Cálculo correcto de los índices monetarios. - página 9
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Sí, cómo... Tomé y generé sintéticos, luego dividí uno por otro y obtuve aanálogos de cotier y resolví el problema inverso de restaurar los sintéticos iniciales a partir de sus valores relativos (cotier). Está claro que en tal experimento numérico, puedo generar cualquier número necesario de herramientas y comparar los valores restaurados con el inicial a mi gusto. Ahora, el error de recuperación tiende exponencialmente a cero a medida que aumenta el número de pares. De hecho, basta con utilizar 5 pares de instrumentos para garantizar una precisión del índice superior a un punto. Una vez más, digo que la predicción del índice no es más fácil ni más difícil que las herramientas iniciales.
No es el índice lo que hay que predecir, sino la interacción de los dos índices del par en la misma banda de frecuencia. Es decir, la dinámica.
Esto da un resultado decente. He puesto fotos.
Tengo los sintéticos corriendo 2-6 barras por delante del natural. Incluso en los TFs pesados.
No es el índice lo que hay que predecir, sino la interacción de los dos índices que componen el par en la misma banda de frecuencia.
Esta afirmación equivale a lo siguiente: En general, una combinación no lineal de series temporales aleatorias (RT), es una RT no aleatoria.
O en una forma más suave: Una combinación no lineal de series temporales débilmente predecibles (RV), es una RV más predecible.
La primera afirmación no es cierta por la definición de RV aleatoria. El segundo tiene un significado absurdo.
Esta afirmación equivale a lo siguiente: En general, una combinación no lineal de series temporales aleatorias (RV), es una RV no aleatoria.
O en una forma más suave: Una combinación no lineal de series temporales débilmente predecibles (RV), es una RV más predecible.
La primera afirmación no es cierta por la definición de RV aleatoria. El segundo tiene un significado absurdo.
Para ti suena así.... Es muy posible que tengas un mundo muy limitado.
Tengo índices y pares de divisas que no son aleatorios. Parto de esta premisa.
Es difícil llamar a las fluctuaciones que hace el EURUSD al azar.
En H1 2 por día en promedio.
En H4 2 por semana de media.
En D1 2 al mes de media.
No le diré el período, la frecuencia y el método de filtrado. Puedes encontrarlo tú mismo.
Vadim, ¿qué te parece más atractivo: tener un Mundo Pequeño, que es determinista, o tener un Mundo Grande, con ninguna pequeña esperanza de entender nada en él?
Sergei, una cosa no excluye la otra.
Desarrollo:
1. Uno disfruta de la incertidumbre.
2. Una persona intenta cambiar algo en su vida. Tratando de convertirse en un maestro.
3. El Estado de Dios. Todo es yo. Puedo hacerlo todo, pero no quiero. Porque todo es ya armonioso y correcto.
Aquí se muestra el cálculo del índice del dólar.
Las preguntas son:
1. ¿Es esta la forma de calcularlo?
2. ¿Las cotizaciones de USDEUR y USDGBP son correctas?
3. Para calcular las cotizaciones del USDEUR y del USDGBP, ¿debemos tomar sus valores como 1/EURUSD y 1/GBPUSD?
Aquí se muestra el cálculo del índice del dólar.
Las preguntas son:
1. ¿Es esta la forma de calcularlo?
2. ¿Las cotizaciones de USDEUR y USDGBP son correctas?
3. Para calcular las cotizaciones del USDEUR y del USDGBP, ¿debemos tomar sus valores como 1/EURUSD y 1/GBPUSD?
https://www.mql5.com/ru/code/9780
https://www.mql5.com/ru/code/9397Si utiliza el indicador del índice del dólar en M5, se ajusta a los valores (+/- 0,2) en http://www.marketwatch.com/investing/index/DXY.
Para el cálculo de los valores inversos es necesario aumentar el valor al grado negativo.
He encontrado el cálculo de otros índices monetarios.