Sistema de comercio cuántico - página 37
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¿Dónde está el de los cuantos?
La falta de un modelo de mercado es consecuencia de la ausencia de un concepto científico de la interacción de la información y la materia. Este concepto podría ser la base para unificar la ciencia de la naturaleza animada e inanimada.
Perdón por la intromisión. Creo que has dado en el clavo. Hace algún tiempo "expresé" algo de mi propia experiencia persepectiva para Matemat. Desgraciadamente no soy nada matemático y entiendo poco de matemáticas, así que escribí con palabras, pero de repente, hace dos días encontré esto en la red
Así que está muy relacionado con lo que intenté decirle a Alexey. Si alguien muestra interés en el tema, lo publicaré. No puedo hacerlo solo... y no soy el único.
Como si tuvieras una idea cuántica :-)
Quería robar algunas ideas frescas aquí, pero la probabilidad de robar algo que valga la pena disminuye como la inversa del número de página.
Hasta ahora, se puede afirmar que no hay niveles estadísticamente significativos en el kotir hacia los que "gravite" el precio del instrumento. No hay un desglose estadísticamente significativo del cociente en niveles de Fibo. Es imposible detectar de forma fiable el significado de la "Sección Dorada" en la formación de los extremos históricos del precio. Podemos demostrar estrictamente el absurdo de utilizar cualquier método de suavización de series de precios para la previsión. La razón radica en la correlación negativa estable en las lecturas vecinas de la serie de la primera diferencia (FDD) de la cotización en cualquier TF y la correlación positiva para la serie suavizada.
Sobre la pieza destacada unas palabras. Si no se puede decir, es necesario describir las condiciones del experimento o los experimentos en los que se basaron dichas conclusiones. Al conocer más de cerca las condiciones de varios experimentos, sobre la base de los cuales se sacaron tales conclusiones, parece que en la mayoría de los casos el experimento se hizo sin una comprensión suficiente de lo que debía hacerse y cómo debía hacerse. Uno tiene la impresión de que la persona que preparó el experimento hizo cálculos formales puntuales. Y sobre la base de esto sacó conclusiones de gran alcance. El enfoque en estos experimentos era simplemente el promedio.
A la hora de identificar los trabajos de los mismos hongos, es muy importante lo que se toma como base en relación a lo que se intenta construir. Y no sólo debemos tomar un flujo de cotización en un marco temporal. Debe investigarse utilizando diferentes plazos. Y de alguna manera, tenemos que distinguir los extremos que se utilizan como base para el dibujo. No es fácil hacerlo.
Por eso, cuando se dice que es imposible, creo que el experimento para llegar a esas conclusiones se ha planteado mal.
HideYourRichess, sabemos (o al menos eso creo) cómo exprimir el mercado al máximo con un MM óptimo. Este es un problema aplicado y no es de interés. ¿Y qué puede decir sobre la base en la que se basa este MM - TS con MO>0? Además, interesa el TM óptimo de todos los posibles y los criterios de optimalidad.
A la hora de identificar el trabajo de la misma ST es muy importante lo que se toma como base, en relación con la cual se intenta construir la ST. Y no debemos limitarnos a tomar un flujo de cotizaciones en un marco temporal. Debe investigarse utilizando diferentes marcos temporales. Y de alguna manera, tenemos que distinguir los extremos que se utilizan como base para el dibujo. No es fácil de hacer.
De lo contrario, corremos el riesgo de confundir y complicar la tarea hasta el punto de declararla una Gran tarea sin resolverla, cuando no vale ni un huevo.
En cuanto al fondo. Siempre puedo dividir la serie de precios de forma única en un número de valores extremos, cuya distancia entre ellos es al menos H - algún valor predeterminado de puntos (construcción de kagi). Así, independientemente del TF (el desglose va al historial de ticks o al M1), siempre tengo una única base en forma de valores extremos de una serie de precios (no cambian con la variación de H) en los datos históricos a partir de la cual es razonable construir niveles de Fibo.
Ahora puedo buscar frecuencias por niveles de precios. He estado haciendo eso. El espectro es monótono, sin máximos en los niveles de Fibo.
HideYourRichess, sabemos (o al menos eso creo) cómo exprimir el mercado al máximo con una MM óptima con una MO>0. Este es un problema aplicado y no es de interés.
La tarea es aplicable, sí, pero dista mucho de ser sencilla.
HideYourRichess, ¿y qué puedes decir sobre la base en la que se sustenta este MM - TC con MO>0?
Es complicado con lo básico, ¿a qué te refieres con lo básico?
Por ejemplo, tomar al menos el deseo de tener MO>0 no es suficiente. Aunque teóricamente todo es cierto, pero en la práctica para MO> 0 es necesario tener una probabilidad de acertar superior a 0,50. Sobre todo si se quiere jugar con la reinversión. ¿Esta es la base?
La tarea es aplicada, sí, pero ni mucho menos sencilla.
No, no lo es. Pero ya no es de interés.
La base es complicada, ¿qué quieres decir con la base?
Por base entiendo el TS, que tiene una retribución esperada positiva en puntos. Esto es suficiente para ganar en el mercado sin reinvertir los fondos, y con algunas reservas, es suficiente para la MM óptima que maximiza los ingresos de la negociación con reinversión.
Sí, no es sencillo. Pero ya no tiene interés.
:) No voy a cambiar de opinión. El tema es polifacético y depende de muchas cosas.
Por base me refiero a la TS que tiene una rentabilidad esperada positiva estadísticamente significativa en Pips. Esto es suficiente para ganar en el mercado sin reinvertir los fondos y con algunas reservas conocidas, es suficiente para la MM óptima que maximiza los ingresos de la negociación con reinversión.
No, tengo que repetirlo. No basta con una expectativa positiva. Esto es especialmente cierto para la reinversión. Mira el criterio de Kelly, no existe con una probabilidad de adivinación inferior a 0,50. Es una regla dura que no se puede eludir. Por eso no se puede reinvertir en algunas estrategias en las que la probabilidad de ganar es menor que la de perder. Pero, si decide no reinvertir, el requisito de >0,5 de probabilidad de acertar se relaja un poco. Aunque un análisis más detallado muestra que incluso en este caso las probabilidades de perder por una serie de operaciones crecen considerablemente. Por lo tanto, mi opinión es conservadora, necesito MO>0 y P>0,5. Esto es lo que debería dar el TS en la entrada de MM. El siguiente punto está relacionado con las peculiaridades de las series de citas. Si a niveles pequeños de beneficio y stop no es tan importante, luego a algunos valores de niveles la volatilidad y otras cosas empiezan a afectar. Esas son precisamente las cosas que queremos evitar. Y así sucesivamente.
Perdón por la intromisión. Creo que has dado en el clavo. Hace algún tiempo "expresé" algo de mi propia experiencia persepectiva para Matemat. Desgraciadamente no soy nada matemático y entiendo poco de matemáticas, así que escribí con palabras, pero de repente, hace dos días encontré esto en la red
Así que está muy relacionado con lo que intenté decirle a Alexey. Si alguien muestra interés en el tema, lo publicaré. No puedo hacerlo solo... y no soy el único.
No hace falta que te disculpes, aquí todos nos "metemos". Gracias por el enlace, pero espero que no sea tan profundo para mirar también. Es interesante comprender mejor el funcionamiento de la NS, que al fin y al cabo está casi "viva".