Operar con spreads en Meta Trader - página 85
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Извини rid, не разглядел... Мартышка к старости.... Беру оптом.
Lo puse en mi mensaje personal con la condición de obtener una explicación detallada de cómo obtener beneficios con (y cito) - "Literalmente todos los días tengo el honor de observar cómo la cruz y el spread pueden moverse en diferentes direcciones - una gran oportunidad para obtener beneficios".
https://forum.mql4.com/ru/25966 Artículo: "Error "cero dividir".......... que es un tonto????" ¿Ayudaría?Esta es la dirección del tema. Lo dejaré aquí para que no se pierda.
"¡Pero! Un mercado es un mercado, me aburro sin él, así que decidí ver el arbitraje desde la perspectiva del mercado de las apuestas deportivas por un tiempo. Curiosamente, también es un mercado, y bastante líquido. La terminología, por supuesto, es diferente; por ejemplo, el arbitraje se denomina horquilla, los operadores se denominan "pickers", los corredores (casas de apuestas en este caso) se llaman "buks", etc. Pero la esencia de la misma no cambia - ya sea allí o allí es un comercio de distorsión, es decir, el arbitraje. Un ejemplo sencillo de arbitraje deportivo: la gente juega al tenis. Los jugadores A y B. Y hay dos oficinas que aceptan apuestas sobre este partido: x e y. En la oficina X, las probabilidades del jugador A son de 2,10 y las del jugador B de 1,80. En la oficina Y, las probabilidades del jugador A son de 1,80 y las del jugador B de 2,10. Apostamos 1.000 cada uno, a X en A, a Y en B. Sólo apostamos 2.000, pero obtendremos 2.100 a cualquier resultado del partido... 100p de 2.000 es el 5%. Esto se llama una horquilla del 5%. Como puedes ver, es una estrategia sencilla... Y como me metí en un monasterio ajeno con sus propios estatutos, enseguida me dio en el cuello)) Algunas casas de apuestas no pagan las ganancias. O lo hacen, pero con un chirrido: la gente espera durante meses. Ahora estoy atascado con uno de ellos. Y los que pagan, dan tenedores de menos rentabilidad... Pero, sin embargo, incluso con todos los trucos ocultos, las personas que han estado en este mercado durante mucho tiempo, afirman que un mes a partir de un depósito (aquí - el banco), puede obtener 10-30% de ganancia. No puedo asegurar que esto sea cierto. Ya veremos. Esta es mi forma de descansar del Forex y de los fondos...".
Horquillas de arbitraje - http://www.livelines.ru/index4.shtml
Вот адресок в тему. . .
sólo la diferencia es obvia por la que las horquillas no son aceptables en el mercado: en el ejemplo 50/50 (ganancia-pérdida) en cada operación, mientras que en el mercado las opciones de resultado son infinitas
помучав несколько пар инструментов и написав собственный индиратор, а точнее 2 пришел к выводу, что лучше всего использовать для индикатора - метод "Сглаженное скользящее среднее" по нему менее всего выражено отклонение на функцию экспоненты. Что показал опыт. Думаю понятно будет на рисунке
как видно при фактической математической абсолютной разности котировок - ночью у нас эта разность на интервале не меняется. При этом не должен меняться, естественно, и спред между двумя инструментами. НО! при использовании EMA спред у нас будет по-тихоньку убывать на графике относительных едениц, а фактически спред будет оставаться на одном и том же уровне, а значит индикатор будет показывать ложные сигналы.
ВЫВОД: Используя "Сглаженное скользящее среднее" мы максимально приближаем индикацию раздвижки к истинным результатам.
Hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué hay que suavizar el diferencial de arbitraje? En mi opinión, es completamente innecesario...¡Amigos!
Cambiemos de tema y pasemos a desarrollar criterios formales para entrar y salir de las operaciones. ¿Por qué todas estas imágenes si dos instrumentos cualquiera siempre se superponen? Tal vez estoy siendo obtuso, y tú lo estás haciendo con más habilidad. Déjeme mostrarle un ejemplo.
1. Por indicadores: Desviación - la línea del oro es la desviación del oro como porcentaje de su precio medio; la línea de la plata - la desviación de la plata como porcentaje de su precio medio; el histograma - la diferencia de estas desviaciones porcentuales (aquí entiendo que se descuentan los erizos y los gatos, y me molesta)
El beneficio del diferencial muestra el beneficio de la operación, controlado mediante la colocación de flechas en el gráfico.
2. Selección de lotes. La curva de beneficios se calcula para los lotes de oro(XAU) 0,1 : 0,12 de plata(XAG). Aquí me baso en la hipótesis de que los precios de ambos instrumentos suelen cambiar más o menos en el mismo porcentaje. Así que calculamos el valor del 1% de cambio en el precio de cada instrumento, y reduciéndolo a un valor en puntos, etc., obtenemos este ratio. Sin embargo, entonces me pareció razonable basarse todavía en la volatilidad de los instrumentos (por ejemplo, basándose en el ATR), pero aún no lo he probado.
3. La hipótesis del "spread trading de divisas = cross trading". Además aquí que el cruce camina sin relación con las divisas subyacentes (esto me parece una tontería, la diferencia aquí es a veces de 2-3 pts que matará el deslizamiento). Pues bien, esta hipótesis sólo es válida cuando el número de lotes de un instrumento corresponde a un lote exacto (por ejemplo, para el EUR y el CHF - 1 a 1,36 [o lo que valga el EUR]). Entonces, realmente operamos en forma cruzada sobre la base de una media móvil (con todas las pérdidas resultantes). Pero si la proporción de lotes será diferente (en este caso la variante basada en la volatilidad tiene más sentido para mí), entonces no se llamará un comercio cruzado puro.
4. Y por último, la parte más interesante. En cuanto a la intersección y divergencia de las líneas indicadoras. Siempre se cruzarán para CUALQUIER dos instrumentos, porque cada uno de ellos se construye en relación con su precio medio. (Creo que rid escribió aquí sobre alguna ponderación de las curvas en relación con las demás - por favor, explique) Ahí es donde radica mi mayor malentendido, ¿puede decirme? ¿Reglas de entrada? - ¿diferencia de las líneas por una distancia "suficiente"? ¿reglas de salida? - cruce de líneas... o su divergencia en la otra dirección por una distancia "suficiente". ¿Un sistema de inversión? ¿Alguna idea? Sí, las flechas del gráfico muestran los puntos de entrada. Si en la segunda, puedes ganar.
PD Estoy escarbando el tema y aún no lo he escarbado. Los resultados no son impresionantes ni siquiera con la optimización. (Dicho esto, las pruebas son complicadas).
PPS Me han preguntado aquí sobre el indicador de beneficios del acuerdo. Se controla mediante flechas en el gráfico: flecha arriba - comprar el primer instrumento, flecha abajo - vender. (al precio de apertura) cruzado - cierre de posiciones (también al precio de apertura). Parámetro same_direction=1 - las operaciones se abren en una dirección, same_direction=-1 - en diferentes direcciones. No le gusta la apertura sucesiva de nuevas operaciones sin el cierre previo de las anteriores. A veces desaparece del gráfico - es necesario entrar en las propiedades y salir (recargar).
Друзья!
Давайте сместим дискуссию в область выработки формальных критериев входа и выхода из сделок. К чему все эти картинки, если на них любые два инструмента всегда будут пересекаться? Может я туплю и вы поступаете более грамотно. Покажу на примере.
1. По индикаторам: Deviation - золотая линия - это отклонение золота в процентах от своей средней цены; серебряная линия - отклонение серебра в процентах от своей средней цены; гистограмма - это разность этих процентных отклонений (тут я понимаю, что вычитаются ежики с кошками, и это меня беспокоит)
Spread profit показывает прибыль по сделке, управляется путем установки стрелок на график.
2. Выбор лотов. Кривая прибыли рассчитана для лотов золото(XAU) 0,1 : 0,12 серебро(XAG). Здесь я базируюсь на гипотезе, что цены обоих инструментов обычно изменяются примерно на один и тот же процент. Поэтому мы рассчитываем стоимость 1% изменения цены по каждому инструменту, и приводя к стоимости пункта и т.д., получаем это соотношение. Однако, потом мне показалось разумным основываться все же на волатильности инструментов (например на основе ATR), но пока не проверял.
3. Гипотеза "торговля валютными спредами = торговля кроссом". Плюс сюда, что кросс ходит несвязанно с базовыми валютами (это мне представляется чушью, разница здесь иногда 2-3 пунта, которые убъет проскальзывание). Так вот, эта гипотеза справедлива лишь тогда, когда количество лотов по инструментам соответсвует точному локу (например для EUR и CHF - 1 к 1.36[или сколько там щас евро стоит]). Тогда действительно мы торгуем кроссом на основе системы на одной скользящей средней (со всеми вытекающими сливами). Но если соотношение лотов будет иным (здесь мне кажется наиболее разумен вариант, основанный на волатильности), то чистой торговлей кроссом это уже не назовешь.
4. Наконец к самому интересному. По поводу пересечения и расхождения линий индикатора. Они ВСЕГДА будут пересекаться для ЛЮБЫХ двух инструментов, т.к. каждая из них построена относительно своей средней цены. (тут rid по-моему писал про какие-то взвешивания кривых относительно друг друга - поясните пожалуйста) Здесь кроется самое большое мое непонимание - подскажите. Правила входа?? - расхождение линий на "достаточное" расстояние? Правила выхода?? - пересечение линий? или их расхождение в другую сторону на "достаточное" расстояние. Переворотная система? Какие у кого мысли? Да, стрелками на графике показаны точки входа. если войти в первой то можно попасть. Если во второй- заработать.
PS Копаю тему и пока не накопал. Результаты тестора не впечатляют даже с оптимизацией. (при этом тестирование осложнено)
PPS тут спрашивали про индикатор прибыли сделки.- выкладываю свой. Управляется стрелками на графике: стрелка вверх покупка первого инструмента, вниз - продажа. (по цене открытия) крестик - закрытие позиций (тоже по цене открытия). Параметр same_direction=1 - сделки открываются в одну сторону, same_direction=-1 - в разные. Не любит последовательных открытий новых сделок без предварительных закрытий предыдущих. Иногда исчезает с графика - надо зайти в свойства и выйти (перезагрузить).
Por alguna razón no aparece en MT((
Por alguna razón no aparece en MT((
No, está funcionando. Lo he comprobado ahora. Tal vez no se haya cargado el historial para ambas instancias o no se haya colocado la flecha y la cruz en el gráfico (ver imagen anterior).