Obtención de una PA estacionaria a partir de una PA de precio - página 23
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El ruido blanco tampoco está correlacionado con el tiempo -ésta es su principal condición-, pero su varianza es finita. Por ejemplo, la primera diferencia de la SB es ruido.La suma acumulada de estas diferencias es un paseo aleatorio, todo correcto.Ahora tome dos o más series altamente correlacionadas (SB - suma acumulada), haga un análisis de regresión y obtenga los residuos (ruido blanco - suma acumulada).
Los residuos no son acumulativos, son el error de regresión (varianza). Y no son necesariamente ruido blanco, ni son necesariamente estacionarios. Pero incluso si lo son, no dice que no queden dependencias en la serie. Pueden ser tantos como se quiera, e incluso deterministas. Lo que importa en este aspecto es el periodo de estas dependencias: cuánto duran en el tiempo. Cuanto más corta sea su vida, menos destacarán en la serie haciéndola no estacionaria. En el caso límite, cuando actúan durante un periodo de referencia, su presencia no tiene ningún efecto sobre la forma y los parámetros de la distribución. Es decir, la correlación entre la frecuencia de muestreo y el tiempo de validez de las dependencias es importante aquí.
La no estacionariedad significa que hay dependencias en las series que son suficientemente largas en el tiempo (para una tasa de muestreo dada). Pero la dependencia no es necesariamente una dependencia de los valores anteriores de la serie. Dependencia del punto de partida en el tiempo (como en la definición de estacionariedad y no estacionariedad). Por ejemplo, si las operaciones resultan ser dependientes, no significa que el mercado recuerde sus valores o su consistencia, sino que simplemente cayeron en el tiempo en una determinada fase del desarrollo del proceso rector (tendencia alcista, por ejemplo). Es decir, la dependencia se manifiesta por el hecho de que a veces las series se distribuyen de forma muy diferente y esto puede durar bastante tiempo. Y mucha gente lo percibe como en el caso de las operaciones dependientes: que a dos operaciones perdedoras les seguirá muy probablemente una rentable, aunque suele ser una llegada aleatoria a una determinada fase del proceso de gestión y no necesariamente tal sincronización con ella volverá a ocurrir en el futuro.
De hecho, cualquier TS busca los momentos en los que la distribución es estacionaria en el máximo y tiene un mo
El mercado siempre se reserva el derecho de engañarle con dureza, por decirlo suavemente.
Los residuos no son cumm. la suma es el error de regresión (diferencia). Y no son necesariamente ruido blanco, ni son necesariamente estacionarios. Pero incluso si lo son, no dice que no queden dependencias en la serie. Pueden ser tantos como se quiera, e incluso deterministas. Lo que importa en este aspecto es el periodo de estas dependencias: cuánto duran en el tiempo. Cuanto más corta sea su vida, menos destacarán en la serie haciéndola no estacionaria. En el caso límite, cuando actúan durante un periodo de referencia, su presencia no tiene ningún efecto sobre la forma y los parámetros de la distribución. Es decir, la correlación entre la frecuencia de muestreo y el tiempo de validez de las dependencias es importante aquí.
La no estacionariedad significa que hay dependencias en las series que son suficientemente largas en el tiempo (para una tasa de muestreo dada). Pero la dependencia no es necesariamente una dependencia de los valores anteriores de la serie. Dependencia del punto de partida en el tiempo (como en la definición de estacionariedad y no estacionariedad). Por ejemplo, si las operaciones resultan ser dependientes, no significa que el mercado recuerde sus valores o su consistencia, sino que simplemente cayeron en el tiempo en una determinada fase del desarrollo del proceso rector (tendencia alcista, por ejemplo). Es decir, la dependencia se manifiesta por el hecho de que a veces las series se distribuyen de forma muy diferente y esto puede durar bastante tiempo. Y mucha gente lo percibe como en el caso de las operaciones dependientes: que a dos operaciones perdedoras les seguirá muy probablemente una rentable, aunque suele ser una llegada aleatoria a una determinada fase del proceso de gestión y no necesariamente esta sincronización temporal con ella volverá a ocurrir en el futuro.
De hecho, cualquier TS busca los momentos en los que la distribución es estacionaria en su máximo y tiene un mo positivo
He leído tu tema y no he entendido nada.
Pero entendí cómo conseguir una serie estacionaria. Corrí la primera vez alrededor de cero y fluctúa.
El segundo, el tercero, el cuarto, el vigésimo - copié el bucle en el programa...
Las fluctuaciones aumentan en la suma y no cambian mucho en apariencia.
Aparecen algunos rebotes, son constantes en el tiempo. El resto son similares entre sí.
¿Qué significa esto? ).
Hizo lo contrario, la conversión inversa a estacionaria.
Empezó a copiar ciclos también.
El 21 tiene la serie de precios con la que empecé.
A los 22 años tengo una hipérbola.
Tampoco está claro cómo entenderlo.
He leído tu tema, no entiendo nada.
Pero entiendo cómo conseguir una serie estacionaria. Corrí la primera vez alrededor de cero y fluctúa.
Segundo, tercero, cuarto, vigésimo... Copio el ciclo en el programa...
Las fluctuaciones aumentan en la suma y no cambian mucho en la apariencia.
Aparecen algunos rebotes, son constantes en el tiempo. El resto son similares entre sí.
¿Qué significa esto? ).
Hizo lo contrario, la conversión inversa a estacionaria.
Empezó a copiar ciclos también.
El 21 tiene la serie de precios con la que empecé.
A los 22 años tengo una hipérbola.
Yo tampoco lo entiendo.
Yo tampoco entiendo muy bien lo que quiere decir. Cuáles son los ciclos, cómo consiguió la serie, etc. Y para qué se hizo en principio.
1) No nos meneemos de un lado a otro y demos series como "Supone que no supone nada". Pues si has decidido tomar fuego sobre ti mismo (no sólo a la pelusa, de verdad), entonces la cuestión de demostrar regularidades locales sobre el vagabundeo aleatorio pasa a ti.
2) Bueno, y para los que están en el tanque, para mí ya se ha entregado más de 500 veces. la respuesta es "sí" - puedo.
1. Lástima que no entiendas la diferencia entre ambas afirmaciones: "la forma y los parámetros de la distribución no dan una respuesta inequívoca de que no hay dependencias" y "la forma y los parámetros de la distribución indican que hay regularidades locales". Pero ese es su problema.
2. Bueno, ya que has dicho "A", sigue diciéndolo. Pruébalo.
3. Esta es una situación interesante. Por un lado se puede demostrar que no hay regularidades locales en el paseo aleatorio. Esto implica, obviamente, que tampoco hay patrones globales. Es decir, definitivamente no hay nada con lo que ganar dinero. Por otro lado, usted está presente en este foro y probablemente en forex. Una pregunta lógica: ¿qué haces aquí? :-)
a Yurixx
Yura, ¡hola!
Y tú, si la memoria no me falla, eres el Padre, Hijo y Espíritu Santo de la idea de la residualización (o, normalización) de los RRR de la RV de los precios. Tal vez pueda dar voz a la idea básica. ¿Puedes poner un poco de orden en mi cerebro inflamado?
¿Qué pasa, Sergei? ¿Por qué? :-)
¿Cuándo he propuesto esas ideas? Bueno, a menos que estuviera inconsciente.
Usted y yo hace tiempo que dejamos de intentar ajustar la BP de los precios a hermosas series modelo de la teoría de la probabilidad -estacionarias, normalmente distribuidas, etc. Para ser precisos, me centré en el enfoque dinámico desde el principio. Y después de Pastukhov, finalmente me confirmé en él.
A este pasaje suyo no tengo nada que añadir:
La serie de primera diferencia (FDR) de la serie de precios no es estacionaria en ningún sentido. Tiene la variación de MO más impredecible (aunque alrededor de cero), lo que nos obliga a "ver" una tendencia alcista en el precio GP cuando la MO RRR>0, una tendencia bajista cuando la MO<0 y un plano cuando la MO->0. Tiene una desviación estándar (volatilidad) con un periodo diurno. No entiendo por qué y cómo hay que replantearlo. ¿Queremos obtener de él un SV con distribución normal con MO cero y varianza igual a una constante? Incluso si lo conseguimos por algún método desconocido, ¿qué debemos hacer con este "milagro"?
Puedo aceptar la idea de los residuos sólo en esta forma.
Si existe algún modelo de RV de los precios, entonces podemos construir una serie de residuos, es decir, las diferencias entre el precio real y el precio modelo. Si esta serie de residuos es estacionaria y se distribuye normalmente, el modelo puede considerarse adecuado.
Aquí quiero señalar que esta adecuación no es todo lo que se necesita para ser feliz. La varianza de esta serie de residuos, aunque sea estacionaria, puede ser tan grande, que el modelo no sólo no será rentable, sino que incluso no lo será. Por lo tanto, esta varianza puede ser una medida de la adecuación del modelo. Es decir, para ser plenamente feliz la varianza de la serie de residuos tiene que ser menor que algún valor crítico correspondiente a la rentabilidad cero del modelo.
¿Qué estás haciendo, Sergei? ¡Para qué! :-)
¿Cuándo se me ocurrieron esas ideas? Bueno, a menos que estuviera inconsciente.
Usted y yo hace tiempo que dejamos de intentar ajustar la BP de los precios a hermosas series modelo de la teoría de la probabilidad -estacionarias, normalmente distribuidas, etc. Para ser precisos, me centré en el enfoque dinámico desde el principio. Y después de Pastukhov finalmente me confirmé en él.
Sólo puedo aceptar la idea de la residualización en esta forma.
Si existe algún modelo de precios BP, entonces podemos construir una serie de residuos, es decir, diferencias entre el precio real y el precio modelo. Si esa serie de residuos es estacionaria y se distribuye normalmente, el modelo puede considerarse adecuado.
¡Gracias, amigo!
Me siento realmente aliviado. De lo contrario, me encontré en una situación en la que la mitad inteligente del foro está discutiendo seriamente lo importante, mientras que yo no puedo entender lo que está claro para todos, e incluso no puedo ver el tema de la discusión.
Estoy seguro, que ahora es posible cerrar un tema por ausencia de utilidad práctica de la cuestión discutida.
:-)
Sería interesante conocer la opinión de los participantes en el foro. La presencia de un modelo de precios adecuado nos permitirá comprender los mecanismos ocultos de la dinámica de los tipos de cambio, lo que significa que existe una probabilidad no nula de explotación rentable.
Neutron писал(а) >>
Supongamos que tenemos una ST arbitraria que negocia según el algoritmo más general.
El bloque de análisis:
1. determina el punto de entrada en el mercado y la dirección de la posición que se va a abrir;
2. determina el punto de salida, es decir, cierra la posición abierta.
Está claro que tras la definición del algoritmo de negociación, descomponemos el precio TP en partes aisladas en el tiempo en el que nos encontramos en el mercado. Llamemos al parámetro de optimalidad TS - k a la relación entre el número de pagos de comisiones DC y el número de transacciones completadas. En este caso es evidente que k=1 siempre y la serie de transacciones contiene cualquier serie larga unidireccional. Llamaremos TS "óptima" a la que minimiza el parámetro k.
Resulta que no hay necesidad de cerrar y abrir posiciones consecutivas unidireccionales perdiendo el spread en cada paso. Las transacciones unidireccionales consecutivas pueden combinarse "no saliendo" del mercado y perdiendo un spread en cada serie de transacciones "virtuales" en lugar de cada miembro de la serie, lo que llevará a la minimización del parámetro de optimización. Ahora k<=1.
Una TS de este tipo, en igualdad de condiciones (cuando una misma unidad de control analítico trabaja para diferentes TS), dará el máximo rendimiento posible definido como puntos por una transacción (en promedio) y será óptima en el sentido indicado.
Ahora bien, si enciendes tu imaginación "artística", puedes ver delante de tus ojos un TS que fluctúa siempre en el mercado. Que es lo que había que probar.
¿Y qué, el parámetro "relación entre el número de pagos de comisiones de CC y el número de transacciones realizadas" es realmente un buen parámetro? Y estamos buscando el valor mínimo, según tengo entendido. ¿Y qué se entiende por comisión? Las empresas de corretaje de divisas lo declaran prácticamente como cero, algunas empresas de corretaje "exprimen" el diferencial. ¿O es sólo una extensión? Si nos referimos al spread, parece que siempre está disponible (se dice que hay algunas empresas de corretaje que operan sin spread). ¿O significa el beneficio? Pero en este caso también es un parámetro muy dudoso.
a Yurixx, Neutrón
¿Qué estás haciendo, Sergey? ¿Para qué? :-)
¿Cuándo he expresado yo esas ideas? A menos que estuviera inconsciente...
Gracias.
Estoy muy aliviado. Y entonces me encontré en una situación, cuando la mitad inteligente del foro está discutiendo alguna cosa significativa, y no puedo entender lo que está claro para todos, e incluso no puedo ver el tema de la discusión.
Estoy seguro de que el tema puede cerrarse ahora por falta de practicidad del asunto que se está debatiendo.
Eres un panadero (en el buen sentido de la palabra) :o) Colegas, es posible conseguir esa conversión, con algunas limitaciones, por supuesto. Y para qué se necesita - la respuesta es muy sencilla, da la oportunidad de aplicar el método de máxima probabilidad.