Operar con spreads en Meta Trader - página 155
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Uno y dos.
Mdya......
gracias
¡Alguien por ahí que entienda de qué va esto!
Entró en pareja a las 13:06 hora terminal en los índices, británico y americano.
COMPRA DE FTSEZ0 + VENTA DE MCZ0 =0,1^ 0,08
Según el indicador de spreads hay un buen beneficio (mostrado con flecha turquesa)
De hecho, ¡ahora casi no hay beneficios en línea!
¿Funciona su indicador con los precios de las cláusulas? ¿Coinciden los horarios de las sesiones comerciales de FTSEZ0 y MCZ0? Si la sincronización es asíncrona y está dibujada por los clows, entonces el indicador mentirá, o para ser más precisos, no mostrará lo que se supone que debe mostrar.
No... Se trata de la moneda del instrumento cotizado...
Mi indicador sincroniza el tiempo de las barras
¿Funciona su indicador con los precios de cierre? ¿Coinciden los horarios de las sesiones bursátiles FTSEZ0 y MCZ0? Si hay un asincronismo de tiempo y dibujo por parte de los clows, entonces el indicador mentirá, o más bien no mostrará lo que se supone que debe mostrar.
Sí, por "clozes". Pero tengo en cuenta esta incorrección visualmente. El tiempo de negociación (principio y fin) para estos índices es diferente, pero incluso en pequeños marcos de tiempo ya en 8-12 barras después de la "ruptura" de las sesiones las líneas del indicador de las líneas de precios un poco "se estabilizan" y además muestran el curso de los precios bastante correctamente.
Y la línea de propagación en el indicador de propagación - no depende de la brecha y siempre se muestra correctamente.
Hablando de índices estadounidenses.
Combinación de tres índices estadounidenses en un solo gráfico. Los tres instrumentos se negocian en EE.UU., por lo que no es necesario aplicar factores de corrección.
En el historial miré la interacción de la línea de spread y la divergencia de las líneas de precios. La variante más prometedora de la operación me pareció una entrada triple:
MCZ0 contra (ESZ0 + YMZO).
Para "aplanar" la línea del triple spread en este modo - experimenté un poco con los tamaños de las posiciones y en el marco temporal m30 logré conseguir un canal de spread plano estable en una historia larga.
Después de eso, cuando cambié a m15 pude operar en la divergencia de las líneas de precios en el modo MCZ0 vs (ESZ0 + YMZO ) con muy poco riesgo - se ve claramente por la línea del indicador de spread (siempre que se cierre estrictamente las posiciones de spread en el punto de la convergencia más cercana de las líneas de precios).
La entrada triple experimental de ayer por la tarde sobre la divergencia de las líneas de precios, la cerré por la mañana con un pequeño beneficio total (ver figura abajo). La línea media(lila) puede no ser un problema aquí. Lo principal - que la línea de precios azul del índice MCZ0#I se desvía bastante notablemente de cualquier, la línea más cercana a ella.
Aquí están los ajustes del tamaño de la posición en el indicador de triple spread:
He escrito un sencillo indicador para visualizar los diferenciales (adjunto).
Sólo con mirar los gráficos se pueden ver docenas de grandes oportunidades para abrir y cerrar posiciones. Pero, ¿hasta qué punto puedo confiar en ese gráfico? ¿Es realista abrir posiciones con estas cotizaciones?
(Citas B., spreads de CFD sobre GCG0 y GCZ9. Juran en su foro que el precio de su CFD = el precio de los futuros reales en la CME).
Me gustaría conocer las opiniones de los operadores de spreads, tengo mucho miedo de tropezar con otro escollo =)
Me pueden decir cómo añadir un coeficiente en este indicador. Esto es útil cuando los instrumentos son de un mismo sector y se correlacionan pero tienen precios diferentes. Y para que crucen el eje cero, hay que llevarlos al coeficiente. Uno dividido por el otro, por ejemplo coeficiente = 1,35.
¿Y es posible mostrar el spread en forma de velas o barras, además de poder lanzar un indicador sobre él?
sergiost, - Hace tiempo que no veo a Fduch por aquí, así que me temo que no vas a esperar una respuesta en breve.
Sin embargo, unas páginas más arriba publiqué un indicador de propagación que podría funcionar para usted.
ver mi post del 06.11 14:00 - https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page148
En algún lugar de ese hilo, donde el enlace descargará este indicador, también hay un indicador de propagación, que se dibuja en forma de barras. Por desgracia, no recuerdo la página. Puedes ir allí.
Y aquí (en la descarga) otra versión más sencilla con coeficientes multiplicadores (como querías) y autocálculo primitivo de tamaños de posición:
Me resulta difícil decir si esto continuará o no. El segundo instrumento es el "azúcar blanco europeo" - WH1 ( de Euronext ) Gráficos estacionales:
http://www.seasonalcharts.com/future_farmprodukte_sugar.html
http://www.commodityseasonals.com/sugar_futures_1.htm
A juzgar por el gráfico estacional de 37 años (primer enlace), la caída del precio del azúcar en la primera quincena de noviembre es un patrón normal. Después, se espera una ligera subida de los precios antes de finales de mes.
Se ha revelado la razón del colapso del azúcar:
finstockclub.ru"Estavez también hubo mucha intervención de los creadores de mercado. La razón principal del cierre masivo de posiciones largas en azúcar el jueves (¡atención!) fue la decisión de ICE Futures U.S. de aumentar el requisito de garantía para los contratos de azúcar en un 65%.
En particular, para los especuladores significa que para mantener una posición abierta en un contrato, el importe del depósito debe ser de al menos 4970 dólares, mientras que antes bastaba con 3010 dólares (para los coberturistas el GO se elevó de 2150 a 3550 dólares). Ciertamente, varios participantes no pudieron cumplir con las mayores exigencias de la bolsa, lo que finalmente obligó a muchos a cerrar sus posiciones. La caída de los precios del azúcar el 12 de noviembre fue la mayor en 22 años.
Así, tras el CME Group, que recientemente elevó el QE de la plata y la soja, los "señores" de otras bolsas se subieron al carro.
Mientras tanto, los futuros del azúcar siguieron vendiéndose el viernes, con la decisión de ICE de elevar los requisitos de garantía solapada por las noticias negativas del mercado.....
Cabe señalar que la decisión de ICE de aumentar los requisitos de los futuros del azúcar fue precedida por otra medida similar. El 10 de noviembre, ICE Futures U.S., "creyendo" que los precios del algodón ya han alcanzado su límite, decidió "enfriar" la situación... levantando el GO de nuevo. En consecuencia, las solicitudes de garantía del algodón han aumentado un 30% en las últimas tres semanas.
Así pues, la corrección "artificial" continúa en los mercados mundiales de materias primas y sólo se puede adivinar qué activo será el siguiente."
Alexey Vyazovsky, analista.
¿De qué hay que estar celoso?