Cálculo correcto de los índices monetarios. - página 18
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Acabemos con esto.
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Yo divido los índices de divisas (y otros activos) en "limpios" y "sucios" (; sucios ;).
Los "no limpios" suelen afirmar que sonmás útiles para el trading (cosa que dudo mucho, porque los autores la mayoría de las veces simplemente no saben contar índices limpios). ;-)
Así que los índices netos.
El planteamiento del problema es sencillo: derivar fórmulas para calcular unos valores flotantes (denominados índices del activo), que satisfagan la condición de completa consistencia con los demás índices de la cesta y sus relaciones de negociación (instrumentos de negociación) en cualquier momento. En otras palabras (en términos de divisas): la relación de un índice (digamos USDx) con otro (digamos EURx) debe coincidir con el tipo de su relación comercial (es decir, EURUSD) en cualquier momento. Ah, sí, la cesta. No podemos derivar estas fórmulas si no fijamos primero un conjunto de instrumentos (divisas y pares). Este conjunto fijo se denomina cesta.
Por ejemplo, derivemos fórmulas para un conjunto de instrumentos que incluya todos los pares de divisas entre [USD, EUR, GBP, JPY y CHF]. Cinco divisas (en este caso), pero puede haber cualquier número de ellas, siempre que haya suficiente información para su construcción (es decir, que se conozcan todos los tipos de los pares de divisas correspondientes o se puedan derivar de los conocidos).
Para ello vamos a construir la siguiente matriz:
Consideremos las filas de esta matriz. En cada fila tenemos un conjunto de pares de divisas (o sus valores inversos fácilmente obtenibles de los pares) y una unidad (como CHFCHF o EUREUR).
Si multiplicamos todos los elementos de cada línea, el resultado serán fracciones de la forma XXX^5 / (USD*EUR*GBP*JPY*CHF). Para nosotros es principalmente importante que todas estas fracciones tengan el mismo denominador (yo lo llamo el denominador de la cesta). En el numerador de todas estas fracciones, la misma moneda se multiplica por sí misma cinco veces (el número de monedas de la cesta). Si calculamos la quinta potencia (para una cesta determinada) a partir de estos valores, la moneda del numerador volverá a la primera potencia, y en el denominador aparecerá la media geométrica de todas las monedas de la cesta. Como se mencionó anteriormente, este valor es el mismo para todas las fracciones, por lo que los valores obtenidos tienen la propiedad de que al ser divididos por uno, tras la reducción de denominadores garantizan la igualdad de la relación obtenida con el par de divisas correspondiente en cualquier momento del tiempo.
El problema está resuelto. La fórmula se deriva y se justifica.
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Quien entienda el razonamiento puede comprender fácilmente el simple hecho matemático de que el cálculo de los índices netos no puede hacerse de otra manera (el método de optimización de la variación no es otra forma) y no puede llevar a otros valores (al multiplicador exacto del denominador).
Amén.
Espero que el tema se pueda cerrar de una vez.
Aunque es posible, por supuesto, revolcarse en alguna "suciedad". :) Sólo sería una justificación razonable.
Igor tiene razón. La primera derivada, sólo del espectro del índice, da todo lo que necesitas para operar. Pero también es conveniente calcular correctamente los índices para tener una ventaja sobre el mercado. Es decir, para comerciar.
¿Qué es la bestia?
Aquí está. ¿Habrá una justificación para su impureza?
;)
No hay nada en concreto, he estado leyendo desde la primera página, pensé que por fin alguien se había decidido en serio a "desmontar" el mercado porque el artículo estaba publicado y se iba a producir un debate, pero supongo que me equivoqué...
OK, así que es así - estoy triste, lo escribí ))))
En cuanto al tema: los índices tienen un punto - "simplemente no sabes cómo cocinarlos" (c), lo siento por ser banal, no entiendo quién prometió que los índices deben corresponder a un movimiento similar en la moneda (monedas principales), el mismo Zhunko y hrenfx muestran lo mismo con diferentes métodos - si hay un desequilibrio entre los índices y el mayor, entonces este desequilibrio será resuelto por el mercado: O se mueven los cruces o se mueven las divisas mayores, y si se mueven las mayores, habrá una tendencia que suele empezar a tirar de las llamadas "divisas aliadas" - aparentemente el mercado tiene esas reglas y nadie quiere romperlas. En principio lo que he escrito es un "agua" más, pero puedo decir con certeza que el "análisis espectral de Zhunko" y el análisis de la correlación y de una cesta de pares de divisas de hrenfx, pueden ser sustituidos por los cambios en los incrementos de precio - si el incremento de precio por unidad de tiempo es constante para todas las divisas, pero el signo del incremento cambia periódicamente - entonces no hay desequilibrio, y si alguna divisa no ha cambiado su signo de la misma manera que las demás, entonces hay desequilibrio.
ZS: hrenfx planteó las cuestiones correctamente en sus hilos - el precio no siempre es impulsado por el volumen de la oferta y la demanda, a menudo el interior impulsa el precio más eficazmente que la demanda
Puedes calcular índices, tomar derivados de ellos, o lo que necesites, pero si es una información interna, no la obtendrás de lo que tienes ahora (sólo a posteriori). Por mucho que cambie la base (por ejemplo, las transformaciones atenienses) no aparecerá ninguna información nueva.
Sobre lo destacado: si los índices se calculan mediante cocientes, nunca habrá un desequilibrio (sólo se exceptúan los errores de discrecionalidad).
Puedes calcular índices, tomar derivados de ellos, o lo que necesites, pero si es información privilegiada (oculta al mercado), no la obtendrás de lo que tienes ahora (sólo a posteriori). Por mucho que cambie la base (la conversión ateniense es un ejemplo), no aparecerá ninguna información nueva.
Sobre lo seleccionado: si los índices se calculan por cocientes, nunca habrá un desequilibrio (las excepciones son sólo errores de discrecionalidad).
A riesgo de ser grosero (por lo que el pensamiento se ha deslizado) - cualquier transformación reversible sin pérdida no lleva ninguna información nueva.
La moraleja es: para vencer al mercado hay que buscar la transformación irreversible, o como se dice, la compresión con pérdidas.
No generalicemos. Estamos hablando del índice del dólar. Su opinión y justificación en el estudio. Por cierto, justo en el tema.
A riesgo de ser grosero (es sólo una idea), cualquier transformación reversible sin pérdidas no aporta ninguna información nueva.
De ahí la moraleja: para vencer al mercado hay que buscar la transformación irreversible, o como se dice, la compresión con pérdida de información.
A riesgo de ser grosero (era un pensamiento), cualquier transformación reversible sin pérdida no lleva ninguna información nueva.
De ahí la moraleja: para vencer al mercado hay que buscar la transformación irreversible, o como se dice, la compresión con pérdida de información.
No necesitamos perder información. Tenemos que concentrarlo. ;)
// casi una bromaA riesgo de ser grosero (por lo que el pensamiento se ha deslizado) - cualquier transformación reversible sin pérdida no lleva ninguna información nueva.
De ahí la moraleja: para vencer al mercado hay que buscar una transformación irreversible, o como se dice, una compresión con pérdida de información.
La metamatemática demuestra que cualquier teoría matemática no contradictoria es una tautología (formalmente no aporta ninguna información nueva). No obstante, las matemáticas son una disciplina muy útil, aunque sea una sierva de las ciencias :)
Tu razonamiento es puro sofisma, cuya prueba sólo está en tu cabeza (si es que la tienes).
Es una especie de filtro.
Sí, bueno, es importante filtrar la información inútil . Sólo me gustaría saber más sobre ello...
:)