Operar con spreads en Meta Trader - página 161

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wise:
No es un grial. En consecuencia, todo el mundo se ha desinteresado. =)


¡No me interesa en absoluto! Al contrario. Esta rama cuenta con el material de partida necesario y la mayoría ya ha "penetrado" y se ha dispersado por sitios especializados, ¡y esperemos que siga comerciando con éxito y ganando experiencia!

Por cierto. En un tema relacionado. Ahora hay una razón para entrar a comprar el spread de soja ZSK1-ZNK1 (frijoles - harina, contratos de mayo).

(Estoy en la relación ZSK1-ZNK1 =2:3).

Aquí están los fundamentos de la entrada, los gráficos de las tendencias de los diferenciales estacionales de varios años :

 

Y ésta es la situación actual de este diferencial - véase la figura siguiente.

En la línea del indicador de dispersión inferior se puede ver claramente que la estacionalidad ya ha comenzado.

Y tú, sabio, -dice- no interesante.... ¿Y qué le interesa?

 

Y aquí hay otra opción actual. Entrada a corto plazo en tf=M30.

Mañana (es decir, esta noche) hay una oportunidad de comprar el "commodity spread" petróleo - futuros canadienses.

comprar CLH1 - vender 6CH1 =1^2

( podría serlo siguiente: COMPRAR QM + COMPRAR USDCAD =1^1 - ambos instrumentos son COMPRA)

Los precios de estos instrumentos han divergido ahora, se puede ver fácilmente en las líneas de precios en la ventana del indicador inferior. Y (muy probablemente) empezarán a converger tras la apertura de las operaciones. ¡Y la línea de indicadores de propagación está lista para subir!

Cierre de posiciones - muy estrictamente en el punto de convergencia de los discos de precios (verde y azul)

¡Veremos cómo termina mañana! (Todas las entradas anteriores del último par en la misma divergencia de precios fueron rentables - las he marcado con flechas)

 
¿Cómo se encuentra la relación de volumen del instrumento (idea) y por qué es constante?
 

No es exactamente constante. Es el ratio que calcula el indicador, teniendo en cuenta el tamaño del tick en pips y el valor del pip en la moneda del depósito.

A la derecha se muestra la relación de los tamaños, incluida la volatilidad, según el ATR, que es la mejor relación que se puede utilizar en la práctica. Y este es el ratio para el que se dibuja la línea de dispersión en el indicador superior.

int init() {
 

  // Определяем балансовые коэффициенты каждого инструмента
  kVol1=MarketInfo(Symbol1.Name, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol1.Name, MODE_TICKSIZE);
  kVol2=MarketInfo(Symbol2.Name, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(Symbol2.Name, MODE_TICKSIZE);
  

 int start() {
.... ... ...
// Расчет соотношения объемов для торговли.
  // Рассчитываются не абсолютные значения, а относительные, приведенные
  // к первому инструменту. При определении абсолютных объемов, исходя
  // из выбранной модели управления капиталом, следует сохранить 
  // рассчитанные пропорции.
  
  double volA1=1, volA2=EMPTY,     // Объем, рассчитанный по волатильности
         volP1=1, volP2=EMPTY,     // Объем, рассчитанный по цене открытия
         var1;

  // Если будет использоваться волатильность, рассчитываем объемы по волатильности
  if((VOL.Mode==2 || VOL.Mode==3) && 
     iBars(Symbol1.Name,0)>VOL.PeriodATR &&     // Достаточно ли баров в истории для расчета волатильности?
     iBars(Symbol2.Name,0)>VOL.PeriodATR) {
    var1=volA1*kVol1*iATR(Symbol1.Name,0,VOL.PeriodATR,1);
    volA2=var1/kVol2/iATR(Symbol2.Name,0,VOL.PeriodATR,1);
  }
  // Если будет использоваться цена открытия, рассчитываем объемы по цене открытия
  if(VOL.Mode==1 || VOL.Mode==3 || volA2==EMPTY) {
    var1=volP1*kVol1*iOpen(Symbol1.Name,0,0);
    volP2=var1/kVol2/iOpen(Symbol2.Name,0,0);
  } 

=======================================

// Пишем комментарий в окне индикатора с правой стороны
  string sVolA1="",sVolA2="",sVolP1="",sVolP2="";
  if(volP2!=EMPTY) {
    sVolP1=DoubleToStr(volP1,2)+"= ";
    sVolP2=DoubleToStr(volP2,2)+"= ";
  }
  if(volA2!=EMPTY) {
    sVolA1=" ="+DoubleToStr(volA1,2);
    sVolA2=" ="+DoubleToStr(volA2,2);
  }
  DrawLabel(oSymb1, sVolP1+Symbol1.Name+sVolA1, 10, indicator_color1, 5);
  DrawLabel(oSymb2, sVolP2+Symbol2.Name+sVolA2, 10, indicator_color2,18);

Y yo suelo, por experiencia práctica, tomar esta proporción:

comprar CLH1 - vender 6CH1 =1^2

(también puede utilizar COMPRAR QM + COMPRAR USDCAD =1^1 - ambos instrumentos de COMPRA)
. De nuevo, cierre de posiciones - estrictamente en el punto de convergencia de los discos de precios (verde y azul)

 

Gracias por el código, pero no entiendo la idea.

Sugiero que se comparen nuestros enfoques para calcular los ratios:

  1. Selecciona los IFs a comparar.
  2. Intervalo de construcción.
  3. La proporción del lote se reparte. No se imponen restricciones al cálculo de los lotes (lote mínimo y paso de lote mínimo).
  4. La comparación se realiza a través del indicador de diferencial real (no suavizado) para los lotes especificados.
 
leonid553:

...... ...
(o de la siguiente manera: COMPRAR QM + COMPRAR USDCAD =1^1 - ambos instrumentos de COMPRA)
. Una vez más, - cerrar posiciones - estrictamente en el punto de convergencia de los discos de precios (verde y azul)

para esta versión BUY QM + BUY USDCAD la situación es la que se muestra en el gráfico siguiente.

El spread se ha construido para la relación de posiciones QM:USDCAD = 1:1,4 - como lo demuestra el indicador de líneas de precios calculado teniendo en cuenta la volatilidad.

 
hrenfx:

Sugiero que se comparen nuestros enfoques con los cálculos de los ratios:

  1. Selección de IF para la comparación
  2. Intervalo de construcción.
  3. Se emite la relación de lotes. No se imponen restricciones al cálculo de los lotes (lote mínimo y paso de lote mínimo).
  4. La comparación se realiza a través del indicador de diferencial real (no suavizado) por lotes especificados.

Todavía no está muy claro. Esto:

3. La relación de lotes se da. - ¿Qué significa?

¿Cómo se reparte? ¿De una antorcha?

 

Permítanme decirlo de otra manera: se da el volumen y la dirección de las posiciones que se comerían una cierta cantidad de margen. Por ejemplo, 1000 dólares:

  1. USDJPY = 0,5 lotes (500 dólares de margen con un apalancamiento de 100:1).
  2. USDCHF = -0,5 lotes (margen de 500 dólares con apalancamiento de 100:1).
 

Ya veo. En esencia, nuestros enfoques no difieren mucho. Al final, llegamos al punto 4.

Creo que mi enfoque es aún más conveniente. Mi enfoque nos permite saltarnos los tres primeros puntos e ir directamente al cuarto punto y a la posterior "suavización" del diferencial.

Por ejemplo. Con su enfoque para el CL "dúo" - 6C = 1:1 (aproximadamente) - cuando llegue al 4º punto, se dará cuenta de que esencialmente no está negociando un spread, sino un solo aceite. Ya que con su asignación tiene un fuerte sesgo hacia el petróleo.

Con mi enfoque, al fijar en el spread las posiciones calculadas por el indicador, en la mayoría de los casos se obtiene un spread equilibrado.

Y está equilibrado para todos los parámetros - tanto para la volatilidad de los símbolos analizados como para sus "especificaciones" (para características específicas - el valor del punto, el tamaño del tick...).

Además, las dimensiones correctas para el "promedio" de la dispersión.

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Tal vez, no di un ejemplo perfecto, porque el canadiense y el petróleo no son instrumentos muy similares, y se negocian en diferentes pisos.

Más tarde (voy a almorzar ahora) - Voy a dar un ejemplo de SI-GC ( plata-oro)

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