"El sistema de comercio 'perfecto' - página 146
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Todos sabemos que nada en el mundo es perfecto, pero al resolver un problema nos esforzamos por alcanzar el ideal. Pero para acercarnos a ella, deberíamos describirla al menos verbalmente y formalizarla en forma de objetivos y formas de alcanzarlos, pues de lo contrario acabamos yendo allí -sin saber dónde-, buscando algo -sin saber qué-. Si creamos una ST y queremos mejorarla, tenemos que definir el ideal al que aspiramos, para establecer las reglas según las cuales funcionará una ST "ideal" (en adelante, abreviada como ITS). Por supuesto, podemos decir que el STI debe aportar el máximo beneficio y las mínimas pérdidas. Pero en este hilo planteo la cuestión un poco en otro plano, qué normas debe seguir la ITS en su trabajo para conseguirlo. En este tema propongo hacer un conjunto de reglas para que el STI funcione, y formalizar estas reglas en forma de algoritmos para diferentes clases de STI (bajo las clases en este caso deben entenderse diferentes principios subyacentes al STI, por ejemplo, ensayo - canal, fractal, etc.). Si alguien está interesado en esta formulación de la tarea, únase a la discusión, y juntos podremos detectar más matices y cristalizarlos en forma de principios concretos de funcionamiento, comunes para todas las clases de ST, así como tener en cuenta las características específicas de las distintas clases. Y al desarrollar un "código de honor" para los STI, cada uno podrá tener en cuenta estas normas a la hora de diseñar su propia ST de acuerdo con sus tareas.
Para no ser infundado, empezaré poniendo en negrita las reglas formuladas para que se puedan ver fácilmente en el texto.
1). Uno de losprincipios más importantes en los que se basan los STI es su capacidad para aprender y adaptarse a las fases cambiantes del mercado. Y en segundo lugar, 2). El número mínimo de parámetros regulados desde el exterior. Para determinar los principios del STI de autoaprendizaje, probablemente debamos hablar de una clase particular de ST. Para empezar, propongo considerar una clase de ST que trabaje en una avería de un canal. La cuestión que se plantea es cómo construir el canal. Podemos utilizar varios indicadores para ello, pero entonces aparecerá una nueva tarea, para hacer que los STI se adapten al mercado debemos autotunear los indicadores, decidir los criterios que definen su estado en el mercado y los parámetros que deben ser regulados y, lo más importante, mediante qué leyes ajustar los parámetros. Para resolver este problema, debemos ser más específicos en cuanto al tipo de indicadores a utilizar, y será nuestra propia tarea de desafío. También es posible la opción de autoaprendizaje del STI sin el uso de indicadores externos.
Por ejemplo, propongo resolver el problema de la autoadaptación utilizando el aprendizaje de los STI en las operaciones ejecutadas virtualmente en el intervalo de la historia, situado directamente en la barra cero. Para ello, necesitamos establecer dos parámetros externos:
1. La profundidad necesaria y suficiente de la historia para el aprendizaje (aunque este parámetro también se puede establecer en el modo de auto-sintonía más tarde);
2. El tamaño mínimo de las operaciones que permitimos operar. Cuanto más corto sea el objetivo del TS, más beneficios podrá obtener, pero hay una limitación, que debemos considerar y establecer en los ajustes externos, no todas las empresas de corretaje tolerarán una operación larga con objetivos inferiores a 10 puntos.
Para ser más específico, utilizaré la imagen de abajo como ejemplo:
Figura 1
El ancho del canal de negociación puede ser calculado como un valor promedio de N operaciones ideales construidas, por ejemplo, utilizando el bloque Adept dado por mí en otro tema (resultados de trabajo en la Fig.1) o cualquiera de las variantes de Zig-Zag, aunque será menos flexible. A continuación, determine el momento de apertura de las posiciones virtuales, por ejemplo, cuando se rompa el nivel del 30% desde la línea media del canal, y el momento de cierre de las mismas, aquí puede haber varias opciones:
a). Si se alcanza el límite del canal;
b). si el nivel por debajo de la línea media del canal ha descendido por debajo de la línea;
c). al sobrepasar el límite del canal y superar el nivel en 1/2 de la anchura del canal, transferir el nivel de la media al límite del canal, y controlar la posición relativa a la nueva media.
Puede haber muchas otras opciones: sugiéralas.
Al realizar operaciones Q - virtuales, las analizamos para desarrollar las reglas de autoformación de la ST para condiciones específicas del mercado. Continúa en ....
Y mientras tanto, ofrezcan sus variantes de reglas de ITS, y hagan adiciones y correcciones en el material expuesto por mí.
¡Vas en la dirección correcta! Desde el principio de mi conocimiento de mql4 he estado utilizando los principios de auto-adaptación de los Asesores Expertos. Es cierto que me he encontrado con un par de escollos)))
Lástima que tuviste la oportunidad de vaciar tu PAMM, pero denk no te dejó aprovecharla.
Me pregunto si entonces hablaría de usted como franco, de inversores metidos con calzador. :)....