Cálculo correcto de los índices monetarios. - página 4
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Pongámoslo así, moscas aparte, chuletas al otro lado.
Construimos un índice. Debería ser correcto. En caso afirmativo, ¿cuál es el criterio de corrección de la construcción del índice en ?
Por ejemplo. La suma de los cuadrados de las desviaciones de los tipos sintéticos con respecto a los tipos reales debe ser mínima. Yo lo tengo así.
Déjeme explicarle. Supongamos que calculamos el EUR/USD. Para ello, utilizamos el índice del euro y el índice del dólar. Lo calculamos, lo dividimos, no coincide con la cotización actual del EUR/USD. Y ahora piense que si la cotización del EUR/USD es cierta (porque se elige como criterio), ¿para qué necesitamos estos cálculos? La "verdad que ya sabemos" es la cotización del EUR/USD, la tomamos y ya está.
No, ese es el truco, podemos ver una tendencia local en un par, por ejemplo el EUR, que está ausente en otros pares con el EUR. Esto puede llevar a una desviación de la tasa sintética con respecto a la real, y por cierto, la tasa sintética será más fiable en este caso.
Su curso ideal también lo demuestra.
He intentado calcular los tipos de cambio a partir de un sistema de ecuaciones:
EUR/USD = EURUSD
USD/JPY = USDJPY
y así sucesivamente, además de una ecuación normalizadora
EUR*USD*JPY*CHF*GBP*CAD=1
Después de recalcular las tasas obtenidas de vuelta a los pares de divisas, obtuve una desviación del 6-12%. Sin embargo, resultó que el precio de la libra es 100 veces mayor que el del yen, lo que significa que los pesos de los pares de divisas son diferentes.
Ahora he convertido a la cotización la correlación con su media móvil, la desviación obtenida durante el recálculo inverso es de aproximadamente el 0,1%. Esta es la única razón por la que el precio ha aparecido en unidades relativas en lugar de absolutas. Para la conversión en unidades abstractas, ahora intento tomar el producto de los tipos con diferente longitud de media móvil.
Al configurar el sistema USDJPY (y otras cotizaciones que incluyan el JPY) se necesita /100 para que estas cotizaciones entren en el
para todas las demás cotizaciones, porque 1 punto JPY es 0,01, y para todas las demás cotizaciones 1 punto es 0,0001.
En el proceso inverso *100.
Hagámoslo así, las moscas separadas, las chuletas por el otro lado.
Construyamos un índice. Debe ser correcto. En caso afirmativo, ¿cuál es el criterio de corrección del índice en ?
Déjeme explicarle. Supongamos que calculamos el EUR/USD. Para ello utilizamos el índice EUR y el índice USD. Lo calculamos, lo dividimos, no coincide con la cotización actual del EUR/USD. Y ahora piense que si la cotización del EUR/USD es cierta (porque se elige como criterio), ¿para qué necesitamos estos cálculos? La "verdad que ya sabemos" es la cotización del EUR/USD, la tomamos y ya está.
Ahora hablemos de la extrapolación. Para la extrapolación, lo más importante es el modelo que subyace a la extrapolación. Hay varios tipos de errores en la extrapolación. Hay errores de modelo y errores de medición de corriente. Lo que al final lleva a errores de extrapolación. Déjeme explicarle. Si sabemos con certeza que el cotier se mueve de forma sinusoidal (este es el modelo), entonces teniendo las medidas de la corriente determinamos la amplitud, la frecuencia y la fase de la oscilación. Los sustituimos en una onda sinusoidal y extrapolamos, si no medimos con precisión (amplitud y/o frecuencia y/o fase) habrá errores de extrapolación.
Usted está tratando de reducir el error de las mediciones actuales para la extrapolación, esto es bueno. Pero no es la precisión (la ignorancia) del modelo lo que introduce el principal error. Y otro ejemplo sencillo, supongamos que intentamos predecir la velocidad de un coche que circula por la circunvalación de Moscú = kotir. Y para ello utilizamos las velocidades de todos los demás coches (medimos sus velocidades y las extrapolamos). También se puede hacer eso (algún análogo de la velocidad de grupo). O se puede medir la velocidad del coche que nos interesa y extrapolar exactamente esa velocidad. Pero los modelos serán diferentes para la velocidad del grupo y para cada coche por separado (cotización) y cada método tendrá su propio error de medición.
Si quisiera debatir los problemas de extrapolación, habría formulado la pregunta "Problemas de extrapolación",
la pregunta es "Cálculo correcto de los índices monetarios" tchk,
y la extrapolación viene de la pregunta de Zhunko: "¿Por qué calcularlas?"
Estoy seguro de que el cálculo correcto de los índices proporciona mucha información útil para varios
Estoy seguro de que si calculas los índices correctamente obtendrás mucha información útil para varios métodos de análisis técnico.
Pero mientras tanto los cálculos no son correctos.
(No utilizo deliberadamente la palabra "correcto" porque diferentes fórmulas dan resultados diferentes y todas son correctas,
desde el punto de vista matemático, pero pueden no ser correctos en el planteamiento del problema),
Así que mientras los cálculos no sean correctos, el desarrollo del análisis técnico por parte de los índices no se producirá, porque el análisis técnico mentirá descaradamente.
Ahora, con respecto a la formulación de la tarea:
es importanteque el tipo de cambio sintético obtenido a partir de las cotizaciones directas converja con el cruce, que no ha intervenido en estos cálculos,
este es el criterio de corrección, todo lo demás es una división de moscas en chuletas.
Si la cuestión de los problemas de extrapolación es interesante, pregunte en un tema aparte "Problemas de extrapolación" que apoyaré...
Ahora, el planteamiento del problema:
Es importanteque la tasa sintética obtenida a partir de las cotizaciones directas sea igual a la cruz, que no ha intervenido en estos cálculos,
ese es el criterio de corrección, todo lo demás es una división de moscas en chuletas.
Utiliza una fórmula para escribir lo que has dicho.
1. ¿Tasa sintética de qué?
2. ¿Cruzar qué?
Supongamos que tenemos ocho divisas: USD, EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NZD.
Y hay veinticuatro pares de divisas: EURUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY, EURCAD, EURAUD, EURNZD, GBPUSD, GBPCHF, GBPJPY, GBPCAD, GBPAUD, GBPNZD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, AUDJPY, AUDCAD, AUDNZD, NZDUSD, NZDCHF, NZDJPY.
Para hacer el EUR/USD fuera de los pares, la condición USD y EUR no debe estar en el par. ¿Es así?
Urain, no puedes multiplicarlo por 100. Tiene que haber alguna justificación, y el valor nocional de la moneda cambia con el tiempo. Al fin y al cabo, en 2004 el valor de la libra, calculado con mi sistema de ecuaciones, era de 3, y el del euro de 1,5. También hay que igualarlos de alguna manera. Lo que realmente hago, a través de la división por medias móviles (200 días, 2000 días, toda la historia).
Urain, no puedes multiplicarlo por 100. Tiene que haber alguna justificación, y el valor nocional de la moneda cambia con el tiempo. Al fin y al cabo, en 2004 el valor de la libra, calculado con mi sistema de ecuaciones, era de 3, y el del euro de 1,5. También hay que igualarlos de alguna manera. Lo que realmente hago, a través de la división por medias móviles (200 días, 2000 días, toda la historia).
No me refiero al valor nocional sino a la dimensión de las unidades. En Forex con un apalancamiento de 1/100 si obtiene
0,0001 es un valor de ganancia, se obtiene el 1% del dinero invertido.
Por eso hemos creado la variable "punto" que es 0,0001 para todas las monedas.
y el punto JPY= 0,01.
Pero utiliza la irracionalidad "sqrt(-1)", ¿cómo lo traduzco a MQL?
Utiliza una fórmula para escribir lo que has dicho.
1. ¿Tasa sintética de qué?
2. ¿Cruzar qué?
Supongamos que tenemos ocho divisas: USD, EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NZD.
Y hay veinticuatro pares de divisas: EURUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY, EURCAD, EURAUD, EURNZD, GBPUSD, GBPCHF, GBPJPY, GBPCAD, GBPAUD, GBPNZD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, AUDJPY, AUDCAD, AUDNZD, NZDUSD, NZDCHF, NZDJPY.
Para hacer el EUR/USD fuera de los pares, la condición USD y EUR no debe estar en el par. ¿Es así?
Esimportante que el AUDx/CADx obtenido de las cotizaciones directas converja con el AUDCAD. Creo que en la fórmula tenemos que utilizar
porque el 87% de las operaciones de cambio de divisas se realizan con USD.
y en general el proceso inverso sólo tiene sentido para comprobar la fórmula de cálculo.
Aquí está la solución del sistema en MathLab (añada NZD al sistema si lo necesita, no está disponible en mi DC).
Quien no esté familiarizado con MathLab (x)^(y) significa x a la potencia de y, uso las primeras fórmulas, precisión a +-1 punto,
Los que desean ser más precisos utilizan los otros, pero se calculan con números complejos.