Cálculo correcto de los índices monetarios. - página 3
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Ya he escrito:
"Personalmente lo necesito para extrapolar, ya que cada par tiene una mezcla de 2 movimientos de divisas, es difícil extrapolar correctamente".
Por eso se necesita un cálculo de índices que, al comprobarlo, dé los valores
de los pares de divisas (al menos una aproximación)
Esa es la cuestión: a grandes rasgos. Te recomiendo que hagas lo siguiente. Tome los tipos de cambio de estas monedas en tres puntos. Digamos que a las 16:00 de los últimos tres días. Y toma el valor del índice en estos puntos. Y calcula la red, pero no con la ayuda del ordenador, sino con la del lápiz. Con un lápiz. Y lo verás todo. Creo que las preguntas desaparecerán.
Comprueba las cotizaciones de 5 dígitos o los secuestros.
Si el error se debe a la no sincronización de las cotizaciones, debería reducirse.
Inventar tus propios índices puede jugarte una mala pasada. Mucho más importante es lo que ven todos los participantes reales del mercado. Al igual que con los ETFs no estándar. Lo bueno del bar estándar de una hora
Lo bueno de una ruptura del S&P en el gráfico del USDX es que afectará a los pares Straight.
Tal vez por eso el 99,999% de ellos están perdiendo. Ven lo mismo, y se desprenden de la misma cantidad de dinero rápidamente. Hay una clara correlación.
Tal vez por eso el 99,999% de ellos tienen fugas. Ven lo mismo y se desprenden igual de rápido. Hay una correlación inequívoca.
Los que tratan de ser más listos que la mayoría (en dinero) y escriben contra el viento son los perdedores
Ya he escrito:
"Personalmente lo necesito para la extrapolación ya que cada par tiene un movimiento mixto de 2 monedas, es difícil extrapolar correctamente".
Por eso necesitamos un cálculo de índice que, al comprobarlo, dé los valores
de los pares de divisas (al menos aproximadamente)
Para obtener componentes simples, hay que utilizar el análisis espectral. Allí puedes conseguir todos los que quieras.
Pero, si se aplica el análisis espectral a los índices.... ¡Esto está muy bien! Hay que saber por qué y cómo utilizarlo.
Para obtener componentes simples, hay que utilizar el análisis espectral. Puedes conseguir tantos como quieras.
Pero, si se aplica el análisis espectral a los índices.... ¡Esto está muy bien! Hay que saber por qué y cómo utilizarlo.
Lo estamos haciendo en este momento, pero no hay suficientes recursos para obtener una predicción precisa (aunque es el cuarto muñón, no el comedero más antiguo),
y si el ajuste es demasiado estrecho, es "tirar al bebé con el agua jabonosa".
Mi experiencia personal demuestra que el extrapolador empieza a mentir cuando el USDX empieza a moverse más de lo habitual
es decir, el USDx estaba relativamente tranquilo y su influencia en el fondo de la otra moneda se percibía
El extrapolador lo ve como ruido (que puede ser ignorado) y luego el USDx se despierta y "lo sigue".
Y si se extrapola el USDx, la calma se descifra como un latido de frecuencia,
y se prevé un despertar de inmediato...
Esa es la cuestión: a grandes rasgos. Te recomiendo que hagas lo siguiente. Tome los tipos de cambio de estas monedas en tres puntos. Digamos que a las 16:00 de los últimos tres días. Y toma el valor del índice en estos puntos. Y calcula la red, pero no con la ayuda del ordenador, sino con la del lápiz. Con un lápiz. Y lo verás todo. Creo que las preguntas desaparecerán.
Estoy de acuerdo en que hay discrepancias no sólo (ni siquiera tanto) en los índices, sino incluso en las propias cotizaciones del EURUSD/GBPUSD =EURGBP, pero son insignificantes,
y el problema no se resuelve globalmente. Al fin y al cabo, si no calculamos correctamente los índices, no sólo no llevarán sus frecuencias, sino que añadirán otros valores.
Como resultado, la extrapolación no se simplificará, sino que no será posible en absoluto.
He intentado calcular los tipos de cambio a partir de un sistema de ecuaciones:
EUR/USD = EURUSD
USD/JPY = USDJPY
y así sucesivamente, además de una ecuación normalizadora
EUR*USD*JPY*CHF*GBP*CAD=1
Después de recalcular las tasas obtenidas de vuelta a los pares de divisas, obtuve una desviación del 6-12%. Sin embargo, resultó que el precio de la libra es 100 veces mayor que el del yen, lo que significa que los pesos de los pares de divisas son diferentes.
Ahora he convertido a la cotización la correlación con su media móvil, la desviación obtenida durante el recálculo inverso es de aproximadamente el 0,1%. Sólo por eso el precio ha aparecido en unidades relativas en lugar de absolutas. Para convertirlo en unidades absolutas, ahora intento tomar el producto de los tipos con diferentes longitudes de media móvil.
Estoy de acuerdo en que hay diferencias no sólo (ni siquiera tanto) en los índices, sino incluso en las propias cotizaciones del EURUSD/GBPUSD!=EURGBP, pero son insignificantes,
y el problema no se resuelve globalmente. Al fin y al cabo, si no calculamos correctamente los índices, no sólo no tomarán sus frecuencias, sino que además sumarán otros valores.
En consecuencia, la extrapolación no se simplificará, sino que será imposible.
Hagámoslo así, las moscas separadas, las chuletas por el otro lado.
Construyamos un índice. Debe ser correcto. En caso afirmativo, ¿cuál es el criterio de corrección del índice en ?
Déjeme explicarle. Supongamos que calculamos el EUR/USD. Para ello utilizamos el índice EUR y el índice USD. Lo calculamos, lo dividimos, no coincide con la cotización actual del EUR/USD. Y ahora piense que si la cotización del EUR/USD es cierta (porque se elige como criterio), ¿para qué necesitamos estos cálculos? La "verdad que ya sabemos" es la cotización del EUR/USD, la tomamos y ya está.
Ahora hablemos de la extrapolación. Para la extrapolación, lo más importante es el modelo que subyace a la extrapolación. Hay varios tipos de errores en la extrapolación. Hay errores de modelo y errores de medición de corriente. Lo que al final lleva a errores de extrapolación. Déjeme explicarle. Si sabemos con certeza que el cotier se mueve sinusoidalmente (este es el modelo), entonces teniendo las medidas de la corriente determinamos la amplitud, la frecuencia y la fase de la oscilación. Los sustituimos en una onda sinusoidal y extrapolamos, si no medimos con precisión (amplitud y/o frecuencia y/o fase) habrá errores de extrapolación.
Usted está tratando de reducir el error de las mediciones actuales para la extrapolación, esto es bueno. Pero no es la precisión (la ignorancia) del modelo lo que introduce el principal error. Y otro ejemplo sencillo, supongamos que intentamos predecir la velocidad de un coche que circula por la circunvalación de Moscú = kotir. Y para ello utilizamos las velocidades de todos los demás coches (medimos sus velocidades y las extrapolamos). También se puede hacer eso (algún análogo de la velocidad de grupo). O se puede medir la velocidad del coche que nos interesa y extrapolar exactamente esa velocidad. Podemos hacerlo de ambas maneras, pero los modelos serán diferentes, para un grupo de velocidad tiene su propio modelo, para un coche separado (cita) tiene su propio modelo, y cada método tendrá sus propios errores de medición.
Para las monedas individuales, también puede hacer tehanalysis, a veces ayuda ...
Este es un ejemplo de un hilo vecino http://www.umis.ru/study/trading_school/fc_methods?start=0