Operar con spreads en Meta Trader - página 163
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Al calcular la proporción del lote, hago lo siguiente:
1. en primer lugar, se asignan valores de 1 a dos variables externas (llamémoslas "coeficientes de volatilidad" de dos IF)
2. desde el punto deseado en el tiempo (fijado en las variables externas) - al mismo tiempo miro a través de ambos gráficos para detectar los picos de "izquierda": por regla general, en M5, M15 el último mes es más o menos normal - trazamos los movimientos del par en ticks en una ventana separada:
este es el inicio del proceso:
El valor preliminar de los lotes se define a partir de (aunque hay que comprobarlo - por ejemplo, la moneda de depósito $ y el tick FDAX = 12,5 EUR):
TV_Sym1=MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE); TV_Sym2=MarketInfo(Symbol_2,MODE_TICKVALUE);
entonces selecciona 2 figuras similares y mide la altura de cada una en ticks:
para aceite QM
para aceite BRN ![](https://c.mql5.com/mql4/forum/2011/02/1_3.jpg)
como vemos, BRN se ha movido 88 ticks, QM - 56,5 (es posible encontrar muchas cifras similares /basta con decenas/ y obtener así la relación entre la suma de movimientos de un instrumento y la suma de movimientos de otro) No lo haré en este ejemplo, simplemente pondré K2 a 88/56,6=1,56
el resultado de este gesto (paralelamente medimos la diferencia de los gráficos en este lugar por altura - 43,8 ticks):
ahora ponemos la variable externa Y_shift=43,8 y comprobamos:
en este caso el cálculo de los lotes se hace automáticamente por este código:
como puede ver, el resultado ha cambiado:
es decir, 1,25 / 1 (¡una vez más, tenga en cuenta que 1 cifra no es suficiente!)
Debo señalar que no tuve discrepancias con Leonid (comprobé varios pares de esta manera)
Z.I. no importa que una de las herramientas sea un pegamento - para el ejemplo es insignificante
El valor preliminar de los lotes se define a partir de (aunque hay que comprobarlo - por ejemplo, la moneda de depósito $ y el tick FDAX = 12,5 EUR):
Un problema similar se ha resuelto de la siguiente manera:
Mi método para encontrar el diferencial se basa en la resolución de un problema de optimización y está totalmente automatizado para cualquier número de IF.Un problema similar se resolvió de esta manera:
Absolutamente de acuerdo. El 100% funcionará. Una construcción muy sencilla y lógica. (con tu permiso, lo añadiré a mi hucha)
Mi método para encontrar el diferencial se basa en la resolución de un problema de optimización y está totalmente automatizado para cualquier número de IF.
Bueno, no hay comentarios aquí, porque no tengo el honor de conocer su idea :)
Este es el planteamiento del problema y esta es la solución.
Este es el planteamiento del problema y esta es la solución.
Por cierto, para el petróleo, es más razonable arbitrar el diferencial CL (o WTI) - BRN
Las dimensiones son las mismas. Y los comentarios de los analistas se hacen todos por el tamaño del diferencial BRN - CL
Por cierto, un comentario interesante esta mañana. http://top.rbc.ru/finances/07/02/2011/539457.shtml
En general, muchos analistas de "materias primas" asumen que ahora que este diferencial(BRN - CL) ha alcanzado las 11 cifras, no va a crecer más y hay una razón para entrar en una contracción a largo plazo.
Situación actual BRNH1-CLH1=1^1, H1
Por cierto, en el petróleo es más razonable arbitrar el diferencial CL (o WTI) - BRN
Bueno, aquí hay un pequeño regalo para los asistentes.
La difusión del cerdo del calendario HEJ1-HEK1 (abril-mayo).
Tendencias estacionales perennes . ¡Sin comentarios!
Sin embargo, habrá un comentario. Posiciones para abrir en este spread - mejor en medio de la negociación de la sesión americana después de las 18:30 horas de Moscú. En este momento, la oferta de compra de estos instrumentos porcinos es significativa y significativamente menor: ¡decenas de veces!