,17% http://www.sectorspdr.com/eqsnaps/?do=snapshot&symbol=XLV

XLP - компании, которые входят в СИп 500, занимающиеся потребительскими товарами http://www.sectorspdr.com/eqsnaps/?do=snapshot&symbol=XLP

ну и т.д.

полагаю для данной темы корреляция с СП500 может быть очень интересной.

//---------------------------

También una curiosa correlación XLV-XLB-XLP-XLY-XLE-XLF-XLK-XLY

Resulta interesante que "sector de empresas sanitarias" (verde) haya subido en la apertura de la sesión del 19 de enero.

[HIPPYODESSA]

neoclassic писал(а) >>

He cambiado un poco el script y he intentado normalizar por dimensionalidad. pruébalo:

Gracias, los resultados son diferentes a la primera versión, probaré la segunda para los cálculos.

[Rid]

rid >>:

Тож любопытная корреляция XLV-XLB-XLP-XLY-XLE-XLF-XLK-XLY

Интересно, что "сектор компаний здравоохранения" ( зел) 19 янв. улетал вверх на открытии сессии

Hay una conclusión interesante de esta situación.

En este caso, con este conjunto de instrumentos "típicos", en algunos casos (como se ve en el gráfico) es razonable no entrar por parejas, sino por cuatros (2inst.buy+2inst.sell) o por seis (3+3) de instrumentos.

Por ejemplo, los días 22 y 27 de enero. - Véase el gráfico anterior.

[HIPPYODESSA]

rid писал(а) >>
Te envié la dirección de mi empresa de corretaje en mi mensaje personal.

buenas condiciones para las divisas, pero casi ningún futuro

[Andrey Khatimlianskii]

rid писал(а) >>

He comprobado que en el gráfico visual los valores de los comentarios no coinciden con los valores del indicador que he sacado al gráfico visual

En primer lugar, debe especificar todos los parámetros al llamar a iCustom ("cadena externa _________ = "=== Parámetros MA ===";" - el mismo parámetro que los demás, aunque no interviene en los cálculos).

Y en segundo lugar, compararía los resultados en línea (el indicador + EA en un gráfico normal) - en el visualizador el indicador dibujado funciona con los datos reales de la cuenta (por ejemplo, AccountBalance() y MarketInfo() no funcionarán correctamente).