Sistema de comercio cuántico - página 38
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Yo también estoy en contra de los intentos de sustituir la investigación de buena fe por los delirios subjetivistas-esotéricos (por cierto, me referiría al grasn a los investigadores de buena fe, sólo a los que se dejan llevar :-), pero, al parecer, todavía no podemos prescindir de él. El mercado es un campo fértil para la búsqueda de dicho concepto: aquí hay una interacción "digitalizada" de la información con ... aquí sigue siendo una cuestión con qué.
Yo solía ser así, y realmente deseo que todos cambiemos de alguna manera con el tiempo. Ahora, tengo una mentalidad más empresarial y sobria, literal y figuradamente. Y si me interesé por los enfoques cuánticos, le aseguro que no es por nada. Si el sistema estocástico con estructura fija funciona (con estructura aleatoria sólo voy a crear), entonces no veo ninguna razón para negarse a considerar el enfoque cuántico. ¡Donde la gente toma que alguien va a colisionar neutrinos, golpeando fotones núcleo y así sucesivamente - simplemente no entiendo! No existe tal cosa en toda la rama. Parece que nuestras personalidades científicas se engañan a sí mismas, independientemente de su entorno. Ellos mismos descomponen el precio de los fotones y luego dicen - todos están locos :o)
Por cierto, el principio de incertidumbre también se utiliza en DSP, por ejemplo, Eifichera "DSP", Solonin, Arbuzov "DSP Fundamentals" (muy buen libro) ...
HideYourRichess , todo lo que explicas aquí en detalle está claro. Eso no se puede discutir, es un hecho que no se quiere discutir.
HideYourRichess, todo lo que explicas aquí en detalle está claro. Eso no se puede discutir, es un hecho que no se quiere discutir.
Bien, proponga un nuevo quantum.
... >> está casi "viva".
Esa es la cuestión. NS encuentra patrones de mercado cortos (no duraderos) y los explota. Por lo que veo, este no es el primer intento de poner el mercado bajo un concepto. Más que nada, me recuerda a los intentos del hombre por alzar el vuelo.
Existe la opinión de que la gente tardaba tanto en volar porque intentaba... para batir sus alas. El batir de alas es el único estereotipo de una forma de volar que estaba disponible para la humanidad no voladora.
¿Y si existe un concepto satisfactorio para el mercado, y para la realidad en general, pero buscamos donde está la luz, no donde podemos encontrarla? No estoy aludiendo en absoluto a ninguna teoría pseudoesotérica (campos de torsión, etc.), ni a ninguna otra cosa.
Necesitamos una base de datos física para el tema que estamos estudiando. Hasta que lo creemos, tendremos que utilizar las redes neuronales como única herramienta para explotar los patrones encontrados (por sí mismos). Una vez sistematizados los fenómenos observados, podemos intentar crear un modelo matemático que describa adecuadamente el tema observado y utilizarlo para hacer previsiones.
Por el momento, podemos afirmar que no hay niveles estadísticamente significativos en los que el precio de un instrumento "gravite". No hay un desglose estadísticamente significativo del kotir en los niveles de Fibo. Es imposible detectar de forma fiable la importancia de la "Sección Dorada" en la formación de los extremos históricos del precio. Podemos demostrar estrictamente el absurdo de utilizar cualquier método de suavización de series de precios para la previsión. La razón radica en la correlación negativa estable en las lecturas vecinas de la serie de la primera diferencia (FDD) del kotir en cualquier TF y la correlación positiva para la serie suavizada.
A la base de datos declarada se le puede atribuir el hecho de que:
1. Existe una correlación negativa débil y estadísticamente significativa en las lecturas adyacentes de los FF para las series financieras.
2. Se ha confirmado la existencia de una correlación estable entre la volatilidad (desviación estándar) de un instrumento y el coeficiente de correlación en muestras adyacentes del FFD. Esto conduce al efecto de pellizco de los fuertes movimientos del mercado y parece explicar la naturaleza de las "colas gordas" en la función de densidad de probabilidad para la RPR. Aquí están las fotos para ilustrar este efecto:
En el lado izquierdo se muestra la dependencia de la volatilidad de la situación actual del mercado. Podemos ver que el mercado suele estar en condiciones planas y su predictibilidad (coeficiente de correlación entre muestras vecinas en la PDF) es mayor en condiciones de "calma" (cuando la volatilidad es menor). La misma imagen se muestra a la derecha, pero en el eje Volatilidad-Anticipación Monetaria en el EPR. Podemos afirmar que la volatilidad de un instrumento aumenta con su tendencia.
Esto es lo que tenemos en la descripción del mercado.
¿Quién, qué puede añadir a la hucha?
Yo - "para", pero como consumidor pasivo. Prácticamente no investigo, paso el tiempo en el foro - es una especie de base de conocimientos, a menudo encuentro cosas bastante interesantes, ¡y vuestros gráficos son siempre un adorno! La creación de una base física sistemática, como usted dice, me temo que será problemática en este caso: en este hilo - no en el lugar, pero ¿dónde en el lugar? Llevo mucho tiempo diciéndote que escribas un artículo, que recojas ahí todos tus resultados y gráficos dispersos por las ramas, y eso será el principio (o la continuación) de esa base de conocimientos. Tal vez se añada algo en los comentarios a modo de hucha. MQ dará las gracias y la gente del foro también :-)
Hola a todos.
En este caso, "Market Model" invita a todos a participar en la creación de un "modelo exacto de la economía" y, a continuación, de un "sistema de comercio supermecánico que analizará todos los mercados a la vez según nuestro modelo".
A pesar de su ingenuidad, el afarista entiende que el comportamiento de los mercados está determinado (en su mayor parte) por los procesos económicos (y por tanto financieros) mundiales. Imaginemos todos los países implicados en este proceso, sus volúmenes soberanos de divisas, todos sus agentes de mercado, los flujos internacionales de exportación-importación e inversión, imaginemos por separado toda la multitud multinacional de especuladores de divisas y de cambio, toda la gama de instrumentos financieros y, en general, todo lo que se pueda meter en la cabeza. (De todos modos, no cabrá todo el volumen significativo). Y ahora imaginemos un gráfico de ticks: una línea discontinua primitiva unidimensional.
¿Y para qué? Sólo para entender y comparar la dimensionalidad del espacio de fase, que describe el fenómeno real -el sistema financiero y económico mundial- y la línea de precios rota unidimensional.
Quiero decir que ninguna base de datos, ninguna base de conocimientos y ningún "modelo exacto" ayudarán a ningún padre de la democracia rusa.
Lo máximo en lo que puede confiar una persona sensata es en la fenomenología.
IMHO
Yuri, ¡hola!
Вот здесь 'Модель рынка' аффтар предлагает всем желающим поучаствовать в создании "точной модели экономики", а потом "Супер механическую торговую систему, которая будет анализировать сразу все рынки одновременно в соответствии с нашей моделью"...
¿Por qué tan estricto? Se diría que los menos "ingenuos" nunca han intentado crear todo tipo de teorías, con soluciones más o menos acertadas. Sí, hay muchos. Shiryaev, por ejemplo (como bien sabes) ha publicado dos volúmenes "Fundamentals of stochastic financial mathematics, facts, models, theory" en los que recogía modelos que, desde su punto de vista, no son los peores (AR, ARIMA, etc. también están ahí) y son muy interesantes. También hay otros más "económicos".
¿Qué opinas?
Lo máximo con lo que puede contar una persona sensata es la fenomenología.
¿Impediría una persona cuerda conocer lo incognoscible, etc., en la misma línea filosófica? :о))))))
......
Yuri, es genial que haya gente así, ...... ¡es genial que haya gente! Así que esta taza parece haber sido superflua...
Yuri, ¡hola!
Sergei, (he dejado la cerveza - ya no me hace bien :-() ¡buenas noches!
Yo también me inclino a pensar que la fenomenología es suficiente. El hombre, como cualquier criatura, no necesita conocer la estructura completa de la naturaleza hasta el genoma de los participantes para sobrevivir. Del mismo modo, no es necesario un enfoque micro para sobrevivir en el mercado, basta con identificar los macroparámetros significativos. Pero el hecho de que "la gente empiece a ponerse al día" es muy agradable :-)
Yuri, ¡hola!
Sergei, (he dejado la cerveza - ya no me hace bien :-() ¡buenas noches!
Yo también me inclino a pensar que la fenomenología es suficiente. El hombre, como cualquier criatura, no necesita conocer la estructura completa de la naturaleza hasta el genoma de los participantes para sobrevivir. Del mismo modo, no es necesario un enfoque micro para sobrevivir en el mercado, basta con identificar los macroparámetros significativos. Pero el hecho de que "la gente empiece a ponerse al día" es muy satisfactorio :-)
¡Buenas noches!
Para sobrevivir es suficiente. Pero para reinar, oh, lo que sea, en el sentido del artificioso papel de "rey de la naturaleza" y del poder total, todavía no es suficiente. Por lo tanto, nadie se detendrá (en el sentido filosófico).
Creo que Taleb (ya me repito) dijo que las inversiones a largo plazo (ciencia, digamos) no son la mejor opción para su supervivencia inmediata (para comer, dormir y demás). Bueno, así es como se construye el ser humano, o mejor dicho, la sociedad.
Si necesita la frase exacta en el idioma original, puedo encontrarla.