La segunda vaca sagrada: "Aumentar los beneficios, reducir las pérdidas" - página 2
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No, no me importa demasiado si no son mis amigos.
Bueno, aquí va. Consideremos el sistema más sencillo en las intersecciones de dos mash-ups. ¿Dónde se puede aplicar este principio allí? Bueno, si el sistema no tiene un stop (cierre a la señal analítica opuesta, no a la toma o al stop), entonces ciertamente puede intentarlo, pero el sistema será muy complejo. Si el sistema tiene un tope fijo, el principio de "cortar las pérdidas" resulta por sí mismo, pero ¿cómo poner en práctica el consejo de "aumentar los beneficios"?
:) La parada es para aumentar las pérdidas. :)
Bueno, si el sistema no tiene un stop (no se cierra con una toma o un stop, sino con la señal analítica contraria), entonces sí que se puede intentar, pero sería un sistema muy complicado.
no es nada complicado, así es como se hace
es que un cruce de pelucas (aka makdi) no es adecuado como señal de inversión
:) La parada es para aumentar las pérdidas. :)
>> Me corrijo. :) Hablando de topes, no "en el lado positivo" y a una distancia significativa de la apertura en el negativo.
Se necesitan paradas.
Corrección. :) Cuando se trata de paradas, no "en el lado positivo" y a cierta distancia significativa de la apertura en el negativo.
Se necesitan paradas.
>> Sí, la pesca es buena.
Bien, tratemos de darle la vuelta al tema. Esta es la pregunta:
1. ¿Por qué los principiantes suelen hacer lo contrario: reducir los beneficios y aumentar las pérdidas? ¿Tal vez porque es psicológicamente más fácil para el alma delicada y poco refinada de un principiante?
Tras obtener un pequeño beneficio, un principiante se apresura a arreglarlo "para que no se lo lleven".
Y al haberse atascado en un stop-loss pequeño, tratará de retirar sus stops si el mercado va en su contra.
Creo que sucede hasta que uno aprende a distinguir las tendencias.
Entonces hay una expectativa positiva y uno está más seguro de poner un pequeño stop y un gran beneficio.
Tautología (retórica)
Material de Wikipedia, la enciclopedia libre.
La tautología (del griego ταυτολογία: ταυτο "mismo" y λόγος, discurso) es una figura retórica, que consiste en la repetición de palabras iguales o similares. A menudo tiene la apariencia de una repetición innecesaria. Se utiliza con especial frecuencia el nombre de "tautología" cuando hay repetición de las mismas palabras de raíz. Lo que diferencia a la tautología del pleonasmo es que no se justifica lógicamente, sino también emocionalmente. El pleonasmo - "abundans super necessitatem oratio"(Quintiliano)- sólo peca de brevedad. Desde el punto de vista de la necesidad, de la que habla Quintiliano[fuente no especificada 48 días], es realmente suficiente decir "no volverán" sin añadir "no volverán", como hizo V. A. Zhukovsky[fuente no especificada 48 días], pero esta adición realza el lado poético del discurso, aumenta su expresividad. Por el contrario, la tautología no añade nada, y se repite sin ningún propósito. La tautología es un pleonasmo superfluo. Los antiguos griegos llamaban a la tautología perissologia(griego περισσος - superfluo) y battologia (por el rey cireneo Batta, tartamudo que repetía palabras, o el poeta Batta, amante de las longitudes innecesarias).
Tautología (lógica)
[editar]Enciclopedia libre de Wikipedia
Tautología en
Todo lo que decimos de que el comportamiento de un operador en el mercado viene dictado por su experiencia o su codicia es una tontería. Nuestro comportamiento viene dictado por el propio mercado y tiene como objetivo maximizar los beneficios y, por supuesto, hay variaciones debidas a la experiencia del operador.
La mayoría de nosotros piensa que el lema "Limita las pérdidas y deja que crezcan los beneficios" es algo, ya sea un encantamiento, o una estupidez, o algo más... Veamos de dónde vienen las manidas frases de los comerciantes.
Supongamos que tenemos un mercado "de tendencia". Definamos por este término una cotización de un instrumento el color de la siguiente vela es probable que repita el color de la anterior, ver la imagen de la izquierda cerca de la línea roja:
La línea azul muestra la curva de equilibrio de la ST que opera según el principio de "limitar las pérdidas y dejar que crezcan los beneficios". En la parte derecha de la imagen se puede ver el tamaño de los sobornos para dicha ST. Se ve claramente que el tamaño de las pérdidas es realmente limitado y no supera un determinado valor, que viene determinado por la SL. Los tamaños de las operaciones rentables no están limitados desde arriba y pueden ser cualquiera.
Así, podemos confirmar la eficacia del eslogan en los mercados de tendencias.
¿Y qué pasa si el mercado está "cayendo" (plano)? Llamaremos con este término a la cotización de un instrumento para el que el color de la siguiente vela es probable que sea diferente, en comparación con la anterior, véase la Fig. 2, la línea roja de la izquierda:
La línea azul muestra la curva de equilibrio de diposición para la ST que opera según el principio "Limitar los beneficios y dejar que crezcan las pérdidas". En la parte derecha de la imagen se puede ver el tamaño de los sobornos en dicho TS. Se ve claramente que los tamaños de los beneficios son realmente limitados y no superan un cierto valor determinado por el TP. Los tamaños de las operaciones perdedoras no están limitados desde arriba y pueden ser cualquiera. No obstante, la rentabilidad de la negociación de TP en un sistema tan "inusual" para un operador común es positiva (véase la curva azul en la imagen de la izquierda).
Por lo tanto, es necesario reconocer la conveniencia de operar según el principio de "Limitar los beneficios y dejar que las pérdidas crezcan" en las cotizaciones planas.
Ahora lo principal. Si recopilamos estadísticas sobre la alternancia del color de las velas vecinas en todos los símbolos y en todos los marcos temporales de forex, podemos ver que el mercado es predominantemente plano y que hay que seguir la inusual regla de "Limitar los beneficios y dejar que las pérdidas crezcan" para construir un TS rentable. ¿De dónde viene entonces el famoso y querido "Limita las pérdidas y deja que crezcan los beneficios"? Sí, simplemente que hasta hace poco, los mercados eran tendenciales y sólo desde los años 90 han tomado su forma actual. Y el eslogan "erróneo" se mantuvo, engañando a los estúpidos y crédulos comerciantes en activo y llevando a la pérdida de depósitos.
P.D. Las dos TS anteriores no son equivalentes en cuanto a los riesgos que debe asumir un operador al operar. En igualdad de condiciones, los riesgos de los instrumentos planos son mucho mayores que los de los tendenciales. Esto se debe a las pérdidas ilimitadas, que son inevitables cuando se opera según la segunda regla. Por lo tanto, para equilibrar los riesgos, debemos reducir el tamaño de las posiciones abiertas, lo que seguramente llevará a una disminución de la rentabilidad de la ST, en comparación con la TC del primer tipo. Todo esto es una consecuencia inevitable de la eficiencia de los mercados modernos.
No, no me importa demasiado si no son mis amigos.
Bueno, aquí va. Consideremos el sistema más sencillo en las intersecciones de dos mash-ups. ¿Dónde se puede aplicar este principio allí? Bien, si el sistema no tiene un stop (cierre a la señal analítica opuesta, no a la toma o al stop), entonces ciertamente puede intentarlo, pero el sistema será muy complejo. Si el sistema tiene un stop fijo, entonces el principio de "cortar las pérdidas" resulta por sí mismo, pero ¿cómo poner en práctica el consejo de "aumentar los beneficios"?
O tal vez no parar y no crecer en absoluto. El TS debe dar una señal de entrada y otra de salida. SL y TP no tienen nada que ver con el TS, es un seguro de acceso al servidor.
Ahora lo principal. Si recopilamos las estadísticas sobre la alternancia del color de las velas vecinas para todos los símbolos en todos los plazos de Forex, podemos ver que el mercado es predominantemente plano, y para construir un TS rentable debemos seguir la inusual regla "¡Limitar las ganancias y dejar que las pérdidas crezcan! ¿De dónde viene entonces el conocido y querido "Limita las pérdidas y deja que crezcan los beneficios"? Sí, simplemente que hasta hace poco, los mercados eran tendenciales y sólo desde los años 90 han tomado su forma actual. Y el eslogan "erróneo" se mantuvo, engañando a los estúpidos y crédulos comerciantes en activo y llevando a la pérdida de depósitos.
esto es una mierda y lo declaro con todo el respeto
Afirmo con todo mi respeto. para el intradía la tendencia (o la volatilidad como se puede llamar) es abundante
para las estrategias a largo plazo sospecho que también hay muchas tendencias
Verás, sab1uk, a diferencia de ti, yo he dicho "tonterías" y lo he demostrado muy bien.
En cuanto a tu comentario sobre la "tendencia" en el intradía, estás hablando de tendencias estocásticas, que no tienen ninguna utilidad práctica, ya que no hay forma de detectarlas. Yo, en cambio, hablo de tendencias "reales", deterministas, que pueden y deben ser detectadas.