"El sistema de comercio 'perfecto' - página 29
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La "sensación táctil" sólo está en la historia.
El conductor mira hacia adelante con sus ojos: puede ver un trozo de la futura carretera.
El operador no puede ver un trozo del rango de precios futuros: no hay precios a la derecha de la ventana del terminal.
Así que puedes hablar de lo que "sientes" allí (a la derecha de la ventana del terminal) en algún lugar de RBC, por ejemplo, en el ABC del inversor :)
Conclusión muy autorizada de un hombre que siente el futuro por sensaciones táctiles con el AT :)
El AT en general sólo aumenta la desalineación, es decir, aumenta las pérdidas, que es lo que nos muestran las estadísticas - la gente cree que puede predecir el futuro o sentirlo con la punta de los dedos allí en el lado derecho del monitor :)
Sin embargo, lo que aún no existe no se puede sentir, ni táctilmente ni no táctilmente.
NF es una función que se crea por sí misma, es decir, se negocia y se obtiene una serie numérica.
Por ejemplo, "comprar más barato, vender más caro": el resultado de esta estrategia es la NF.
La trayectoria de su coche también es SF.
Cualquier resultado de las operaciones de los operadores en los concursos es su SF.
Se puede utilizar el PRNG para crear SF, por ejemplo, de la siguiente manera:
1. establecer la dirección del comercio PRNG, si es más de 0,5 - 1(comprar), menos de 0,5(vender)
2. El límite y el tope son iguales a la constante.
El resultado será una curva aleatoria, que en general rara vez coincidirá con la FF, es decir, según las estadísticas el 95% de los operadores pierden.
De hecho, este 95% de los operadores sólo utilizan su propio PRNG, al que llaman ruidosamente "sistema de trading".
La NF principal del EA es una onda sinusoidal. StopBase es 1/4 de longitud de onda.
La onda sinusoidal está sincronizada por el FR, por lo que siempre tiene diferentes longitudes de onda y forma finales: se comprime, luego se descomprime, respectivamente la amplitud es menor, luego mayor.
Me da pereza dibujar, así que tendré que "forzar" mi imaginación.
Cualquier función periódica servirá en lugar de una onda sinusoidal - es más fácil implementar una función periódica, porque requiere menos parámetros - una onda sinusoidal sólo requiere uno.
Camarada, te diré una cosa: si no tienes formación especial en el campo de la radioelectrónica (y a juzgar por tus posts o no la tienes o es muy mediocre), no intentes mejorar ante los demás utilizando términos especiales que lees en la enciclopedia. Al tratar de describir la sintonización automática de frecuencia-fase, usted mismo no la comprende, y por lo tanto comienza a entretejer aquí nombres ingeniosos de entidades que usted mismo ha inventado. Mejor escribirlo así: no soy un experto, lo explico todo, "con mis propias palabras". De lo contrario, suenas como un psíquico que utiliza palabras como "energía", "información", etc., sin ningún sentido, salvo sus vagas sensaciones, y que llena los cerebros de los oyentes con un coeficiente intelectual <100. Te has equivocado de lugar; la mayoría de las personas que participan en el debate son personas con formación técnica superior y mucha experiencia. Así que al decir que tu sistema (sea el que sea) da un resultado positivo y sin embargo no se aproxima al mercado, sólo demuestras una cosa, vuelvo a repetir, no entiendes lo que haces.
Mi consejo gratuito es que expliques con los dedos lo que quieres hacer, la gente entendida te dirá cómo se llama "científicamente" y puede que incluso te ayude prácticamente.
Léelo con más atención.
Fue en el contexto de la extrapolación ("FR sincroniza SF, sin extrapolación").
Sobre la EEB. Necesitabas una referencia al término - el buscador da referencias principalmente a la EEB o a la wikipedia.
Pasar tiempo para encontrar referencias a la literatura especial no es muy deseable para mí - que de alguna manera buscar por sí mismo.
¿Por qué discutes con él?
:-)
No estoy discutiendo, sino tratando sinceramente de entender lo que el hombre tiene detrás. A juzgar por el sitio web mencionado, VictorArt es Victor Artyukhov, y lleva desarrollando su cerebro digital y los sistemas basados en él desde 1993. (Bueno, si me equivoco, estamos debatiendo con un impostor).
Ha publicado aquí el constructor MTS y los enlaces a los PAMM. Suficiente para saber que hay algunos resultados de rendimiento.
Por supuesto, se puede intentar lidiar con esos resultados. Sin embargo, mi mente está más interesada en la teoría. Si la teoría no impresiona, no hay confianza en los resultados prácticos. En cualquier caso, aunque sean obviamente positivos, no pueden ser explicados por la teoría propuesta.
Así que quiero entender cómo es realmente.
:-)
No estoy discutiendo, sino tratando sinceramente de entender lo que el hombre tiene detrás de su alma. A juzgar por el sitio web mencionado, VictorArt es Victor Artyukhov, y lleva desarrollando su cerebro digital y los sistemas construidos sobre él desde 1993. (Bueno, si me equivoco, estamos debatiendo con un impostor).
Ha publicado aquí el constructor MTS y los enlaces a los PAMM. Suficiente para saber que hay algunos resultados de rendimiento.
Por supuesto, se puede intentar lidiar con esos resultados. Sin embargo, mi mente está más interesada en la teoría. Si la teoría no es impresionante, no hay confianza en los resultados prácticos. De todos modos, aunque sean claramente positivos, no están en absoluto justificados por la teoría propuesta.
Así que quiero entender cómo es en realidad.
Históricamente, era así:
1. apareció el constructor MTS, utilizando CM + TA clásico - entonces no sabía nada de trading, así que todo se hizo en base a los conocimientos de consultores - traders profesionales con una larga experiencia
2. los resultados fueron buenos, pero todo el tiempo algunos extraños - a continuación, una gran cantidad de beneficios, a continuación, grandes detracciones.
3. empezaron a cavar
4. se introdujo la Teoría General del Comercio (TGC) y algunos resultados no muy claros, pero muy buenos
5. entonces todo se hizo sólo en el marco de la oTT
6. ahora es posible crear automáticamente nuevos robots de negociación adaptables
7. Y entonces, me llevó menos de 3 horas escribir el código del EA adaptativo e inmediatamente empezó a funcionar como se esperaba, incluso un poco mejor.
Así que, personalmente, estoy bastante impresionado con la OTT, ya que podemos utilizarla para obtener resultados predecibles casi útiles y, en consecuencia, utilizarla y obtener mejores resultados cada día.
¡Genial! :)
Lo único que queda por averiguar es dónde estará la tendencia y cuánto durará...
Pero TA sin duda le ayudará con eso :)
Es muy sencillo.
Es tan sencillo como eso.
Si es simple, entonces cuál es el problema - sólo las tendencias de comercio - porque usted sabe su principio y final.
Sin embargo, como el 95% no quiere, pierde :)
NF es una función que se crea por sí misma, es decir, se negocia y se obtiene una serie numérica.
Por ejemplo, "compró más barato, vendió más caro" - el resultado de esta estrategia será SF.
Cualquier resultado de los comerciantes que operan en los concursos es su SF.
...
El SF básico de un EA es una onda sinusoidal. StopBase es 1/4 de longitud de onda.
La onda sinusoidal está sincronizada por el FR, por lo que tiene diferentes longitudes de onda finales y forma todo el tiempo - se comprime, luego se descomprime, respectivamente la amplitud es menor, luego mayor.
Cualquier función periódica servirá en lugar de una onda sinusoidal - es más fácil implementar una función periódica, porque requiere menos parámetros - para una onda sinusoidal uno es suficiente.
Bueno, esto es más específico.
Como entiendo en la primera frase del post - esto es sólo un ejemplo de SF después de todo. Uno de ellos, por así decirlo. En cuanto a sus EAs, el SF es una onda sinusoidal. Me llama la atención porque si el resultado de la operación es una sinusoide, el beneficio de dicha operación es cero. Esto significa que estos dos NF tienen funciones diferentes. Y si hablamos del resultado de la negociación, el SF deseado es una línea recta ascendente.
No tengo nada que objetar a una sinusoide como SF, es la primera indicación del carácter oscilatorio del movimiento del precio. Así que como modelo (o SF, si lo prefiere) es una función bastante adecuada.
De ahí se desprende la respuesta a una pregunta que me ha interesado desde el principio. Por su propio nombre MTS Constructor, implementa un MTS definido por el usuario. Naturalmente, este MTS tiene su propio SF. La pregunta era si el usuario del Diseñador de STM puede utilizarlo para poner cualquier SF deseado en la STM que se va a construir. ¿O es que este NF está predefinido como una onda sinusoidal después de todo? Por tu post entiendo que está predeterminado.
Si no es así, por favor, explique cómo es posible utilizar Constructor para poner su NF en MTS. Mirando la documentación del Builder no he visto esa posibilidad. Sólo se pueden ajustar los valores de los parámetros que se proporcionan allí.
Tenemos SF - una onda sinusoidal.
FR sincroniza a SF.
Si el SF también es una onda sinusoidal, es bastante fácil sincronizarlos.
En nuestro caso, la SF es una forma desconocida de antemano, por lo que la SF se sincroniza de tal manera que la SF no está muy lejos de la SF.
En el caso más sencillo, basta con la activación de un stop loss: cambiamos de dirección y durante un tiempo el NF vuelve a estar "dentro" del FR...
...
Los periodos de sincronismo son periodos de beneficio.
Los periodos de asincronía son periodos de pérdidas (coche detrás de una valla, en algún lugar del bosque).
La optimización en este proceso sólo es necesaria para minimizar el tamaño del stop loss, es decir, para reducir el coste de la sincronización: cuanto más precisa sea la sincronización (menos coste), mayor será el beneficio.
Si lees con atención, te darás cuenta inmediatamente de que durante la fase plana, los costes de sincronización son mayores que durante la tendencia. De ahí la expresión: "la tendencia es una tendencia".
Sí, todo está claro.
Según tengo entendido, la activación de un stop loss y las cadenas de pérdidas y ganancias son las mismas señales o criterios utilizados para la sincronización. Es decir, la sincronización es un proceso muy costoso y, por cierto, debe continuar todo el tiempo: la adaptación no puede detenerse. Por lo tanto, las preguntas son. ¿Tiene su sistema otras formas de hacer la sincronización durante el comercio, aparte de las pérdidas que recibe? ¿Qué métodos utiliza para minimizar las pérdidas y maximizar los beneficios de cada operación? No se trata del resultado global, sino de que el beneficio medio de las operaciones rentables sea mayor que la pérdida media de las no rentables. Parece que te parece bien el factor de los beneficios, pero también está esta faceta de MM.