Obtención de una PA estacionaria a partir de una PA de precio - página 29
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¿y luego qué?
En cuanto a las interferencias, se pueden suprimir de forma efectiva, sin que se señalen específicamente.
En mi caso, no es una molestia en absoluto. A partir de la serie resultante es posible restaurar la original (más o menos) :)
no hace mucho tiempo escribiste que el AT es una previsión, quien piensa que sobre sí mismo. Y tienes razón. Bueno, en cualquier caso se elige un modelo (incluso la falta de modelo es un modelo :o broma), si no, no hay manera. ¡¡¡¡Y todas las afirmaciones de que estoy en el mercado y que tú estás mintiendo aquí son patrañas por definición!!!! Quién tipo de "en el mercado", en él sólo porque eligió un modelo que en su opinión "mantenerlo allí", y no importa qué tipo de modelo (trivial MA / SMA cruces ..., canales simples, canales pervertidos, canales - x...., niveles, etc ..., no voy a enumerar todo). Si usted toma aproximadamente la intersección de MA (el ejemplo fue elegido para la mejora artística), tienes todo el mercado - es 2 MA (y puede funcionar, me refiero a diferentes conceptualmente).
Se puede llamar a un modelo de muchas maneras y el objeto de la predicción puede ser diferente. Se trata de la previsibilidad local del mercado en el sentido de preservar algunos de sus parámetros durante un tiempo. Es decir, de acuerdo con algunas características formalizadas determinamos que "el mercado es nuestro" y tratamos de utilizar la ST que utiliza los parámetros de mercado previstos (predecibles). La flatulencia, la tendencia, la canalización son las más generales, cada una de ellas puede aparecer y ser utilizada en diferentes variantes. Probablemente, es posible llamar a un modelo de mercado - predicción de su "comportamiento".
Es decir, no está construyendo un modelo de extrapolación global de predicción de incrementos para un número fijo de barras.
Este es sólo un enfoque, que no niega la viabilidad de los otros. Los argumentos son todos en la terminología y no son muy importantes. imha Por supuesto, podemos llamar el modelo global de predicción de incremento de precios (GMPTZ - o en pocas palabras "mierda de mercado" :)) lo que Reshetov esbozó en el 1er post, para no confundirse. De lo contrario, para cualquier TS formalizada podemos decir que se guía por algún modelo de mercado. ¿Y de qué sirve un concepto así si no aporta nada concreto?
Eso es en ingeniería eléctrica. Y en el trading - primero intente definir qué es una "señal" y qué es una "perturbación", y luego nos reiremos juntos de sus definiciones.
Por supuesto, puedes reírte de cualquier cosa, yo mismo lo hago a menudo lol
Y me he reído mucho a lo largo de los años de diferentes calidades :D
Me he definido con estas (y no sólo con estas) categorías: ¡el paralelismo con la ingeniería eléctrica es increíble!
La única dificultad es elegir una parte básica, axiomática, por así decirlo, :D
En mi caso, esto no es un obstáculo en absoluto. Es posible restaurar la serie original a partir de la serie de resultados (creo) :)
Se puede restaurar, pero ¿qué sentido tiene, cuál es el objetivo de la transformación? ¿Es sólo para la restauración?
:) ¿todavía hay dudas?
Qué inteligente. ¿Por qué nadie del foro va al hilo de los "precios"? ¿O tal vez todo el mundo aquí tiene problemas con la sintaxis de la lengua rusa?
¿Dónde está? No soy un habitual... Explique en pocas palabras de qué se trata. ¿Y qué tienen que ver los "problemas de sintaxis del idioma ruso"?
Eso es en ingeniería eléctrica. Pero en el trading, primero intente definir qué es una "señal" y qué es una "perturbación", y luego nos reiremos juntos de sus definiciones.
la relación señal/ruido relativa del i-ésimo armónico es igual al límite (de cero a más infinito) de la suma de los logaritmos de la relación del i-ésimo armónico con cada armónicoContinúa en el patrón detectado. Se podría decir que fue una suerte, continuó y permitió el comercio. Podría haberse invertido, y entonces la posición abierta en la imagen anterior (aquí en el centro de la imagen) se habría cerrado. Posiblemente, con una pérdida, pero generalmente resulta en un pequeño beneficio - peculiaridades de las tácticas de comercio con este modelo.
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DE ACUERDO. Lo doy por terminado: mi sentido práctico confunde el olfato de Reshetov. Y luego es mezquino meter la pata en represalia. Incluso para mí, el grunopótamo.))))
la relación señal/ruido relativa del i-ésimo armónico es igual al límite (de cero a más infinito) de la suma de los logaritmos de la relación del i-ésimo armónico con cada armónico¿Qué tiene que ver esto con el comercio?
En primer lugar, el dinero o las acciones se componen de billetes individuales y no se vierten continuamente como el agua, por lo que la transferencia de dinero de mano a mano es siempre DISCRETA. NO hay "armónicos" ni "armónicos" en la transición del dinero. Su definición es ridícula: es como determinar exactamente cómo giran los pasteles de chocolate alrededor de Júpiter.
Es una definición de la serie "Llovía y dos estudiantes" (todas las demás "definiciones" de ingeniería eléctrica también están ahí).
¿dónde está? No soy un habitual... Explique en pocas palabras de qué se trata. ¿Y qué tienen que ver los "problemas con la sintaxis rusa"?
Yo, como un lince herido, golpeando y lanzándose y tratando durante un mes de imponer a los participantes de este foro que HAGAN LA COSA - es decir, que continúen la discusión sobre "la fijación de precios en el mercado de divisas". Y allí ni siquiera pueden hacer preguntas inteligentes.
¿Qué tiene que ver el comercio con esto?
En primer lugar, el dinero o las acciones se componen de billetes individuales y no se vierten continuamente como el agua, por lo que el paso del dinero de mano en mano es siempre DISCRETO. NO hay "armónicos" ni "armónicos" en la transición del dinero. Tu definición es ridícula, es como definir exactamente cómo orbitan los pasteles de chocolate alrededor de Júpiter.
Es una definición de la serie "llovió y dos estudiantes" (todas las demás "definiciones" de ingeniería eléctrica también están ahí).
>> bromeó.