Operar con spreads en Meta Trader - página 245
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Información útil para los amantes de las operaciones de spreads estacionales. A continuación se presentan extractos de la última revisión estacional que escribí en nombre de Pantheon-Finance sobre los instrumentos de grano:
Desde los últimos días de junio, el patrón estacional del diferencial de cereales entre el trigo y el maíz es claramente visible. A finales de junio/principios de julio suele concluir la última siembra de maíz en Estados Unidos. Los temores de los operadores bursátiles por esta cosecha caen en picado y la demanda se debilita. Mientras que las "perspectivas" del trigo están mucho más expuestas a las condiciones climáticas adversas en este momento. Y los especuladores bursátiles están algo más preocupados por el destino de la futura cosecha de trigo.
Todo lo dicho queda confirmado por el gráfico de las tendencias estacionales plurianuales (3-5-10 años) del diferencial de los contratos de futuros de trigo-maíz de septiembre ZWU3 - ZCU3 = 1^1
Obsérvese que, a pesar de las líneas estacionales plurianuales aparentemente fiables, el año pasado el diferencial funcionó "exactamente al revés". Desde casi los primeros días de julio, la difusión comenzó a descender de forma constante:
¡Sin embargo, esto se explica (¿quién se acuerda?) por la sequía estival anormalmente severa del año pasado en los cinturones de cereales de EE.UU. en décadas ! Los precios de los cereales (especialmente los cereales forrajeros: maíz y soja) subieron mucho durante todos los meses de verano. La estacionalidad de otros cultivos (vacuno, porcino) también se ha visto alterada.
En lo que va de año no hay señales de fenómenos naturales anormales. Y podemos esperar que el diferencial resuelva satisfactoriamente su estacionalidad ascendente de julio.
Para una evaluación más específica del movimiento estacional esperado, veamos las estadísticas completas de compra del diferencial ZW - ZC = 1^1 del 30 de junio al 3 de agosto en los últimos 13 años, por ejemplo:
El porcentaje de operaciones rentables(+9/-4) y la relación media entre beneficios y pérdidas = +213 (53,25*4)ticks /69 (17,25*4)ticks parecen bastante satisfactorios. Sin embargo...
¡El diferencial es bastante volátil (eso se ve claramente en la imagen de abajo) y es razonable trabajar en la compra aquí - entradas de compra a corto plazo (por nuestras medidas estacionales), - en los retrocesos! Utilizando para determinar los puntos óptimos de entrada/salida medios de análisis técnico estándar en marcos temporales pequeños (de nuevo, según nuestros estándares) (M30-H4). La situación actual se muestra en el gráfico:
El viernes por la tarde, tras la publicación del próximo informe de la cosecha del USDA, el diferencial ya ha intentado un pequeño aumento. ¡Veamos cómo funciona la estacionalidad ZW-ZC de julio para el presente año 2013!
¡Enhorabuena a los que aprovecharon la recomendación de comprar la pasta de trigo y maíz! ¡Hasta ahora todo va "normal"! ¡El diferencial ZW-ZC está subiendo estacionalmente con confianza!
Información útil para los amantes del comercio estacional y del spread trading. A continuación se presentan extractos del último informe estacional que escribí en nombre de Pantheon-Finance sobre los instrumentos de materias primas:
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Los sitios web de temporada en inglés recomiendan entrar en las ventas de madera desde los primeros días de este mes.
Permítanme recordarles que la madera se negocia principalmente en las bolsas canadienses. Para Canadá, el aprovechamiento de la madera es una industria de especialización internacional. El país es el primer exportador de productos de madera. La mayor parte de la madera producida en Estados Unidos procede de la costa del Pacífico, del noroeste. El abeto Douglas es el líder del mercado de la madera y crece principalmente en Oregón, Washington y el norte de California.
En la Bolsa Mercantil de Chicago(CME) se negocia activamente un contrato de futuros sobre la madera con el símbolo LBS (LB, LS).
Según la recomendación del año pasado del conocido sitio web de temporada en inglés MRSI, las ventas de temporada del instrumento se esperan hasta mediados del 20 del mes:
Según la versión del MRSI, ¡se han producido catorce ventas rentables en los últimos 15 años (sin incluir el año pasado)! El beneficio medio en ese periodo de tiempo fue de 1139 dólares por contrato de LBS.
Veamos un gráfico de las tendencias estacionales plurianuales (3-5-10 años) del contrato de futuros sobre la madera LBSU3 de septiembre:
De hecho, las líneas promedio de varios años muestran claramente la tendencia a la baja del instrumento desde aproximadamente la mitad de la primera década de julio. La línea de precios azul muestra un rendimiento algo incómodo, pero aún rentable, del instrumento en 2012.
Para el "lector curioso" permítame recordarle que pusimos el movimiento anual del instrumento LBSU2 para los últimos años en el intervalo de tiempo analizado el año pasado en: http://procapital.ru/showthread.php?t=41813&page=62&p=1264725&viewfull= 1#post1264725
Pero para una evaluación más específica del supuesto movimiento estacional, veamos las estadísticas completas de las ventas de madera, por ejemplo, desde el 8 de julio (se tomó el lunes para el "recuento uniforme") hasta el 26 de julio de los últimos 13 años:
El porcentaje de operaciones rentables(+12/-1), así como el beneficio medio(+137 ticks, 1 tick=11 dólares por contrato) parecen bastante satisfactorios.
Sólo un año, 2004, parece claramente no rentable. Incluso sus estadísticas son anormales. Ahora es difícil decir por qué ocurrió en ese lejano 2004? Tal vez hubo un brote "total" de incendios forestales. O una infestación de bichos parásitos (¡suele ocurrir!). ¡Pero este año de 2013 aún no se esperan anomalías! Así pues, ¡tenemos la esperanza de que la esperada venta de temporada tenga un resultado positivo!
Para ilustrar esto, veamos la probabilidad media de la dirección del precio del SBP para cada día del mes en curso durante los últimos 15 años (sin incluir el último año 2012). El gráfico es muy interesante:
¡Podemos ver claramente que a partir de los primeros días de la próxima semana hay una alta probabilidad (hasta el 73%) del inicio del movimiento a la baja del instrumento!
La situación actual de LBSU3 (tf=H4) se muestra en la siguiente figura. ¡Curiosamente, en el presente año de 2013, la madera observa su estacionalidad con sorprendente obediencia! He vuelto a mostrar a propósito el gráfico estacional (reducido) de varios años en la parte inferior derecha para que nuestros lectores puedan convencerse de ello "sin salir de la caja registradora", por así decirlo (¡los movimientos se muestran con flechas!).
Por lo tanto, ¡esperamos el comienzo de la próxima semana para seguir evaluando la situación de las ventas del instrumento LBSU3!
Sin embargo, para aquellos que deseen minimizar las posibles caídas en la negociación de este instrumento, podemos recomendar la contratación del diferencial de calendario de los contratos de futuros a corto plazo LBSU3 - LBSX3, septiembre - noviembre.
Veamos el gráfico de las tendencias estacionales multianuales promediadas (5 y 15 años) del diferencial en el intervalo de tiempo analizado:
La estacionalidad de la difusión parece bastante atractiva. El gráfico inferior muestra un rendimiento estacional muy decente del año pasado del diferencial LBSU2-X2.
Siguiendo la práctica establecida y para una evaluación más específica del movimiento estacional estimado, veamos las estadísticas completas de ventas de la madera analizada LBSU3-X3 extendida, por ejemplo, del 8 al 26 de julio para los últimos 13 años:
El porcentaje de operaciones rentables(+12/-1), así como el beneficio medio(+57 ticks, 1 tick=11$ por contrato de spread) parecen bastante satisfactorios. Pero, al igual que en las estadísticas de entrada única, sólo una de 2004 parece claramente no rentable. Sin embargo, una vez más, no parece que haya anomalías naturales (que podrían afectar gravemente a la estacionalidad) para este año 2013. Así que, ya desde el lunes, seguimos de cerca la situación actual en el gráfico de spreads.
¡Por lo tanto, a partir del lunes vigilaremos de cerca la situación actual en el gráfico de spreads LBSU3-X3! La situación actual es la siguiente (gráficos de spreads diarios y H1):
El diferencial está ahora en su máximo local (así como un único instrumento). Y, como si lo hubiera "pensado", ¿no es hora de iniciar la inversión estacional? Cabe señalar que los diferenciales LBSU3-X3 - ilíquido, y en los depósitos de mercado muy pequeño, y también sin buenas habilidades para trabajar con tales diferenciales ilíquidos (madera, avena, arroz, etc.) es mejor esperar a que los signos claros, claramente obvio de la inversión de los precios en las tasas más altas. Y luego tomar la decisión final de entrar en el mercado.
La negociación en el mercado CME de la madera LBS los lunes suele comenzar después de las 17:00 horas de Moscú. ¡Buena suerte a todos!
¡genial! El único problema es que no se puede ganar un diez mil por ciento al año con el comercio estacional de spreads((((
¿Y qué tipo de comercio puede hacer miles de por ciento?
¿Y qué tipo de operaciones puedes hacer para ganar miles de euros?
Arbitraje. No cuasi )
Por cierto, me preocupé por tu PAMM casi como si fuera el mío. Aunque... no entendí muy bien por qué no te detuviste a tiempo.
Hay momentos :) en los que es difícil no ganar dinero.
Probablemente he hecho más lío en este caso que en los seis meses de comercio anteriores. Bueno, como resultado terminé con una pérdida lógica en el oro/plata sin paradas.
Probablemente, volveré a intentarlo pronto con casi o todos los autómatas. Ya veremos.