Operar con spreads en Meta Trader - página 246
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Hay momentos :) en los que es difícil no ganar dinero.
Probablemente he hecho más lío en este caso que en los seis meses de comercio anteriores. Bueno, como resultado terminé con una pérdida lógica en el oro/plata sin paradas.
Probablemente, volveré a intentarlo pronto con casi o todos los autómatas. Ya veremos.
Nunca sucede))
Te deseo sinceramente a ti y a todos los bettraders buena suerte (que es casi nula) y levanto mi copa hoy.... Por Kupalla (casi un bulto en el fuego).
Arbitraje. No cuasi )
Bueno, sí, estoy de acuerdo, pero ese tipo de interés sólo es posible en pequeñas cantidades. Es decir, podemos hablar de una especie de renta fija, sin posibilidad de crecimiento.
Sin embargo, con la negociación de diferenciales la liquidez también es bastante limitada para algunos contratos. Por ejemplo, la madera de la que escribe Leonid. No hay nada que atrapar allí con grandes volúmenes.
Bueno, sí, estoy de acuerdo, pero ese tipo de interés sólo es posible en pequeñas cantidades. Así que, en efecto, estamos hablando de una especie de renta fija, sin margen de crecimiento.
Sí, hasta el límite de liquidez del arbitraje.
Creo que, si pillas esto en forex (no en el arbitraje entre operaciones, por supuesto), conseguirás un millón fácil y rápidamente.Creo que si pillas una de estas en forex (no en el arbitraje interdepartamental por supuesto), es fácil y rápido hacer un muzen.
Pero quién se lo va a dar :) Creo que es poco probable que un simple mortal pueda competir con los bancos y otros grandes actores que se alimentan de este comedero.
Pero quién te va a dejar hacer eso :) Creo que es poco probable que un simple mortal pueda competir con los bancos y otros grandes actores que se alimentan de este comedero.
No lo inventes. Pruébalo.
Te deseo a ti y a todos los Beltraders (que son casi cero) mucha suerte y levanta una copa hoy.... a Kupalla (casi una caca en el fuego del yadrid-madrid)
Información útil para los amantes de la negociación de spreads estacionales. A continuación se presentan extractos del último análisis estacional que escribí en nombre de Pantheon-Finance sobre las materias primas agrícolas:
__________ Cuerno de ganado. LE (perspectiva de julio )____________________
Hoy vamos a ver los movimientos estacionales previstos del instrumento LE (ganado).
En estas (tendencias estacionales) influyen varios factores: el clima durante el periodo de engorde, el tamaño y el estado de los pastos, los programas de compras del gobierno y los precios de los productos cárnicos de la competencia, como las aves de corral o el cerdo. Las preferencias de los consumidores en las distintas épocas del año también desempeñan un papel importante. En pleno verano, la estacionalidad de la LE se considera vaga y débil, aunque la demanda de esta "herramienta" puede aumentar algo. Es posible que alcance sus máximos de verano antes de mediados de agosto.
Mientras tanto, a partir de la segunda década del mes se aprecia claramente la tendencia al alza del diferencial de contratos lejanos del instrumento analizado. Este es un gráfico de las tendencias estacionales medias plurianuales (5 y 15 años) del diferencial LEV3 - LEZ3 (octubre - diciembre):
Tras una ligera corrección a la baja a principios de julio, es posible que se produzca una subida estacional del diferencial hasta finales de julio o principios de agosto. Como es habitual, y para una evaluación más específica del movimiento estacional esperado, veamos las estadísticas de compra completas del ganado LEV3-Z3 analizado desde el 9 de julio hasta el 23 de julio en los últimos 13 años, por ejemplo:
El porcentaje de operaciones rentables (+10/-3), así como el beneficio medio (0,663 - unos +27 ticks) parecen bastante satisfactorios.
La situación actual de la difusión de la LEV3-Z3 se muestra en el gráfico D siguiente. ¡Ayer ya hubo un pequeño rebote desde la línea media del indicador B ollinger! Y hoy la nueva vela diaria sigue orientada en dirección alcista:
La imagen de abajo muestra el gráfico de propagación del marco temporal M30.
El diferencial es bastante volátil y líquido. ¡Por lo tanto, para los pequeños depósitos comerciales es mejor esperar a un retroceso a la baja y allí, desde el mínimo del día evaluar una oportunidad más rentable para comprar el spread! Para tomar la decisión final, veamos la dinámica del movimiento de hoy LEV3-Z3 en la sesión americana (después de las 18:00 hora de Moscú). ¡Buena suerte a todos!
Si se trabaja adecuadamente, tanto el aceite como el jugo... Pronto en el real... Indicadores - cargados.
Información útil para los amantes de las operaciones de spreads estacionales. Acontinuación se presentan extractos del último análisis estacional que escribí en nombre de Pantheon-Finance sobre las materias primas agrícolas:
__________ Cereales, parte 3 (soja)____________________
Por lo general, a mediados del verano, los cultivos de soja están en plena floración. La preocupación de los almacenistas durante este periodo disminuye. Y a partir de la tercera década del mes de julio, los precios (que eran propensos a subir en el periodo anterior) empiezan a bajar estacionalmente. A continuación se muestra un gráfico de las tendencias estacionales medias de varios años (3, 5 y 10 años) para el contrato U de soja de septiembre:
Se esperan descensos estacionales casi hasta el final de la primera década del mes de agosto. La línea de precios azul muestra un rendimiento bastante satisfactorio del instrumento ZSU3 del año pasado, 2012.
Tenga en cuenta que la soja es un instrumento bastante caprichoso y volátil. Los movimientos locales dependen en gran medida de las condiciones meteorológicas de las regiones de cultivo. Por lo tanto, aquí no nos interesa un solo instrumento, sino el diferencial de calendario de los contratos cercanos: ZSU3 - ZSZ3 (septiembre - noviembre). La estacionalidad de la propagación en el intervalo de tiempo analizado se expresa con mayor claridad, lo que se confirma en el gráfico de tendencias estacionales promediadas de varios años (3, 5 y 10 años) ZSU3-X3:
Recordemos que la línea de precios azul muestra un rendimiento muy decente del instrumento en el último año, 2012.
Como instrumento único, el spread de soja suele ser bastante volátil. Para una evaluación más específica del movimiento estacional esperado, veamos las estadísticas completas de las ventas de la extensión ZSU3-X3, por ejemplo, del 23 de julio al 5 de agosto de los últimos 13 años:
El porcentaje de operaciones rentables (+9/-4), así como la relación media entre beneficios y pérdidas (+24 ticks /7 ticks en la escala ZS, 1 tick=12,5 dólares por contrato de spread) en el marco temporal analizado parece bastante satisfactorio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 2009 tuvo una reducción máxima anormalmente grande (más de 100 ticks).
¡En el presente año 2013, la propagación ZSU3-X3 ha mostrado una fuerte actividad en los últimos días! Ayer mismo, la amplitud de las fluctuaciones de precios era de unos 450 dólares por contrato.
La situación actual del diferencial analizado se muestra en el siguiente gráfico (diario):
El diferencial está ahora en su máximo estacional de julio. En el límite superior del indicador Bollinger.
¿Qué probabilidad hay de que se produzca una inversión estacional a la baja entre hoy y mañana? ¡Tenga en cuenta que ayer hubo volúmenes muy importantes en las operaciones de spreads! ¡Más de seis mil operaciones en ZSU3-X3! Normalmente (ver el historial de barras en el gráfico) estos volúmenes se producen en velas de inversión (o casi). ¡Observe atentamente el inicio de las operaciones con cereales en la sesión americana, y a los primeros signos de reversión estimamos la situación para vender el spread!
(¡Repito, que el spread de este año en los últimos días es muy volátil! Para los depósitos de valores muy pequeños, con el fin de minimizar el riesgo, podría tener sentido considerar la venta del diferencial del mini contrato. En la conocida plataforma CQG se establece como XBS1U3).
¡Buena suerte a todos!
Información útil para los amantes de las operaciones de spreads estacionales. Acontinuación se incluyen extractos del último análisis estacional que escribí en nombre de Pantheon-Finance sobre los instrumentos del grupo de los metales:
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... Veamos las perspectivas inmediatas del cobre HG. Que de momento (como debe ser por la estacionalidad de julio) se mueve tranquilamente con una tendencia alcista apenas perceptible. Los analistas atribuyen este crecimiento a la demanda del mercado inmobiliario estadounidense, cuyo índice ha actualizado un máximo de 7 años y arrastra consigo las cotizaciones del cobre. Una correlación tan extraña.
Mientras tanto, se espera un crecimiento estacional del cobre sólo hasta principios de agosto. A continuación se muestra el gráfico de las tendencias estacionales plurianuales (3, 5 y 10 años) de las tendencias U de septiembre de HG:
Aquí podemos ver claramente que el descenso estacional del HGU3 ya es posible desde el 30 de julio hasta mediados de agosto. La línea de precios azul muestra el rendimiento un tanto cuestionable y torpe del año pasado, 2012.
Sin embargo, ahora nos interesará mucho más el diferencial de cobre del calendario HGU3-Z3 (septiembre-diciembre). Los sitios web de temporada en inglés recomiendan esta difusión a partir de la segunda década de julio. Hasta el final de la primera década de agosto. Veamos un gráfico de las tendencias estacionales medias multianuales (3, 5 y 10 años) del diferencial HGU3-HGZ3 en el marco temporal analizado:
De hecho, la estacionalidad de la primera quincena de agosto es mucho más clara que en el contrato único. Lalínea azul muestra un rendimiento satisfactorio del instrumento desde el año pasado, 2012. Para una estimación más concreta del movimiento estacional previsto, veamos las estadísticas completas de ventas del diferencial HGU3-Z3, por ejemplo, del 26 de julio al 8 de agosto de los últimos 13 años:
¡El porcentaje de operaciones rentables(+11/-2), así como la relación beneficio/pérdida media(+27tics/-2tic, 1tic=12,5$ por contrato de spread) en el intervalo de tiempo analizado parece bastante satisfactorio! Incluso (y especialmente) para trabajar en depósitos de cambio muy pequeños.
La situación actual del spread de cobre HGU3-Z3 se muestra en el siguiente gráfico diario de velas:
Obsérvese que, a pesar de la "modesta" volatilidad intradía (2-4 ticks, rara vez más), los volúmenes diarios de negociación de los diferenciales en el mes de julio son bastante sólidos. ¡No hay quejas sobre la liquidez del spread! Y por último añadir que en la popular plataforma de trading CQG, este spread está configurado como CPES3U3.
Buena suerte a todos.