"El sistema de comercio 'perfecto' - página 107

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Pido disculpas por el off-topic. ¿Funciona la búsqueda de alguien en este foro?

Compañeros moderadores, arreglen la búsqueda, está rota.

 

Tampoco funciona. =(

Supongo que tendremos que esperar hasta el lunes. Nadie lo arreglará ahora.

 
Es algo increíble. Un foro de programadores es un foro de pragmáticos que debería, al parecer, discutir el tema desde el punto de vista práctico. En lugar de hacerlo, hay galimatías y verborrea. Es una pena. :(

Víctor, como ejemplo de un sistema de trading ideal, ofreció un EA donde la idea se expone en su forma "desnuda", sin aditamentos de servicio. Otra cosa es por qué lo hizo.

Lo comenté en el hilo de discusión del Asesor Experto. No recuerdo ningún anuncio similar en Internet de Asesores Expertos. No voy a condenarlo ni a apoyarlo. Esto es un asunto personal de Víctor.

Quiero volver a la discusión del algoritmo de EA Adaptativo en esencia. La optimización del Asesor Experto da buenos resultados. En cuanto al backtesting o las pruebas a futuro basadas en los resultados de la optimización, dan resultados decepcionantes. ¿Por qué? La respuesta se puede encontrar si examinamos la estrategia aplicada.

La decisión de entrar en el mercado se toma en los límites del canal igual al valor del parámetro StopBase que se está optimizando. El sentido de la transacción se selecciona, por defecto, por compra.
Limit y StopLoss son iguales a StopBase. Cuando se dispara el StopLoss, hacemos un roll over. La siguiente operación se abrirá cuando el nivel sea mayor o igual al valor del StopBase, es decir, el precio puede subir o bajar, no importa. Nos ocupamos de una estrategia de red.
Pero... Todas las estrategias de cuadrícula que conozco, ya sea promediando o piramidando, conducen a una gran reducción del saldo. Victor propuso un método original para calcular el beneficio y el stop loss.

         if( resultTransaction > 0 ) 
         {
     // последняя сделка прибыльная
            arrayProfit[currentIndex] = maxProfit-spred*3;
            arrayLoss[currentIndex] = StopBase+spred*7;
         }
         else 
         {
     // последняя сделка убыточная
            arrayProfit[currentIndex] = StopBase-spred*3;
            arrayLoss[currentIndex] = drawDown+spred*7;
     // изменяем направление сделок
            currentBuySell = -currentBuySell;
         }

Así, al optimizar el Asesor Experto, estamos atados al último nivel encontrado y al historial de operaciones. Para que el EA opere correctamente en una cuenta, es necesario proporcionar, además de los parámetros externos, otros parámetros: dirección de la última operación, último nivel de decisión, valores de las matrices arrayProfit[] y arrayLoss[]. El Asesor Experto es sensible a las interrupciones en su trabajo, porque pierde la conexión con el historial. Es necesario volver a probar el EA para crear un nuevo conjunto.

Hay un par de errores lógicos en el código del EA, pero obtenemos buenos resultados durante la optimización, lo que significa que tiene derecho a vivir.

Víctor está siendo astuto o, muy probablemente, simplificando demasiado en lo que respecta a la optimización de un solo parámetro StopBase.
Los siguientes parámetros afectarán al resultado final:
StopBase, spred, tamaño de arrayProfit[] y arrayLoss[], elección de TF y dirección de la primera operación.

Estos son algunos resultados de la optimización para el EUR/USD. Depósito inicial 100. Período 2009.01.02 - 2010.01.17.

238,56 50 2,34 4,77 64,62 43,13% StopBase=0,018 spred=0,001 number=3 Magic_¹=1 slippage=200 absAmount=0,01 timeframe=60
190,29 74 1,54 2,57 65,86 57,40% StopBase=0,014 spred=0.001 number=2 Magic_¹=1 slippage=200 absAmount=0.01 timeframe=60
209.92 45 2.1 4.66 76.92 51.93% StopBase=0.019 spred=0.001 number=3 Magic_¹=1 slippage=200 absAmount=0.01 timeframe=60
173.25 50 1.62 3.47 63.82 39.96% StopBase=0.018 spred=0.0009 number=2 Magic_¹=1 slippage=200 absAmount=0.01 timeframe=60
162.19 87 1.4 1.86 62.77 52.43% StopBase=0.014 spred=0.0007 number=3 Magic_¹=1 slippage=200 absAmount=0.01 timeframe=60
175.85 66 1.51 2.66 68 64 59.75% StopBase=0.016 spred=0.0006 number=3 Magic_¹=1 slippage=200 absAmount=0.01 timeframe=60

 
fozi >>:

Всем привет.

А продолжение темы будет ?

01.01.2010 Fin del intervalo de negociación 32,82% (Total: -46,06%)
30.01.2010 Fin del intervalo de negociación 33,92% (Total: -27,76%)

33% al mes +-1% - "¡Los beneficios no son nada, la estabilidad lo es todo!"

Es una pena el seguimiento hasta ahora: nadie está interesado en hablar del caso:

Un estudio de Reuters revela el declive de la ciencia rusa

"Las razones de la triste situación de la ciencia rusa son los cataclismos políticos, la "fuga de cerebros" y la falta de interés por la investigación científica.
El informe señala que Rusia, que en su día fue la primera en lanzar un satélite al espacio, desempeña ahora un papel cada vez más marginal en la ciencia mundial, quedando también muy rezagada en el desarrollo de industrias intensivas en conocimiento, como la nuclear.
"La base de investigación en Rusia está en declive y no hay forma de salir de esta situación", señala el informe.
"

 
Pues qué quieres, la ciencia sólo la necesitan las potencias que aspiran a algún lugar serio en el mundo. ¿Para qué necesitamos la ciencia, somos China o algo así?
 
VictorArt писал(а) >>

Así que ahí lo tienes - el Asesor Experto perfecto -

Rentabilidad -65%))

 
 
quizás salgan más... :)
 
LeoV >>:

Ну вот воопщем вот он - идеальный торговый советник -

Доходность -65% )))

¿Y dónde está la estabilidad prometida? ¿Dónde está Víctor con sus diplomas, certificados y disertaciones?
 
knt-kmrd писал(а) >>

:))) Lo imprimiré y lo enmarcaré en mi oficina.
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