Operar con spreads en Meta Trader - página 162

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Hola a todos, hola, oso,

¿Dónde puedo conseguir pavos?

 

Contesta los 4 puntos como creas conveniente, yo citaré mis lotes y compararemos.

P.D. No tiene por qué ser una extensión doble. Puedes hacer más que eso.

 

Pido disculpas por el ligero retraso en la respuesta.

Así que. Sus puntos son así:

1.Выбираются ФИ для сравнения
2.Интервал построения.
3.Выдается соотношение лотов. Ограничения на расчет лотов (мин. лот и мин. шаг лота) не накладывается.
4.Сравнение производится через индикатор реального (несглаженного) спреда по заданным лотам.

Acabo de darme cuenta de que no está del todo claro: ¿qué es FI?

1. Pues bien, considerémoslo como una selección de instrumentos para el "arbitraje" basada en sus características fundamentales: cointegración, correlación, etc. No hay forma de evitarlo y estoy de acuerdo con ello.

2. el intervalo de construcción se elige, aparentemente, en función del marco temporal en el que vamos a trabajar. Supongo que para los instrumentos de divisas es mejor trabajar el arbitraje en las operaciones a corto plazo, en el de m15 a n1.

En el caso de los instrumentos del mercado de materias primas (así como los índices, los valores, etc.) es preferible trabajar a largo plazo, en plazos más amplios - n4, D ... - ... con la consideración de las tendencias estacionales plurianuales.

3. ¡Aquí es donde estoy particularmente en desacuerdo con usted - es desde el principio para establecer el tamaño de la posición basada en el margen del instrumento!

Creo que inicialmente - "Seleccione el tamaño de las patas de los instrumentos en función de sus especificaciones (el tamaño del tick y el valor del pip), y la relación de su volatilidad media diaria, y estas volatilidades deben expresarse en la moneda del depósito , no en puntos. En resumen, los lotes deben seleccionarse de forma que cada tramo cambie su valor de renta variable aproximadamente en el transcurso de un día. Como las piernas (en la mayoría de los casos) son multidireccionales, esa posición de dispersión puede considerarse neutral (equilibrada). Naturalmente, se supone que hay una correlación suficientemente alta entre las piernas, de lo contrario la neutralidad está fuera de discusión. " (c, - carne, broco foro )

Esto es exactamente lo que hace el indicador de la línea de precios, que calcula los tamaños de posición estimados - véase el código anterior.

4. Además, sustituimos los tamaños calculados en el indicador de dispersión y empezamos a bailar desde ahí, cambiando estos tamaños con pequeños pasos, para "conducir" la línea de dispersión en un canal horizontal predecible o ligeramente inclinado.

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Aquí hay un ejemplo, como se prometió. ¡Normalmente (por así decirlo - "clásico") spread SI-GC - comercio 1:1, pero resulta que de hecho hay un comercio de plata pura, porque hay un claro sesgo hacia la pierna SI! Esto es claramente visible, porque el gráfico de la línea de propagación en una proporción de 1:1 - muy cerca del gráfico del precio de la plata.

Por ejemplo, tomemos tf=m30 para el diferencial especificado.

Y teniendo en cuenta lo que he mencionado anteriormente, el indicador calcula los volúmenes con predominio a favor del oro SI-GC = 1 :2,3,

¡y por selección visual adicional resulta que con la relación SI-GC = 1 :3, obtenemos un canal de propagación casi perfectamente predecible - Recuerdo, casi no podía creer mis ojos - cuando hace un mes y medio - descubrí tal situación! Y he estado operando muy bien desde entonces (con importantes beneficios de Depósito) con este spread - como SI-GC = 1:3

Permítanme explicar en pocas palabras - que hay dos condiciones para la entrada (comprar o vender spread). Esperamos a que la línea de propagación se mueva más allá del límite superior o inferior del canal. Y cuando las líneas de precio del indicador superior dejan de divergir y empiezan a converger, y la línea de propagación vuelve a estar dentro del canal, utilizamos la entrada emparejada SI-GC = 1:3 . ¡Y luego - cierre de beneficios totales - estrictamente en el punto de convergencia de las líneas de precios!

Aquí, míralo tú mismo: es un viejo dibujo mío, que envié a mis amigos hace unas dos semanas.

El diferencial se construye para SI -GC = 1:3

 

FI es un instrumento fin.

Dos peticiones:

  1. ¿Cómo puedo acceder al servidor del que se toman los datos de los precios?
  2. ¿Cómo se calcula el indicador de diferencial en función de los lotes especificados? Si es posible, adjunte un fragmento de código responsable de ello.
 
ZZZEROXXX:

Hola a todos, hola, oso,

¿Dónde puedo conseguir pavos?

La dirección http://www.procapital.ru/showpost.php?p=775025&postcount=1 tiene enlaces a casi todos los índices que necesita.
 
hrenfx:

FI es un instrumento fin.

Dos peticiones:

  1. ¿Cómo puedo acceder al servidor del que se toman los datos de los precios?
  2. ¿Cómo se calcula el indicador de diferencial en función de los lotes especificados? Si es posible, adjunte un fragmento de código que sea responsable de esto.


Si he entendido bien, descarga mt4 de la web de dtz Broko (ver post anterior) y abre una cuenta demo en el servidor del concurso ( no en el demo).

Esto es necesario para analizar los diferenciales del calendario (por ejemplo, HEK1-HEJ1) . Porque no están disponibles en la demo normal.

BroCoInvestments-Concurso
IP 87.239.186.20
Puede descargar el código fuente del indicador de dispersión aquí (para este indicador, consulte a Sergey Ogarkov)

http://www.procapital.ru/showpost.php?p=813139&postcount=264

Este es el código de cálculo:

extern double Symbol1.Vol=1; // multiplicador (tamaño de la posición) del tramo BUY
extern double Symbol2.Vol=1; // Multiplicador (tamaño de la pose) de la pierna SELL

int init(){

  if(EquityScale) {// выключатель постороения спреда по заданным размерам позиций.
    Symbol1.K = MarketInfo(Symbol1.Name, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol1.Name, MODE_TICKSIZE);
    Symbol2.K = MarketInfo(Symbol2.Name, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol2.Name, MODE_TICKSIZE);
  }
  else {
    Symbol1.K = 1;
    Symbol2.K = 1;
  }

Siguiente: 

int start()
{
for (i=0;i<limit;i++) {
    t=Time[i];
    Last[i] = Symbol1.Vol*Symbol1.K*iClose(Symbol1.Name,0,iBarShift(Symbol1.Name,0,t)) - 
              Symbol2.Vol*Symbol2.K*iClose(Symbol2.Name,0,iBarShift(Symbol2.Name,0,t));

Sí, sin embargo - aquí está la descarga del indicador.

Archivos adjuntos:
spread_i_env.rar  3 kb
 

Ajustes del gráfico por encima de SIH1-GCG1=1^3 - ver figura.

En el caso del oro, sería mejor tomar el contrato J de abril, ya que el contrato G de febrero ya se está volviendo ilíquido.

 

La situación en los mercados de metales preciosos al contado es exactamente la misma.

El gráfico siguiente es de mt4 dtz systemforex, m30.

En el gráfico del oro sólo se traza el diferencial, es decir, ORO-Plata.

Muy bien puedes ver las últimas entradas - la semana pasada el viernes vendiendo ORO-Plata =3^1 y esta mañana comprando spread ORO-Plata =3^1

Ambas entradas son rentables. Segundo, - la entrada de hoy se cerrará en el punto de convergencia (cruce de líneas de precios)

 

Desafortunadamente en Broco la historia en M30 es sólo 1000 bares, por lo que tiene tales lotes en el intervalo apropiado:

Tomé casi el mismo intervalo, pero en FxPro y en M1 (30.000 barras), por lo que la precisión debería ser mucho mayor:

En estos intervalos es imposible doblar la dispersión de estos IF en un canal horizontal más equilibrado.

 

Sí, ya me di cuenta del indicador de reciclaje.

Todavía no he llegado a investigarlo...

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