¿Por qué la distribución normal no es normal? - página 27

 
Mathemat >> :

¡¿Soy el último tonto por aquí que todavía usa el tiempo a veces?!

>> Hay al menos dos de nosotros. :о) Además, siempre estoy "usando" el tiempo. Es imposible transformar un proceso de tal manera que se elimine por completo el tiempo. Se puede tomar cualquier parámetro de un proceso de cotización al menos, los extremos locales, pero estos a su vez siempre dependerán del tiempo (su aparición en una serie).

 
MetaDriver писал(а) >>
Explica exactamente qué quieres decir con eso. Si no es mucho problema.
Getch escribió >>
El precio y el valor son cosas diferentes. Si se pudiera negociar no sólo por el precio sino también por el valor, el arbitraje estaría siempre presente. Pero no lo hay. Por eso Hablar de arbitraje entre coste y precio es un poco inútil.

La aclaración no cuenta. Todo lo que has dicho sobre el precio y el valor es que son cosas diferentes. Eso, por desgracia, no tiene sentido. Y además, sobre el arbitraje, es irrelevante para la cuestión.

Así que me uno a la petición de MetaDriver. ¿Qué significa la frase

El arbitraje prolongado se produce entre el precio y el valor de un activo.

Esto es particularmente interesante a la luz del subrayado de la cita anterior.

Para aclarar, también sería bueno explicar a qué llamas precio y a qué llamas valor. Y cómo se diferencian unos de otros.

 
Yurixx >> :

Para aclarar, también sería bueno explicar a qué llamas precio y a qué llamas coste. Y cómo se diferencian unos de otros.

Sí, y cómo se valoran. No hace falta que hablemos de la evaluación del precio, está bastante claro: un presupuesto. Pero, ¿cómo se calcula el valor? Esta es una pregunta para Getch, por supuesto.

Por supuesto que no voy a tirar el tiempo a la basura. Teniendo en cuenta que mis sistemas son multidivisa y la necesidad de sincronizar las cotizaciones.

No sé a qué se refería getch cuando decía que el tiempo no es importante cuando se observan múltiples CV (en multidivisa).
 

a Yurixx


Yura, ¿adivina qué instrumento?

 
Mathemat >>:
Не знаю, на что намекал getch, говоря о неважности времени при наблюдении за несколькими ДЦ (в мультивалютке).

Bueno, yo lo entiendo aquí. Si ponemos los ticks de todos los instrumentos en una matriz continua, entonces según getch (como se entiende) los desfases entre las cotizaciones no son importantes, sólo la secuencia en sí es importante. Se trata de un enfoque equidimensional generalizado.

 
Para Mathemat: Ya le explicaré más:

getch escribió >>

El análisis multidivisa sólo requiere la sincronización de los datos si se analizan los plazos. Si está analizando un flujo de datos de precios de múltiples fuentes de datos, no necesita ninguna sincronización para el análisis multidivisa.

Aquí getch (como yo lo interpreté) no se refería a diferentes DCs por diferentes fuentes, se refería a diferentes herramientas.

 
Neutron писал(а) >>

Yura, ¿adivina cuál es el instrumento?

De todas las distribuciones, sólo he visto el eura. Así que no tengo otra opción: ¡Eura! :-)

¡Pero si logras esta rentabilidad en él, es waaaayyyy !

 
MetaDriver писал(а) >>

Bueno, yo lo entiendo aquí. Si ponemos los ticks de todos los instrumentos en un array continuo, entonces según getch (según entiendo) los desfases de tiempo entre las cotizaciones no son importantes, sólo lo es la propia secuencia. Se trata de un enfoque generalizado de equiobolum.

Eso es lo que yo entiendo también y, en mi opinión, lo es realmente. Sin embargo, esto no significa en absoluto que el tiempo no importe en absoluto.

De hecho, significa que estamos pasando del tiempo astronómico al tiempo operativo. Esto ya se ha discutido aquí con fuerza en algún momento.

Es decir, las cuentas de tiempo no desaparecen del todo, sino que simplemente pierden su propiedad de equidistancia.

 
Yurixx >> :

Así lo entendí yo también y, en mi opinión, así es. Sin embargo, esto no significa en absoluto que el tiempo no tenga ningún significado.

De hecho, significa que pasamos del tiempo astronómico al tiempo operativo.

Es decir, las referencias temporales no desaparecen del todo, sino que simplemente pierden su propiedad de equidistancia.

100% de acuerdo.

 
MetaDriver >> :

100% de acuerdo.

De hecho, estoy de acuerdo en que significa pasar del tiempo astronómico al tiempo operativo. Sin embargo, no estoy de acuerdo con la falta de influencia del tiempo astronómico. Sólo hay que saber cocinar... ;)