¿Por qué la distribución normal no es normal? - página 19
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getch писал(а) >> Отлично! Ведь рыночное время - мера изменения фин. объема. Не понял, правда, что такое a(n) в ваших рассуждениях?
a Neutrón
¡Sergei! ¡Sólo ahora estoy empezando a descubrir toda la escala de tu personalidad creativa en ti!
..и время исключаю из анали полностью. В нём нет смысла..
y además
Y en general, no se puede prescindir del tiempo.
:о)))
El TFN es una referencia temporal, no una referencia de precio.
P.D. He actualizado mi post anterior.
Bueno, lo tienes... ¡Bastardo!
>> sí, pero señalaré que es una broma, y una buena).
Sobre la necesidad de tener en cuenta el tiempo humano, no estoy de acuerdo.
Así que. Nuestra tarea es construir una ST que maximice un solo parámetro: la rentabilidad (teniendo en cuenta las comisiones de los corredores). ¿Verdad?
No, le explico por qué: supongamos que sólo tenemos dos puntos en el conjunto de puntos experimentales correspondientes al parámetro de rendimiento, uno al máximo y otro a la mitad del rendimiento. La diferencia entre ellos es que el punto al máximo tiene una transacción al mes de media, mientras que el segundo punto tiene una transacción al día.
Pregunta: ¿Qué parámetro del TC es más interesante desde el punto de vista práctico?
Respuesta: El que aporta más ingresos por unidad de tiempo "humano". Y este es un punto con medio rendimiento, porque el producto de 1/2*30 es 15 veces mayor que 1*1.
Es un ejemplo un poco exagerado (hay que tener en cuenta los riesgos que son menores para el punto al máximo) que el tiempo sí entra en el problema.
Soy perezoso.
No quiero ver los consejos de otra persona. Prefiero que me digas en qué me equivoco. El ejemplo que he puesto es bastante ilustrativo y está escrito en lenguaje humano, adecuado para comprender la esencia del fenómeno.
Eres más inteligente que yo, no te entiendo.
Voy a hacer otra cosa. Voy a comer.