"El sistema de comercio 'perfecto' - página 25
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Y con razón.
¿Por qué necesitan asesores los que no comercian? :)
Veremos qué excusa se le ocurre para explicar por qué el "periodo de beneficios" nunca comenzó.
Veremos qué excusa se le ocurre para explicar por qué el "periodo de beneficios" nunca comenzó.
¿Te refieres a PAMM?
Puedo darle inmediatamente una "excusa para una de las futuras opciones": "Dado el gran número de robots de negociación adaptables en una cuenta, en algún momento cometimos un error con el equilibrio entre las ganancias y las pérdidas: las pérdidas resultaron ser mayores que las ganancias" :)
¿Te refieres a PAMM?
Puedo darle inmediatamente la "excusa para una de las futuras opciones": "Dado el gran número de robots de negociación adaptables en una cuenta, en algún momento cometí un error con el balance entre ganancias y pérdidas: las pérdidas resultaron ser mayores que las ganancias" :)
También puedo recomendar:
- la estúpida operadora interfirió.
- el mercado se comportó de forma inadecuada.
- el corredor no permitió que los robots funcionaran correctamente.
- No hay suficiente dinero: si tuviera un millón, se lo habría enseñado a todo el mundo.
etc. etc. :)
También puedo recomendar:
- el estúpido operador estaba interfiriendo.
- el mercado se comportó de forma inadecuada
- el corredor no permitía que los robots funcionaran correctamente
- no hay suficiente dinero, si tuvieran un millón - entonces mostrarían a todos
etc. etc. :)
No es bueno, ya que todas esas excusas ya son utilizadas por otros :)Gracias por sus respuestas. Por desgracia, lo que ha dicho no me satisface en ningún aspecto. Todo lo que has escrito es comprensible, pero no son más que frases generales.
No conozco ningún trabajo sobre los mercados de aletas que no entre en la categoría de "cháchara casi científica" :)
Los mercados FIN aún no son ciencia.
¿Nunca has oído el nombre de Shiryaev? ¿Y nunca ha tenido en sus manos su monografía "Fundamentos de la matemática financiera estocástica"? Pero esto es sólo un ejemplo. Personalmente no tengo nada en contra de la cháchara científica, más aún aquí en este foro. Pero cuando alguien se aventura a hablar de la "Teoría General del Trading", uno quiere ver el origen de esta teoría, su aparato, sus métodos y, lo más importante, los resultados (que no hay que confundir con los resultados del trading). Sin embargo, salvo una frase que parece un buen deseo, en realidad no hay nada más.
Definitivamente, los mercados financieros no son una ciencia y nunca lo serán. Es el reino de las finanzas reales, donde circulan el dinero y los activos equiparados.
El término "sincronizar" es un estándar, la sincronización estándar de dos procesos.
Por ejemplo, ¿qué ocurre si se "predice" el desarrollo de la FN para que se corresponda lo más posible con la FR? Con el tiempo, debido a la acumulación de errores de predicción, la divergencia entre las dos funciones puede alcanzar valores tan grandes que la predicción perderá todo su sentido: las funciones se volverán completamente asíncronas, es decir, existirán por sí solas.
Por eso es necesaria la sincronización.
Si tiene su propia función, no necesita "predecir su evolución". Existe en toda el área de definición desde el momento en que se define, por lo que "predecir el desarrollo" en esta situación suena como adivinar por los posos del café.
En general, en matemáticas, en la teoría de los operadores, existe un término de este tipo: la función propia. Y lo utilizas en el sentido de "lo he inventado yo, por lo que es mi propia función". Ridículo. Especialmente divertido es el proceso de predecirlo después de haberlo inventado uno mismo.
Lo que usted llama sincronización se llama en matemáticas una aproximación de una función de mercado a alguna función modelo. Y "predecir el desarrollo" en el lenguaje de las matemáticas se llama extrapolación.
La forma de sincronizarlo no es tan importante como el nivel del algoritmo. Por ejemplo, en el ejemplo del EA adaptativo, la sincronización se realiza a través de un stop loss. Stop Loss activado - cambió la dirección.
La búsqueda de una aproximación de alta calidad de una función de mercado está directa o indirectamente comprometida en todos los que intentan escribir robots de trading. Cualitativo significa que la extrapolación de la función del modelo hacia el futuro debe aproximarse a la función del mercado bastante bien y en un área tan grande como sea posible. Así que no has dicho nada nuevo aquí.
Si la función del modelo está definida, entonces el problema del ajuste (en su lenguaje - la sincronización), es decir, la elección de los parámetros óptimos, es puramente técnico y por lo tanto se resuelve realmente en el nivel del algoritmo. Otra cuestión es la elección de la función del modelo (en su idioma - el suyo propio). Sin embargo, resulta que la OTT es impotente en este caso y no puede ayudar al comerciante. ¡Buena teoría!
Sin embargo, es probable que me equivoque. Usted dice que "la NF puede ser cualquier cosa". ¿Has intentado alguna vez comerciar con alguna función? No lo creo. Es una pena. Entonces no harías afirmaciones tan infundadas e irresponsables.
Y esta sarta de tópicos en general es divertidísima:
Cuanto mejor se deje sincronizar, más precisa será la sincronización.
Cuanto más precisa sea la sincronización, mayor será el beneficio, es decir, si el NF y el FR están totalmente sincronizados, no habrá pérdidas.
.
En general, no entiendo qué más hay que describir con más detalle - todo está claro como es :)
Sí, tienes razón, todo está claro. No sé cómo funciona tu cerebro digital ahí, pero la teoría general es clara: no hay.
Cuando alguien proponga una teoría de comercio aún más general que la OTT, entonces pensaré en cambiar el nombre a algo más modesto :)
Se me ha ocurrido una. Perdón: "Para obtener beneficios, sólo hay que abrir operaciones rentables".
He decidido llamarlo Generalización Universal de la Teoría General del Comercio. O GETT. Creo que es bonito. :-)
PRNG es una función aleatoria, es decir, cualquier función :)
Se obtienen resultados bastante buenos - véase los concursos de comerciantes.
En general, una vez más estás intentando aplicar las matemáticas al mercado, eso es todo.
Si la función del modelo está definida, la cuestión del ajuste (en su lenguaje, la sincronización), es decir, la elección de los parámetros óptimos, es puramente técnica y, por tanto, se resuelve realmente a nivel del algoritmo. Otra cuestión es la elección de la función del modelo (en su idioma - el suyo propio). Sin embargo, resulta que la OTT es impotente en este caso y no puede ayudar al comerciante. ¡Buena teoría!
¿Qué puedo decirte?
Si confunde la sincronización con el ajuste...
Una cosa más. Una función propietaria no modela nada ni intenta modelar nada, por eso es propietaria, no es una función modelo.
En general, todo está claro aquí - lo torciste a tu manera sin entenderlo, y luego te pareció gracioso - qué tontería resultó :)
Yo también me río.
.... "Para obtener beneficios, sólo hay que abrir operaciones rentables".
....¡Es justo!
No conozco ningún trabajo sobre los mercados financieros que no entre en la categoría de "palabrería casi científica" :)
Los mercados FIN aún no son ciencia.
Perdona, ¿no has oído hablar de la fórmula Black-Scholes y de los modelos de heteroskedasticidad condicional autorregresiva generalizada?
¿O también es una "charla de ciencia ficción" para ti?